Теория риска. Понятие риска, классификация рисков. Луговой Р.А.

Основные характерные черты ситуаций, связанных с риском случайный характер события, при котором возможны несколько исходов;случайный характер события, при котором возможны несколько исходов;

Основные характерные черты ситуаций, связанных с риском наличие альтернативных решений;наличие альтернативных решений;

Основные характерные черты ситуаций, связанных с риском вероятность получения прибыли или возникновения убытковвероятность получения прибыли или возникновения убытков

Употребление понятия «риск» ситуация, связанная с возможными потерями вследствие неполноты информации о будущем;ситуация, связанная с возможными потерями вследствие неполноты информации о будущем;

Употребление понятия «риск» вероятность возможных потерь, их размер, локализация и т.п. характеристики рискованной ситуации.вероятность возможных потерь, их размер, локализация и т.п. характеристики рискованной ситуации.

Определение (Шапкин А.С.) Риск деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи или отклонения от цели.Риск деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи или отклонения от цели.

Определения потенциальная возможность наступления события, влекущего материальный ущерб;потенциальная возможность наступления события, влекущего материальный ущерб; возможность недополучения прибыли;возможность недополучения прибыли; характеристика проявления ущерба: частота возникновения и/или тяжесть.характеристика проявления ущерба: частота возникновения и/или тяжесть. Риск …Риск …

Риск и неопределенность Информационный подходИнформационный подход –Риск известное распределение случайной величины –Неопределенность неизвестны вероятности

Риск и неопределенность Оценочный подходОценочный подход –Риск связан с потенциальным ущербом –Неопределенность связана с неоднозначностью исхода

Cубъективное понимание риска Субъективное связано с оценкой ситуации с точки зрения потенциальной осуществимости отрицательных последствийСубъективное связано с оценкой ситуации с точки зрения потенциальной осуществимости отрицательных последствий

Объективное понимание риска Объективное связано с возможностью наступления неблагоприятного исхода, не зависящей от воли лица, подверженного рискуОбъективное связано с возможностью наступления неблагоприятного исхода, не зависящей от воли лица, подверженного риску

Структурные характеристики риска Опасность потенциальная угроза возникновения ущерба, связанная со спецификой объекта и ситуации. Отражает взаимодействие между носителем риска и окружающей средой.Опасность потенциальная угроза возникновения ущерба, связанная со спецификой объекта и ситуации. Отражает взаимодействие между носителем риска и окружающей средой.

Структурные характеристики риска Подверженность характеристика единиц наблюдения реализации рисковой ситуацииПодверженность характеристика единиц наблюдения реализации рисковой ситуации

Структурные характеристики риска Уязвимость степень реализации опасности, зависящая от различных факторов рискаУязвимость степень реализации опасности, зависящая от различных факторов риска

Структурные характеристики риска Взаимодействие с другими рисками степень влияния риска на комплексный эффект от взаимодействия группы рисковВзаимодействие с другими рисками степень влияния риска на комплексный эффект от взаимодействия группы рисков

Экономический риск Возможность случайного возникновения нежелательных убытков, измеряемых в денежном выраженииВозможность случайного возникновения нежелательных убытков, измеряемых в денежном выражении

Классификация рисков Характеристики: опасностьопасность подверженность рискуподверженность риску уязвимостьуязвимость взаимодействие с другими рискамивзаимодействие с другими рисками информация о рискеинформация о риске величина рискавеличина риска издержки, связанные с рискамииздержки, связанные с рисками

Критерии классификации по опасности Тип объектаТип объекта Причина, природа ущербаПричина, природа ущерба Типичность отрицательных последствийТипичность отрицательных последствий

Классификация по типу объекта с собственностьюс собственностью с доходамис доходами с персоналомс персоналом с ответственностьюс ответственностью

Классификация по причине ущерба природныеприродные техническиетехнические связанные с человеческим факторомсвязанные с человеческим фактором –с персоналом –с действиями персонала

Классификация по причине ущерба связанные с экономической активностьюсвязанные с экономической активностью –коммерческие –рыночные политическиеполитические –связанные с налогообложением –связанные с госрегулированием –правовые риски социальныесоциальные

Классификация по типичности отрицательных последствий фундаментальныефундаментальные спорадическиеспорадические

Критерии классификации по характеристике подверженности риску По специфике исходовПо специфике исходов –чистый риск –спекулятивный риск

Критерии классификации по характеристике подверженности риску По месту появленияПо месту появления –внутренние –внешние

Критерии классификации по характеристике подверженности риску По степени зависимости ущерба от исходного событияПо степени зависимости ущерба от исходного события –первичные –вторичные

Критерии классификации по характеристике подверженности риску По уровню возникновенияПо уровню возникновения –на уровне народного хозяйства –на уровне административного образования –на уровне хозяйствующего субъекта –на уровне структурного подразделения –на уровне рабочего места

Критерии классификации по характеристике подверженности риску По уровню проявления негативных последствийПо уровню проявления негативных последствий –проектные риски –риски фирмы –отраслевые риски –общеэкономические риски –глобальные риски

По характеристике уязвимости По степени влияния природной и социальной среды на рискПо степени влияния природной и социальной среды на риск

По характеристике уязвимости По степени учета временного фактораПо степени учета временного фактора –бессрочные –срочные

По характеристике уязвимости По зависимости уязвимости от времениПо зависимости уязвимости от времени –статические –динамические

По характеристике взаимодействия с другими рисками По степени распространенностиПо степени распространенности –массовые –уникальные

По характеристике взаимодействия с другими рисками По характеру влиянияПо характеру влияния –общие –частные

По характеристике взаимодействия с другими рисками По степени диверсифицируемостиПо степени диверсифицируемости

По характеристике имеющейся информации По степени предсказуемостиПо степени предсказуемости –прогнозируемые –непрогнозируемые

По характеристике имеющейся информации По типу информацииПо типу информации –количественная –качественная

По характеристике имеющейся информации По степени достоверностиПо степени достоверности

По критерию величина риска По частоте возникновенияПо частоте возникновения –редкие риски –риски средней частоты –частые риски

По критерию величина риска По тяжести ущербаПо тяжести ущерба –малые –средние –высокие –катастрофические

Распределение ущерба Величина ущерба Вероятность возникновения ущерба

По характеристике расходов По возможным финансовым потерямПо возможным финансовым потерям –прямой ущерб –косвенный ущерб

По характеристике расходов По характеру расходовПо характеру расходов –издержки на принятие решений –расходы на снижение риска –расходы на покрытие отрицательных последствий

Банковские риски рыночные рискирыночные риски кредитные рискикредитные риски риски ликвидностириски ликвидности операционные рискиоперационные риски юридические рискиюридические риски

Страховые риски риски, поступающие от страхователейриски, поступающие от страхователей собственные рискисобственные риски –технические –инвестиционные –нетехнические

Теория игр Принятие решений в условиях конфликта

Игры с природой множество участников; семейство множеств стратегий участников; множество ситуаций или исходов; отношения предпочтения между ситуациями

Платежная матрица (матрица затрат)

Матрица рисков матрица упущенных возможностей

Максиминный критерий Критерий Вальда, гарантированный критерий (с долей пессимизма:) Критерий Сэвиджа, минимаксный критерий для матрицы рисков

Максимакс, минимин Оптимистичный и крайне пессимистичный критерии

Критерий Гурвица Среднее между оптимизмом и пессимизмом

Критерий Гурвица Игра в условиях риска Математическое ожидание оценка величины платежа или риска.

Максиминный критерий Критерий Вальда, гарантированный критерий (с долей пессимизма:) Критерий Сэвиджа, минимаксный критерий для матрицы рисков

Расчеты в Excel

Моделирование рисков Опыт планирования проектов показывает, что вероятность успешного исполнения детерминированного расписания очень мала. Таким образом, технология планирования должна всегда включать моделирование рисков, чтобы на результаты можно было положиться. Подход к моделированию рисков и планированию проектов, используемый Spider Project, будет описан далее.

Планирование проекта Планировщик получает три оценки (оптимистичекую, наиболее вероятную и пессимистическую) для всех данных проекта, включая сценарии развития. Эти данные используются для составления оптимистического, наиболее вероятного и пессимистического расписания и бюджета проекта. В этих версиях могут быть разные работы, ресурсы, календпри.

Целевые параметры Далее планировщик определяет целевые вероятности исполнения запланированных параметров проекта. Базируясь на целевых вероятностях пакет вычисляет целевые сроки, бюджет и расходы материалов в проекте и на его основных фазах, которые будут исполнены с заданными вероятностями. Эти целевые параметры служат базисом для контрактных переговоров.

Директивные параметры На переговорах могут быть назначены другие директивные параметры. Spider Project помогает вести переговоры, отвечая на вопросы, с какой вероятностью директивные параметры будут соблюдаться. Вероятности соблюдения директивных параметров называются вероятностями успеха. Вероятность успеха - лучший индикатор текущего состояния проекта.

Целевое расписание Пакет также составляет целевое расписание. Целевое расписание это составленное в обратном направление от директивных дат расписание проекта, обычно наиболее вероятное. Давайте рассмотрим описанный подход на нашем примере.

Моделирование рисков для проекта Sample Мы сделаем очень простые предположения: Оптимистическая производительность ресурсов на 20% выше, а пессимистическая на 20% ниже запланированных. Пусть у нас нет других рисков :)).

Целевые параметры Допустим, что мы хотим закончить проект во-время с 70% вероятностью и уложиться в бюджет с 75% вероятностью. Пакет рекомендует следующие дату завершения и бюджет:

Целевое расписания

Директивные значения Теперь давайте предположим, что в результате переговоров установлены директивные дата завершения и бюджет. Пакет просчитал вероятность исполнения запланированных параметров:

Наиболее вероятные значения Предположим, что в качестве базовой выбрана наиболее вероятная версия проекта. Исходные вероятности соблюдения наиболее вероятных значений:

Наиболее вероятные значения Вероятности успеха для наиболее вероятных параметров довольно велики, потому что мы не рассматривали события риска. Мы будем контролировать вероятности соблюдения базового ($24000) и контрактного бюджетов ($25000).

Исполнение проекта Sample Иеперь давайте промоделируем исполнение проекта Sample. Допустим, что на протяжении проекта фактическая производительность ресурса 1 оказалась на 10% выше ожидаемой (0.55), а ресурса 2 - на 10% ниже (0.27). Задача – оценить исполнение проекта, спрогнозировать результаты проекта и решить, нужны ли корректирующие воздействия.

Исполнение проекта – неделя 1 Мы используем параллельно Ресурсный анализ, анализ вероятности успеха и анализ освоенных объемов. Предположим, что оценки давались еженедельно и проанализируем тренды. Начальные базовые параметры: Финиш проекта :00 Стоимость проекта

Исполнение проекта – неделя 1 После первой недели:

Ресурсный анализ – неделя 1 В Ресурсном анализе мы прежде всего должны решить, являются ли текущие отклонения производительности ресурсов случайными, или следует изменить плановую производительность. Давайте поднимем плановую производительность ресурса 1 на 5% (0.525) и понизим на те же 5% плановую производительность ресурса 2 (0.285). Наш новый прогноз: Завершение проекта :09 Стоимость проекта

Ресурсный анализ – неделя 1 Вывод: проект может задержаться и оказаться дороже запланированного (базового)

Анализ вероятности успеха – неделя 1

Вероятность успеха по стоимости проекта растет (для быстрее, для медленнее), вероятность успеха по сроку завершения падает. Вывод – обратите внимание на производительности ресурсов и работы ресурсного критического пути

Анализ освоенных объемов – неделя 1 ACWP3200 BCWP3280 BCWS3200 CV80 SV80 CPI1.025 SPI1.025 Вывод – все прекрасно, проект завершится в срок и в рамках бюджета CPI>1,SPI>1 CV>0SV>0

Ресурсный анализ – неделя 2 Новые учетные данные показали, что производительность ресурсов следует снова откорректировать. Подход тот же – назначаем среднюю между плановой и фактической производительностью (для ресурса , для ресурса ). Наш 2-й прогноз: Завершение проекта :35 Стоиость проекта

Ресурсный анализ – неделя 3 Следующий учетный период показал устойчивость фактической производительности ресурсов, поэтому плановую можно сделать равной фактической. Наш 3-й прогноз: Завершение проекта :26 Стоимость проекта

Ресурсный анализ – неделя 3

Ресурсный анализ Эти прогнозы в дальнейшем не изменятся. Прогнозы, основанные на ресурсном анализе могут быть очень точны, но требуют достоверных и детальных отчетов по исполнению и достаточно трудоемки. Кроме того, они не учитывают рисков проекта, зависящих от факторов, не связанных с работой ресурсов.

Анализ вероятностей успеха Вероятности успеха показывают текущий статус проекта, тренды вероятностей успеха дают информацию о необходимости корректирующих воздействий. На следующем слайде показаны тренды вероятностей успеха для нашего проекта. Там же можно увидеть и показатели анализа освоенных объемов.

Анализ вероятностей успеха

Анализ вероятностей успеха показывает, что наш проект 1. опоздает 2. Затраты превысят $ Но окажутся меньше $25000.

Анализ освоенных объемов Анализ освоенных объемов слишком долго не информирует о каких-либо проблемах в нашем проекте. Совсем наоборот, он показывает, что все отлично до самого конца исполнения операции 1. К рассматриваемому моменту выявлены проблемы со сроками завершения проекта, но не с его стоимостью. Тренды показателей анализа освоенных объемов показаны на следующем слайде.

Анализ освоенных объемов Parameter ACWP BCWP BCWS CV CV% SV SV% CPI CPI% SPI SPI%

Выводы Из рассмотренных методов анализа исполнения проектов наиболее предпочтительно сочетание анализа трендов вероятностей успеха и ресурсного анализа, Анализ освоенных объемов не учитывает критичности исполняемых операций и может давать неверные сигналы управлению о состоянии исполнения проекта.

Параметры управления проектом Мы рекомендуем использовать следующие параметры для эффективного управления проектом: Вероятности соблюдения директивных параметров (вероятности успеха), Плановые и целевые даты и стоимости работ, потребности в ресурсах, Резервы по срокам исполнения операций в текущем расписании,

Параметры управления проектом Резервы на риски (буферы), имеющиеся у работ проекта по отношению к целевому расписанию. Добавим, что в качестве рабочего расписания мы рекомендуем использовать оптимистическую версию проекта. Следующий слайд показывает оптимистическое и целевое расписание, а также другие параметры управления для нашего проекта.

Параметры управления проектом

Оцените риски и создайте оптимистический, наиболее вероятный и пессимистический сценарии проекта. Управление успехом по шагам: 1

Составьте оптимистическое, наиболее вероятное и пессимистическое расписания реализации проекта. Управление успехом по шагам: 2

Задайте целевые вероятности и просчитайте целевые параметры проекта (сроки, стоимости, потребности в основных материалах). Управление успехом по шагам: 3

Договоритесь о директивных показателях проекта. Управление успехом по шагам: 4

Рассчитайте целевое расписание (длительности операций наиболее вероятные, а сроки завершения проекта и основных фаз – директивные). Управление успехом по шагам: 5

Определите буферы по срокам, стоимости и основным поставкам, а также вероятности успешного соблюдения директивных параметров. Управление успехом по шагам: 6

Используйте оптимистическое расписание в качестве планового для исполнителей. Управление успехом по шагам: 7 Используя оптимистическое расписание мы увеличиваем наши возможности сбора статистической информации о возникающих отклонениях. Эта информация важна для анализа качества и рисков.

Контролируйте риски и регулярно пересчитывайте резервы проекта и вероятности успеха. Тренды вероятностей успеха – универсальный индикатор хода реализации проекта. Управление успехом по шагам: 8