Российские банки в 2013 году: глобальное торможение Павел Самиев Заместитель генерального директора Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» июнь 2013

2 Ключевые сегменты кредитного рынка в 2013 году ожидает заметное замедление, что ударит по рентабельности банков Наибольшее замедление - в рознице и в кредитовании крупного бизнеса «Процентные ножницы» и ухудшение качества активов окажут дополнительное давление на рентабельность Поддержать кредитный рынок способно расширение залоговой базы по кредитам Банка России

Прогноз на 2013 год – замерли в прыжке 3

В 2013 году динамика банковского сектора будет заметно сдержаннее Сдерживающие факторы: Замедление деловой активности (снижение темпов прироста ВВП до 2,4% в 2013 против 3,4% в 2012) Политика Банка России по ограничению риск-аппетитов банков Источник: оценка «Эксперт РА», данные Банка России

Предпосылки прогноза Снижение деловой активности (падение темпов прироста ВВП до 2,4% в 2013 против 3,4% в 2012) Рост конкуренции со стороны западных рынков заемного капитала Политика Банка России по ограничению риск-аппетитов банков (поправки в 254-П) Исчерпание потенциала отдельных сегментов 5

Наибольшее торможение в 2013 году ожидает розничный бизнес 6 Темп прироста в 2012 году, % (факт) Темп прироста в 2013 году, % (прогноз) Кредиты крупному бизнесу 129 Кредиты МСБ 1716 Кредиты ФЛ без обеспечения 6045 Ипотека 3415 Автокредиты 1510 Вложения в ценные бумаги 1213 Источник: прогноз «Эксперт РА», данные Банка России

Драйвером банковского рынка в 2013 году останется розничный бизнес Источник: прогноз «Эксперт РА», данные Банка России

Даже розничному бизнесу в 2013 году не избежать замедления Сдерживающие факторы: новые правила резервирования по необеспеченным кредитам «рекомендации» регулятора для быстрорастущих участников по снижению активности продажа коллекторам части кредитов гг. Источник: прогноз «Эксперт РА», данные Банка России

Динамика кредитов крупному бизнесу снизится с 12% до 10% Источник: прогноз «Эксперт РА», данные Банка России За 1К2013 кредитный портфель крупному бизнесу вырос на 0,15% против 4,4% по кредитам МСБ

В 1 квартале 2013 года наблюдался избыток денежных средств у компаний 10 Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Темпы роста кредитования МСБ снизятся незначительно Драйвер роста: тиражирование «кредитных фабрик» Источник: прогноз «Эксперт РА», данные Банка России

Потенциал роста большинства сегментов близок к исчерпанию 12 Источник: «Эксперт РА»

Микрокредиты бизнесу и кредитные карты не станут «звездами» в 2013 году Микрокредиты бизнесу: «Уход в тень» части заемщиков из-за роста страховых взносов Высокие издержки внедрения «кредитных фабрик» Кредитные карты: Рост долговой нагрузки, исчерпание качественных заемщиков Слабая развитость банковских услуг в регионах 13

Рентабельность под ударом 14

В 2012 году процентная маржа банковского сектора выросла незначительно 15 Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России и отчетности ОАО «Сбербанк России» По итогам 2013 года чистая процентная маржа (без учета Сбербанка России) снизится до 4%

Максимальная ставка по депозитам ФЛ продолжала расти еще полгода даже после изменения методики ее расчета в октябре 2012 года 16 Источник: оценка «Эксперт РА», данные Банка России Примечание: данные указаны за первую декаду каждого месяца

Крупнейшие розничные банки фондируются за счет вкладов ФЛ и определяют направление движения ставок привлечения 17 Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков

Уже в 2013 году отдельные банки столкнутся с эффектом «процентных ножниц» Замедление основных сегментов кредитного рынка Снижение ставок по кредитам крупнейшими госбанками Стоимость пассивов останется прежней - вклады по высоким ставкам привлекаются на сроки от 1 года В «зоне риска» – банки с высокой долей средств физлиц и преобладанием кредитов организациям 18

В 2013 году снижение уровня просроченной задолженности кредитам прекратилось 19 Источник: прогноз «Эксперта РА», данные Банка России Причины: Снижение эффекта «размывания просрочки» Усиление конкуренции и смягчение требований к РМ Рост долговой нагрузки (по данным НБКИ, доля граждан с 3-мя и более кредитами выросла за 2012 год с 25,3% до 30,4%)

Из-за изменений в 254-П и роста просрочки уровень резервирования по банковской системе вырастет 20 Источник: оценка «Эксперта РА», данные Банка России

«Процентные ножницы» + Ухудшение качества кредитов + Новый расчет резервов = Падение рентабельности 21 Снижение заинтересованности акционеров в докапитализации банков Рост числа банков, не соответствующих Базелю III

Добавить драйва 22

Поддержать кредитный рынок способно расширение залоговой базы по кредитам Банка России Ключевые направления: Распространение залоговой базы на ипотеку, автокредиты и ссуды МСБ I категории качества Повышение привлекательности кредитов на сроки 90 дней и выше (снижение ставок) 23

Доля средств Банка России в пассивах системы сегодня почти в два раза ниже кризисных значений 24 Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Расширение системы рефинансирования несет дополнительные выгоды Диверсификация пассивов банков по источникам Рост доли долгосрочных пассивов Формирование и поддержание банками кредитного портфеля высокого качества 25

26 Спасибо за внимание! Павел Самиев Заместитель генерального директора Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» (495) , доб.1608