1 ЭКОНОМЕТРИКА дисциплина федерального уровня Сотри случайные черты – и ты увидишь: мир прекрасен А. Блок

2 Фундаментальные дисциплины экономического образования: Макроэкономика Микроэкономика Эконометрика

3 Эконометрика – научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, методов и приёмов, позволяющих на базе экономической теории, экономической статистики и математико-статистического инструментария придавать конкретное количественное выражение общим (качественным) закономерностям, обусловленным экономической теорией. С.А. Айвазян

Главное назначение эконометрики - это модельное описание конкретных количественных взаимосвязей, существующих между анализируемыми показателями, т.е. экономические приложения 4 В узком (инструментальном) смысле эконометрика – набор математико- статистических средств, позволяющих верифицировать модельные соотношения между анализируемыми экономическими показателями

5 Основные цели эконометрических методов: Прогноз основных макроэкономических показателей, Имитация различных возможных сценариев социально-экономического развития страны, Конкретный статистический анализ рынка

6 Содержание дисциплины Теория и методология –Анализ и формализация экономических законов и связей –Подходы к спецификации модели Методы –Классический МНК –Обобщенный МНК –Анализ временных рядов –Построение и анализ СОЭУ (2МНК, 3МНК,…) –Идентификация эконометрических уравнений Приложения –Использование моделей национальной экономики – прогноз, имитация –Использование моделей рынка и его секторов (поведение потребителя, фирм, функционирование производственных комплексов, отраслей,…)

7 Блок статистических дисциплин Теория вероятностей Экономическая статистика Математическая статистика Многомерный статистический анализ Эконометрика-1 Эконометрика-2 Прикладная ЭКМ Финансовая ЭКМ Эконометрика-3,4,5

8 Вид работы студентов, изучающих ЭКМ-1 Лекции Семинарские занятия (аудиторные и компьютерные) 5 домашних компьютерных работ 2 практических задания 1-2 контрольных работы Семестровый проект Финальный письменный экзамен

9 Домашние работы Каждые 2 недели. Всего 5 работ.

10 Практические задания Практические задания выполняются в компьютерном классе (15-25 минут)

11 Контрольные работы 1 : классическая линейная модель парной регрессии, классическая линейная модель множественной регрессии. 2 : модели нелинейной регрессии, мультиколлинеарность, фиктивные переменные, гетероскедастичность, автокорреляция.

12 Требования к проекту Зачетный курсовой проект может выполняться индивидуально либо коллективом студентов из одной академической группы, не превышающим 3-х человек. Состав коллектива утверждается у преподавателя до 23 марта.

13 Требования к проекту Тема проекта выбирается студентами самостоятельно, но должна быть согласована с семинаристом до 23 марта. Расчеты должны проводится по свежим данным, содержащим не менее 200 наблюдений. Информацию для расчетов студенты собирают самостоятельно. Проект должен быть сдан не позднее предпоследнего семинарского занятия.

14 Примеры тем проектов Анализ стоимости подержанных автомобилей; Анализ футбольного рынка Великобритании; Анализ стоимости путевок в страны Средиземноморья; Анализ модельного спроса на лимонад; Анализ стоимости сотовых телефонов; Оценки вступительного экзамена на ЭФ МГУ; Анализ ценообразования на бриллианты.

Учебники 15

16

17

18

1-ое место на всероссийской студенческой олимпиаде по теории вероятностей и математической статистике 19

20 Блок статистических дисциплин Теория вероятностей Экономическая статистика Математическая статистика Многомерный статистический анализ Эконометрика-1 Эконометрика-2 Прикладная ЭКМ Финансовая ЭКМ Эконометрика-3,4,5

Содержание курса Практическая эконометрика 1. Модель ценообразования на капитал: применение двумерного регрессионного анализа 2. Издержки, кривые обучения и эффект масштаба: от парной к множественной регрессии. 3. Измерение изменения качества: построение индекса гедонических цен на компьютеры с помощью методов множественной регрессии. 4. Анализ факторов, влияющих на заработную плату, и измерение дискриминации в оплате труда: фиктивные переменные в моделях регрессии 21

22 5. Объяснение и предсказание валовых инвестиций: распределенные лаги и автокорреляция. 6. Спрос на электроэнергию: Структурный подход и применение временных рядов. 7. Зависимость и одновременность, существующие между рекламой и объемом продаж. 8. Моделирование взаимозависимого спроса на факторы производства: оценивание систем уравнений. 9. Оценка параметров в структурной и приведенной формах уравнений малых макроэкономических моделей. 10. Работают ли и сколько работают женщины на рынке труда: приложение процедур ограниченной зависимой переменной