ВОПРОСЫ Решение каких проблем включает эконометрическое исследование. Укажите этапы эконометрического исследования. Что представляет собой простая регрессия.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Построение уравнения регрессии. Задача Коэффициент корреляции.
Advertisements

Временные ряды в эконометрических исследованиях..
Лекция 1 «Введение». Опр. эконометрика это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов. Специфической.
Лекция 8 Временные ряды в эконометрических исследованиях.
Лекция 10 Временные ряды в эконометрических исследованиях.
Лекция 6 множественная регрессия и корреляция. ( продолжение )
Общая теория статистики Регрессионно- корреляционный анализ.
Теория статистики Корреляционно-регрессионный анализ: статистическое моделирование зависимостей Часть 1. 1.
Определение. Случайная величина имеет нормальное распределение вероятностей с параметрами и 2, если ее плотность распределения задается формулой:
ОМНК – обобщенный метод наименьших квадратов (метод Эйткена) Применяется к эконометрической модели, которой свойственна гетероскедастичность.
Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов в среднем по совокупности изменится результат у от своей средней величины при изменении фактора.
Свойства Коэффициентов Множественной Регрессии Оценки b j – случайные величины. При выполнении определенных условий (4-х условий Гаусса-Маркова): E(b j.
Лекция 4 множественная регрессия и корреляция. ( продолжение )
КЛАССИЧЕСКИЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ. ОБЩАЯ ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ.
Множественная регрессия линейная функция:. Оценка параметров линейного уравнения множественной регрессии.
Линейная модель парной регрессии и корреляции. 2 Корреляция – это статистическая зависимость между случайными величинами, не имеющими строго функционального.
Регрессия в эконометрических исследованиях (продолжение).
Лекция 8 Регрессионный анализ временных рядов. Временные ряды Проблема для составления выборки – автокорреляция данных Нарушено условие о независимости.
1 Множественная регрессия и корреляция. 2 Спецификация модели Уравнение множественной регрессии Цель множественной регрессии: –Построить модель с большим.
ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ. Опр. Эконометрическая модель является динамической, если в данный момент времени она учитывает значения входящих.
Транксрипт:

ВОПРОСЫ Решение каких проблем включает эконометрическое исследование. Укажите этапы эконометрического исследования. Что представляет собой простая регрессия. Что представляет собой множественная регрессия. В чем заключается Суть МНК. Опр. Линейного коэффициента корреляции. Для чего необходим доверительный интервал для коэффициента регрессии.

С чего начинается построение уравнения множественной регрессии. В каком случае две переменные явно коллинеарны. С помощью каких критериев оцениваются параметры уравнения множественной регрессии. Запишите уравнение регрессии в стандартизованном виде. Что показывают стандартизованные коэффициенты регрессии.

Опр. ошибки аппроксимации. Опр. t-критерий Стьюдента. Опр. частного F-критерия Фишера. Опр. Коэффициента эластичности. Опр. Коэфф. Детерминации.

Опр. временных рядов. Какая модель называется аддитивной моделью временного ряда. Какая модель называется мультипликативной моделью временного ряда. В чем состоит основная задача эконометрического исследования отдельного временного ряда. Что такое «аналитическое выравнивание временного ряда». Какие функции чаще всего применяются для построения трендов.

Что является критерием отбора наилучшей формы тренда. Какие методы используются при построении моделей регрессии по временным рядам. Опр. автокорреляци уровней ряда Опр. автокорреляции в остатках В чем заключается обобщенный МНК Какому методу аналогичен обобщенный метод наименьших квадратов Опр. Коинтеграции. Укажите один из методов тестирования гипотезы о коинтеграции временных рядов.

Опр. Какая эконометрическая модель является динамической. Опр. Лага. Опр. лаговых переменных. Опр. моделей с распределенным лагом. Опр. Медианного лага.