Индикаторы технического анализа

Технический индикатор Технический индикатор - это математическое преобразование цены и/или объемов финансового инструмента для прогнозирования будущих изменений цен. Индикаторы предназначены для того, чтобы сделать сложный процесс принятия торговых решений относительно простым и понятным. На основе алгоритмов индикаторов строятся торговые тактики и разрабатываются советники.

Осциллятор Чайкина Осциллятор Чайкина создает два основных типа сигналов – пересечения центральной линии и дивергенции. Недостатки: Осциллятор Чайкина является хорошим индикатором, измеряющим ускорение накопления/распределения, однако иногда слишком силь- ные рывки индикатора достаточно трудно интерпретировать. Поэтому рекомендуется этот индикатор использовать только во взаимодействии с другими методами технического анализа. Расчет: Осциллятор Чайкина получается вычитанием 10-дневной экспоне- нциальной скользящей средней линии накопления/распределения из 3х-дневной экспоненциальной скользящей средней линии накопле- ния/распределения.

Пример. Пример. На представленном графике можно наблюдать медвежью дивергенцию между Лукойлом и Осциллятором Чайкина. Эта дивергенция предупреждает, что последуют продажи и снижение цен.

Индекс относительной силы Индекс относительной силы (RSI) - один из самых популярных осцилляторов. Впервые представлен Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Расчет U - среднее значение положительных ценовых изменений; D - среднее значение отрицательных ценовых изменений

Пример. Пример. На представленном графике показаны Татнефть и 14-ти часовой Индекс относительной силы.

Полосы Болинджера Основная интерпретация полос Болинджера заключается в стрем- лении цены оставаться в пределах верхней и нижней полосы. Это происходит в силу того, что область внутри полос очерчивает рамки волатильности цены. Болинджер указывал на следующие характерис- тики данного индикатора: резкие изменения цен обычно возникают после сужения полос, вследствие снижения волатильности если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции. движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы (Это наблюдение полезно при определении целей дальнейшего движения).

Пример. Пример. Представленный график демонстрирует наложение Полос Болинжера на график цены Роснефти

Расчет. Полосы Болинджера состоят из трех линий. Средняя линия является обычной скользящей средней, значение которой рассчитывается по следующей формуле: где n – величина периода скользящей средней. Верхняя линия получается путем сдвига средней линии на число стандартных отклонений (например, двух). где D – это количество стандартных отклонений. Аналогичным образом рассчитывается нижняя линия полос Болинджера, только уже со сдвигом вниз на число стандартных отклонений:

Индекс товарного канала Индекс товарного канала измеряет расхождения цены от ее средней величины. Высокие значения говорят о необычно высокой цене, относительно ее средней величины, в то время как низкие значения говорят о том, что цена необычно низка. Существуют два основных метода интерпретации этого индекса: нахождение дивергенций и индикатора перекупленности / перепроданности. Дивергенции возникают в момент, когда цена обновляет новые максимумы, а Индекс товарного канала отказывается перебивать предыдущий максимум. Эта классическая дивергенция указывает на возможную коррекцию цены. Индекс товарного канала обычно колеблется между +/-100. Нахождение осциллятора выше +100 указывает на перекупленность и на возможную коррекцию. Нахождение ниже -100 указывает на перепроданность и возможный разворот тренда цены вверх.

Пример. Пример. На представленном графике можно видеть Газпром и его 26-дневный CCI. На отрезке A мы можем наблюдать медвежью дивергенцию (цены продолжают расти, а индикатор CCI снижается). В дальнейшем наблюдалось снижение цен. В точке B мы можем наблюдать бычью дивергенцию (цены продолжают снижаться, а индикатор растет). Отметим, что эти дивергенции находятся по индикатору на экстремальных уровнях(выше +100 и ниже -100) являются при этом более значимыми.

Индикатор тренда цены и объема Тренд цены и объема (PVT) представляет собой нарастающую сумму значений объема торгов, рассчитываемую с учетом изменений цен закрытия. Расчет К примеру, если цена вырастет на 0.5% при объеме акций, мы бы добавили 50 (т.е * ) к PVT. Если бы цена упала 0.5%, мы бы вычли 50 из PVT.

Пример Пример представленный график демонстрирует Роснефть и PVT.

Процентный диапазон Уильямса Процентный диапазон Уильямса – это индикатор, определяющий уровни перекупленности/перепроданности. Разработан Лари Уильямсом. У индикатора Процентный диапазон Уильямса есть любопытная способность загадочным образом предвосхищать ценовые развороты. Индикатор почти всегда образует пик и поворачивает вниз за несколько дней до того, как цена бумаги достигает пика и поворачивает вниз. Точно так же он обычно образует впадину и поворачивает вверх за несколько дней до поворота цен вверх. Формула для расчета индикатора Процентный диапазон Уильямса:

Пример. Пример. На представленном графике можно видеть Роснефть и 14-дневный процентный диапазон Вильямса. Мы выставляем сигнал на покупку каждый раз, когда %R рисует дно под уровнем 80%. Вы можете видеть, что часто это происходит за день или два до дна цены.