Ф. Т. Алескеров, Л. Г. Егорова НИУ ВШЭ VI Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2010) Москва, октября 2010 Так ли уж плохо, что мы не умеем распознавать черных лебедей?

2

3

4

5

6

7

Постановка задачи 8

9

10

Постановка задачи 11

Постановка задачи 12

Постановка задачи 13

Решение 14

Исследование решения 15

Исследование решения 16 Таблица 1

Исследование решения 17

Исследование решения 18

Исследование решения 19

Применение к реальным данным 20

Применение к реальным данным 21

Применение к реальным данным 22

Применение к реальным данным 23

Оценка параметров для S&P

Оценка параметров для S&P

26 Оценка параметров для S&P 500

Сравнение полученных оценок 27

Сравнение полученных оценок 28

29 Оценка параметров для S&P 500

Расчеты с использованием доходности 30

Расчеты с использованием доходности 31

Модель с поощрением 32

Модель с поощрением 33

Модель с поощрением 34

Модель с обучением 35

Модель с обучением 36

Численный анализ параметров 37

Численный анализ параметров 38

Численный анализ параметров 39

Численный анализ параметров 40

Численный анализ параметров 41

Численный анализ параметров 42

Численный анализ параметров 43

Заключение 44

Заключение 45

Спасибо за внимание ! 46