+7 (495) (800) , Москва, Пятницкая, д.54, стр.2 Российский рынок Импульсная стратегия Класс: Directional strategy, Подкласс: Managed Futures (фьючерс на Индекс РТС)

Импульсная стратегия Краткая характеристика Доходность За 2012 год 34,11% Коэффициент Шарпа в годовых 0,58%Дата основанияЯнварь 2011 Доходность с момента основания (в % годовых) 57,59% Доходность за декабрь 2012 года 7,34% Максимальная просадка - 19,84% Мин. сумма инвестирования руб. Описание стратегии Цель стратегии Получение положительных результатов, превышающих по абсолютной величине среднерыночную доходность российского рынка в среднесрочной перспективе. Преимущества Стратегия позволяет быстро реагировать на движения рынка, хорошо работает независимо от того, растет рынок, падает или находится в боковом тренде. Отличительная особенность стратегии - это более интересное, по сравнению с инвестированием в рынок акций, соотношение риска и прибыли. Корреляция с бенчмарком 0,17% 02

Импульсная стратегия Сравнительная доходность Декабрь 2012 За последний Квартал 2012 За 2012 год С момента основания Активная торговая стратегия «Фьючерс на индекс РТС» 7,3417,2734,11115,19 Индекс РТС6,293,479,53-13,71 Методология стратегии Стратегию можно классифицировать как краткосрочную, работающую на краткосрочных импульсных движениях рынка, отклоняющих цену от средних значений. Анализ рынка происходит на коротких временных интервалах. Принципы управления Стратегия является активной, с жестким контролем текущих рисков, что позволяет избегать глубоких просадок при любой волaтильности рынка. Стратегия одинаково эффективна независимо от того, какие позиции открыты: "короткие" или "длинные" и позволяет достаточно быстро перейти из "шорта" в "лонг" и наоборот. Риск контролируется путем использования стоп- лосс уровней и расчетом риска на одну сделку. Средняя ожидаемая доходность 50-70% +/- Бенчмарк 03

Импульсная стратегия Основные параметры Минимальная сумма инвестирования руб. Минимальный срок инвестирования6 месяцев Оптимальный срок инвестирования1 год Базовая валютаРубли ЛиквидностьВысокая Среднее количество сделок в день17 Максимальная оценочная просадка20% Максимальная просадка в торговых днях 90 Структура портфеля Фьючерс на индекс РТС Трейдинг Отчет по просадке портфеля ГлубинаДлина Время восстан овления НачалоКонец - 19,84% ,69% Анализ временных интервалов за 1 месяц за 3 месяца за 6 месяцев за 12 месяцев Худший период -13,93%-11,37%-6,29%4,32% Средняя доходность за период 4,8%14,39%28,8%57,59% Лучший период 23,75%49,25%67,43%97,56% 04