Накопление и обработка рыночной информации Косьяненко А.В.

Подготовка рыночной информации

Состав накапливаемой информации: высокочастотная информация Результаты отдельных сделок. Наилучшие заявки на покупки и продажу. Глубина рынка.

Состав накапливаемой информации: низкочастотная информация Цены открытия и закрытия. Заявки на покупку и продажу в момент закрытия. Наибольшие и наименьшие цены за день. Количество сделок и дневной оборот.

Состав накапливаемой информации: описательная информация Описание выплат по ценным бумагам и контрактам. Описание встроенных опционов. Моменты появления изменений и уточнений. Кредитное качество эмитентов. Новостная информация.

Подготовка рыночной информации

Проблема фильтрации данных (пример) 22 января 2007 (без восстановления и фильтрации)

Проблема фильтрации данных (пример) 22 января 2007 (восстановление без фильтрации)

Проблема фильтрации данных (пример) 22 января 2007 (восстановление и фильтрация)

Фильтрация (основная идея)

Подготовка рыночной информации

Пропущенные данные

Объёмы заключенных сделок

Восстановление данных (нет длинных бумаг) 5 сентября 2003

Восстановление данных (нет длинных бумаг) 8 сентября 2003

Восстановление данных (нет длинных бумаг) 9 сентября 2003

Восстановление данных (нет длинных бумаг) 8 сентября 2003 (с предсказанием пропущенных данных)

Апостериорная плотность Функция правдоподобия Априорная плотность - параметры (случайные величины) - наблюдаемые данные Байесовский подход

Совместное апостериорное распределение тренда и волатильности

Доверительные области максимального правдоподобия

Методы Markov Chain Monte-Carlo - все данные (наблюдаемые+отсутствующие) - наблюдаемые данные - отсутствующие данные - сложное распределение - простое распределение

Imputation Step Posterior Step Генерация отсутствующих данных в наблюдениях Генерация параметров из апостериорного распределения Марковская цепь Методы Markov Chain Monte-Carlo

Благодарю за внимание! Буду рад ответить на Ваши вопросы.