Автоматизация риск-менеджмента в банках и финансовых компаниях: современные подходы, особенности, комментарии Александр Гогуля, Директор по развитию бизнеса, EGAR Technology Inc.

EGAR Technology:общая информация Специализация: банки, финансовые компании, казначейства предприятий Головные офисы: Москва, Нью-Йорк Персонал: около 180 специалистов C 1993 г на рынке IT и финансового консалтинга C 2000 г – в России Клиенты: более 100 по всему миру, в т. ч. в том Societe Generale, Credit Agricole, RiskMetrics, Mitsui, Сбербанк, Альфа-банк, Туран Алем, Юниаструм Банк, МБРР и др.

Credit Risk Operational Risk Market Risk Modern Risk Management + Overlapping skills sets = Holistic approach Portfolio Management, Special Projects Retail Концепция Риск Менеджмента Transaction level Portfolio level

Уровень портфелей: n Application Scoring Models n Behavioural Scoring n Flow rates, Q rates n Vintage analysis n Data mining n Collections Efficiency n Retail Operational Risk Indicators n Уровень транзакций: ЕГО НЕТ!!! (Operations Risk in Retail) Retail and Consumer Risk Management Department

n Уровень транзакций: n Одобрение каждой сделки n Модель одобрений n Уровень портфелей: n маржа, позиция, портфельные лимиты, калибровка. n VAR, Stress. n Методологии для ругих подразделений n Взаимозависимость подразделений (Market Direction is Uncertain, but Volatile) Market Risk Management Department

n Уровень транзакций: n Одобрение каждой сделки, экстренное превышение лимитов n Риски IT систем n Одобрение регламента n Переходный период: nАудит рисков n Контрольный просмотр n Уровень портфелей: n Анализ потерь, KRI, Self- assessment n Страхование. n Взаимозависимость подразделений (Система еще не стабильна) Operational Risk Management Department

n Уровень транзакций: n Правила бухучета n Переходный период: n Специальные методологии n Уровень портфелей: n Credit Policy лимиты на портфели n Численный анализ портфелей и прогноз n Численный базис для Ритейла n Методологии для других подразделений n Взаимозависимость подразделений кредит (Ваш дружелюбный сотрудник) Credit Risk Management Department

Риски банка Кредитный риск Операционный риск Рыночный риск From Credit Lyonnais Operational Risk team (2001) Банк Кредит ы

Basel II: важные тенденции в управлении рисками Консолидированный подход к оценке рисков: рыночного, кредитного, операционного Концепция IRB как веха в оценке кредитных рисков Новая степень свободы банка в оценке кредитного риска Глобальный подход к оценке рисков крупных организаций «CAR» (Capital-at-Risk) как «VAR» ближайшего будущего

Basel II: основные задачи Управление данными Консолидация данных «Качество» данных для оценки кредитного риска Внедрение внутреннего рейтинга (концепция IRB) Учет множества кредитных эквивалентов наряду с традиционными кредитами Применение расчетов кредитного рейтинга для оптимального распределения капитала Предоставление нового типа отчетности регулирующим органам и новые условия резервирования капитала

Общая схема взаимодействия факторов, формирующих финансовые риски Рыночные факторы Котировки финансовых инструментов Процентные ставки Волатильности Кредитные факторы Банкротство Рисковая позиция Торговые операции Инвестиционные операции Залоги Кредитный рейтинг Операции коммерческого банка Система контроля лимитов Неторговые операции Рисковая позиция Рыночный риск Кредитный риск Операционный риск Операционные факторы

BASEL II Advanced Internal Ratings-Based Approach IRB Исходные данные Probability of Default (PD) Loss Given Default (LGD) Exposure at default (EAD) Maturity (M) GRP Обеспечиваются собственными оценками банка Risk securitization Требования к капиталу при уровне надежности 99%

Расчет Probability of Default (PD) заемщика Финансовая отчетность заемщика за прошедший год Расчет PDo по базовой формуле Портрет заемщика Расчет поправки K по экспертной оценке PD= PD o K Котировки ценных бумаг на фондовом рынке Расчет PD s по структурной модели

EGAR: Практические подходы к управлению рисками Количественная оценка риска Управление рисковой позицией Управление чувствительностью портфеля Управление на уровне оценки потерь (VaR, CaR) Управление технологией обработки транзакций (STP)

Решение основных задач управления кредитным риском. Аналитические инструменты Увеличение прибыли Улучшение дисциплины выдачи кредитов Уменьшение доли проблемных кредитов Обоснованность объема резервирования капитала Качество услуг Уменьшение ставки кредита за счет повышения качества кредитного портфеля Повышение точности ранжирования заемщиков Увеличение скорости рассмотрения кредита + Автоматизация и стандартизация Адаптированные методики Увеличение рейтинга Банка Отчетность и контроль

Аналитика заявки и заемщика Требуемая функциональность Оценка заемщика Расчет PD на основе отчетности Экспертные поправки Анализ кредитной заявки Групповая связанность Параметры заявки Залоги Параметры Моделирование заявки, лимиты PD, рейтинг EAD, средства под риском EL, ожидаемые потери UL, неожидаемые потри Требование на капитал RR, уровень восстановления Максимальная емкость RAROC, риск доходность Мониторинг Клиенты Сделки Портфель Аналитика, сеченияЛимиты Расчет, Параметры BASEL II, AIRB

Заявка Аналитика портфеля Аналитика заявки плохой хороший Объем кредита / векселя/ облигации Обеспечение Срок PD с учетом заявки Доходность с учетом риска Ожидаемые потери Капитал под риском RAROC заявки Средний уровень RAROC Ставка фондирования Средний CAR на заемщика заемщик Моделирование кредитной заявки НЕ ДАВАТЬ! ДАВАТЬ! КК Рейтинг заемщика Аналитика риска/ доходности портфеля

Кредитный риск портфеля Unexpected loss (UL) Требование уровень надежности

Неожидаемые риски Собств. Капитал Банка Долг под риском Распределение потерь Площадь «хвоста»=1- уровень надежности При данном уровне надежности потери не превзойдут VAR Собств. Капитал достаточен для обеспечения уровня надежности, если он покрывает CAR=ДолгVAR Активы

Структура капитала под риском. Доходность капитала CmpN... Cmp3 Cmp2 Cmp1 … car3 car2 car1 Долг Капитал под риском … car3 car2 car1 Собств. капитал Доход на CAR RAROC=Return/CAR Контрагент i RAROCi=Returni/CARi Уровень надежности фиксирован (99%)

Банк имеет возможность Определить кредитный рейтинг заемщика в соответствии с мировой практикой Ускорить процесс рассмотрения и анализа кредитной заявки Улучшить дисциплину выдачи кредитов Сформировать структуру требований к обеспечению Перейти от качественной оценки заемщика к количественной Выявить наиболее рисковых заемщиков и сформировать дополнительные требования к лимитам Определить обоснованную величину резерва средств по каждому кредиту Оценить возможные потери для банка связанные с невозвратом Определить рентабельность собственного экономического капитала, аллокированного на каждого заемщика или группу заемщиков Контролировать полный риск кредитного портфеля, влияющий на рейтинг банка

Basel III: Повышение способности капитала к покрытию потерь ужесточение требований к капиталу для предотвращения банкротства банков при возникновении крупных неожидаемых потерь по результатам прошедшего кризиса учет макроэкономической ситуации и создание дополнительных "буферов" в период экономического роста стандартизация уровня минимальной ликвидности - Создание специального буфера из высоколиквидных активов для покрытия возможных разрывов в ликвидности в случае краткосрочных кризисных ситуаций (2015) - Создание минимальных требований к надежности источников финансирования (2018)

Basel III: основные задачи Повышение требований к качеству банковского капитала Увеличение капитала 1% : 4,5% // 4% : 6% Conservation buffer 2,5% Leverage Учет микроэкономической ситуации в капитале банка Снижение влияния процикличности Снижение системного риска взаимосвязанности

От Basel II к Basel III Требования к капиталу Дополнительный защитный слой Common equity Капитал 1-го уровня Общий капитал Буфер Дополнит ельно для SIFI Min Con buf ReqMinReqMinReq Basel II24 8 1% по новой калибровке 2% по новой калибровке Basel III4,52,57,568,5810,50-2,5????

Регулятор Риск Менеджер

Ключевые элементы для создания комплексных ИТ-решений по управлению рисками для участников финансового рынка Cистема управление кредитным риском (юри-дические лица) / EGAR Credit Risk / EGAR 4 Banking Система управления лимитами при проведении транзакций в режиме реального времени / EGAR Limits Manager / EGAR FOCUS Cистема оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков ( физические лица и индивидуальные предприниматели) /EGAR Scoring / EGAR 4 Banking

Tel: EGAR Technology Headquarters 866 United Nations Plaza, Suite 566 New York, NY Тел EGAR Technology, Офис в Москве: ул, Краснобогатырская д.6, строение Контактная информация