Российский рынок деривативов: в ожидании прорыва 1 Средства анализа деривативных рынков и торговые системы Рейтер Виктор Рубцов Директор по развитию бизнеса.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
MOSPRIME и деривативы на процентную ставку Евгений Ковалёв
Advertisements

Деривативы на финансовом рынке России Торговля валютными производными через Рейтер Виктор РубцовКоммерческий директор РЕЙТЕР 14 сентября 2005 г.
THOMSON REUTERS Reuters 3000 Xtra – ведущий информационный терминал профессионалов финансового рынка Владлена Волкова Москва, декабрь 2008 г. ВЫСШАЯ ШКОЛА.
Деривативы российских банков в 2008 году. Дериватив представляет собой соглашение между двумя сторонами, по которому они принимают на себя обязательство.
Продукты ARQA Technologies для работы на срочном рынке СПбМТСБ arqa.ru Михаил Шубин, техническая поддержка QUIK.
Принципиальные направления развития в рамках проекта QUIK 1 © ARQA Technologies, 2009 Принципиальные направления развития в рамках проекта QUIK Данил Бабурин,
Московской бирже История создания, организационная структура, функции подразделений, организация торгов, исполнение сделок, информационная деятельность.
12 апреля 2012 г. Нововведения на денежном рынке ОАО ММВБ-РТС Глеб Титов, Бизнес-дивизион Денежный рынок ОАО ММВБ-РТС.
ARQA Technologies 2012 Автоматизированный бэк-офис backQORT.
Рынок опционов: новые возможности, новые участники Петр Меркурьев, Derivative Expert 21 апреля 2005 года Конференция «Теория и практика торговли опционами»
Presented by Name Surname Moscow, 00 Month 2008 ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКОВ ВАЛЮТНЫХ ДЕРИВАТВОВ: СТРЕМЛЕНИЕ К БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ АЛЕКСАНДР БАЛАБУШКИН.
Операции с товарными фьючерсными контрактами. Стратегии использования (на примере фьючерсов на дизельное топливо) Илья Ефимчук, Derivative Expert генеральный.
Роль фондового рынка в экономике России Срочный рынок: текущее состояние и перспективы Роман Горюнов Вице-президент, Руководитель Управления срочного рынка.
Фьючерсы на срочном рынке РТС (FORTS). Внебиржевой рынок Биржевой рынок OTC, over-the-counter, global market форвард (forward) фьючерс (futures) FRA (forward.
1 Валютные деривативы ММВБ Москва, 13 мая Основные показатели рынка валютных контрактов Средний объем сделки в 2008 – 554 млн. руб. ( 119% от 2007.
Комплексное решение по автоматизации работы на рынке деривативов: технологии, подходы, системы (на примере продуктов EGAR Technology) Геннадий Иоффе, EGAR.
Татьяна Лозовая, страрший финансовый аналитик EGAR Technology Москва, Апрель 2005 Обзор аналитических продуктов рынка опционов.
Рынок деривативов на процентные ставки: западный опыт Петр Меркурьев, Derivative Expert 31 мая 2005 года Семинар «Фьючерсы на процентные ставки – новые.
Фондовая биржа Российская Торговая Система Товарные контракты на нефть и нефтепродукты в России 06 / 06 /2006 Москва Горюнов Роман, Вице-президент Российской.
Фьючерсы на ставки MosIBOR MosIBOR ММВБ Москва 2002.
Транксрипт:

Российский рынок деривативов: в ожидании прорыва 1 Средства анализа деривативных рынков и торговые системы Рейтер Виктор Рубцов Директор по развитию бизнеса Рейтер

Российский рынок деривативов: в ожидании прорыва 2 Информационное покрытие рынка деривативов Торги на ММВБ, РТС и CME Валютные форварды и свопы (RUB/USD, RUB/EUR) IRS, CCS, FRA Волатильность рубля Внебиржевой рынок опционов по акциям и индексам

Российский рынок деривативов: в ожидании прорыва 3

Российский рынок деривативов: в ожидании прорыва 4 Аналитические модели и калькуляторы в Reuters 3000Xtra Swap Points and Outrights FRA Pricing & Arbitrage Interest Rates Swap Currency Options Calculator Bond Futures Calculator Index Future Analysis Options Implied Volatility Calculator Meta Stock (100 видов тех. анализа) Регулярные обучения в офисе Рейтер. Ближайший семинар 22 мая в 15-00

Российский рынок деривативов: в ожидании прорыва 5 Анализ фьючерсного контракта на индекс на примере индекса PTC, Index Futures Analysis Расчет основных показателей оценки фьючерсного контракта, показателей его чувствительности по отношению к базовому активу. Идеальный инструмент для просчета арбитражных стратегий.

Российский рынок деривативов: в ожидании прорыва 6 Технологии для алгоритмической торговли Reuters Tick Capture Engine – выскоскоростной сервер для неограниченного хранение данных tick-by-tick. Инструментарий для расчета алгоритмов. Reuters Tick History – архив данных tick-by-tick Reuters Newscope – новостной поток Рейтер для алгоритмической торговли Семинар в Рейтер 29 мая в 9-30

Российский рынок деривативов: в ожидании прорыва 7 Единый доступ к биржам через брокеров (DMA) Биржевые инструменты, акции, облигации, фьючерсы и опционы, включая товарные и энергетические контракты Все сделки на одном экране Сервис RTEX предоставляется бесплатно всем пользователям терминалов Reuters 3000Xtra Reuters Trading for Exchanges RTEX

Российский рынок деривативов: в ожидании прорыва 8 Доступные биржи и брокеры в RTEX Доступные биржи NASDAQ, AMEX, CME, CBOT, NYMEX, BOX, CBOE, ICE, COMEX, NYBOT, KCBT, WCE EURONEXT, LSE, XETRA, SWX/VIRT-X, OMX, EUREX, LIFFE, IDEM, MEFF, LME OSE, TSE, ASX, BSE, KSE, HKFE, SFE, NZFOX, SGX –DT, TFX, TOCOM, KLSE Deutsche Bank Barclays Cap FIMAT Bear Stearns Dresdner G-Trade SEB Fortis HSBC JP Morgan Rabo Equities Futures & Options FX & FI Futures & Options Commodities & Energy All Exchange Traded Instruments

Российский рынок деривативов: в ожидании прорыва 9 Reuters Trading for Exchanges

Российский рынок деривативов: в ожидании прорыва 10 Управление рисками и автоматизация торговых операций в KONDOR+ Фронт-офисная система Kondor+ Позиция/P&L в реальном режиме времени Симуляционные сценарии Аналитический инструментарий и ценообразование финансовых инструментов Система управления рисками Kondor Global Risk Контроль кредитных и расчетных лимитов Расчет и контроль рыночных рисков методом VaR Бэк-офисная система Kondor Trade Processing Функции управления денежными средствами Авторизация этапов обработки сделок, процесс ликвидации сделок (maturity process) Расчеты и подтверждения

Российский рынок деривативов: в ожидании прорыва 11 Поддерживаемые в KONDOR+ деривативы Валютные свопы (FX SWAPS) Соглашения о форвардных курсах (Forward Rate Agreements) Фьючерсные контракты (Futures) Биржевые опционы (Traded Options) Внебиржевые валютные опционы (FX OTC Options) Внебиржевые опционы на облигации (Bond OTC Options) Внебиржевые опционы на акции и индексы (Equity and Index OTC Options) Процентные свопы и валютные процентные свопы (IRS/CIRS) Опционы на свопы (Swaptions) Операции своп с акциями (Equity Swaps) Кредитные деривативы (CDS, TRS, CLN, Assets swaps) Caps & Floors Структурированные финансовые продукты (Compound products)

Российский рынок деривативов: в ожидании прорыва 12 Решения Рейтер для деривативных рынков Котировки и новости Анализ рынков и калькуляторы в Reuters 3000Xtra Торговая система Reuters Trading for Exchanges Управление рисками и автоматизация торговых операций в Kondor+