Построение многоуровневой системы управление кредитными рисками многофилиального банка Докладчик: Ивановский А.С.

2 География региональной сети РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ КОРПОРАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ 1087 ТОЧЕК ПРОДАЖ В 81 СУБЪЕКТЕ РФ С ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ СОТРУДНИКОВ 11,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК (БОЛЕЕ 100 КРУПНЫХ ГОРОДОВ В 11 ЧАСОВЫХ ПОЯСАХ) Собственный капитал – 40,27 млрд.руб. (4-е место), Активы – 266,54 млрд.руб. (6-е место), Кредиты предприятиям – 109,37 млрд.руб. (6-е место), Потребительские кредиты – 27,63 (4-е место) (данные по состоянию на г.).

3 КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМА САНКЦИОНИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ РЕШЕНИЙ МЕТОДОЛОГИЯ И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ УПРАВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫМ ПЕРСОНАЛОМ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ

4 Система управления рисками при предоставлении кредитных продуктов Система принятия решений о предоставлении кредитных продуктов и принципы делегирования полномочий Особенности кредитных операций в рамках регионального бизнеса Ценообразование кредитных продуктов Целевые показатели и лимиты кредитного портфеля Обеспечение Интеграция кредитного бизнеса Корпорации Приоритеты Кредитной политики. Маркетинговые стратегии и технологии Повышение уровня квалификации персонала СТРУКТУРА КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ Кредитная политика базируется на Стратегическом плане и определяет правила, порядок и методы организации эффективного управления кредитным портфелем Ответственность за реализацию Кредитной политики несет Кредитный комитет.

5 КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА В Кредитной политике указаны инструменты реализации региональной политики в области кредитования, а именно: механизмы санкционирования кредитных решений; система Кредитных комитетов в Региональных дирекция (РД) и Субъектах региональной сети (СРС); полномочия Субъектов региональной сети в рамках установленных Центральным офисом лимитов и процедур, в т.ч. в рамках лимитов самостоятельного кредитования (ЛСК); система трансляции существующего опыта Центрального офиса и Банка в области управления кредитными рисками и кредитной работы на все точки продаж Корпорации; система управления региональным кредитным бизнесом на линейно- матричную структуру (управление по ключевым показателям эффективности); система обучения и аттестации сотрудников региональной сети всему спектру нормативных документов по кредитованию.

6 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ Блок Управление кредитными рисками Центральн ая РД Южная РД Северо- западная РД Сибриско- Дальневосточная РД Приволжска я РД Уральская РД Центральный офис Москва Филиалы (Территориальные дирекции) Функциональное подчинение Лимит ответственности 2 Лимит ответственности 1 Управление анализа и оценки кредитных рисков Управление анализа и оценки кредитных рисков региональной и розничной сети Удаленный центральный офис Уфа Управления (отделы) риск-менеджмента Региональных Дирекций Отделы (группы) риск-менеджмента

7 УРОВНИ КОМПЕТЕНЦИЙ Центральный офис (ЦО и УЦО) Региональные Дирекции (РД) Филиалы Системные решения принимаются на уровне Блока Управления кредитными рисками, а именно: разработка Кредитной политики; разработка и развитие методологии управления кредитными рисками; системная оценка и минимизация рисков на портфельном уровне; управление резервами на возможные потери; обучение и аттестация персонала; оценка риска по крупным сделкам; регламентация взаимоотношений со службами, генерирующими кредитный риск. Принимаются отдельные системные решения по филиалам, входящим в зону ответственности РД, зафиксированные в Положениях о РД и Кредитных комитетах РД, а также оценка рисков по индивидуальным сделкам в соответствии с установленными лимитами. Оценка рисков по индивидуальным сделкам в соответствии с установленными лимитами.

8 СИСТЕМА КРЕДИТНЫХ КОМИТЕТОВ КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ ГОЛОВНОГО ОФИСА КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ ГОЛОВНОГО ОФИСА РАСШИРЕННОГО СОСТАВА КРЕДИТНЫЕ КОМИТЕТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКЦИЙ КРЕДИТНЫЕ КОМИТЕТЫ ФИЛИАЛОВ ПРИНЦИП «4-Х ГЛАЗ» (кредитный и риск – менеджеры) «4 ГЛАЗА» ГОЛОВНОГО ОФИСА «4 ГЛАЗА» РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЛИМИТЫ ПО СТАНДАРТНЫМ ПРОДУКТАМ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА (физические лица, малый бизнес) ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЛИМИТЫ ПО СТАНДАРТНЫМ ПРОДУКТАМ КОРПОРАТИВНГО БИЗНЕСА (овердрафты, кредиты под обязательства ФК, лизинг) СИСТЕМА САНКЦИОНИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ РЕШЕНИЙ состоит из трех элементов

9 Кредитный комитет ЦО Кредитные комитеты РД КК СРС уровня филиалов КК СРС уровня отделений 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень СИСТЕМА КРЕДИТНЫХ КОМИТЕТОВ

10 Кредитный комитет ЦО КК ТД и филиалов Составы Полномочия Отчеты КК РД Отчеты Заявки сверх полномочий ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КРЕДИТНЫХ КОМИТЕТОВ ЦО И СЕТИ

11 ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ Полномочия на самостоятельное кредитование рег. сети Лимит самостоятельного кредитования (ЛСК) – максимальная совокупная сумма возможных обязательств клиентов перед СРС по обязательствам, несущим кредитный риск Лимит кредитного риска на одного заемщика/группу заемщиков (ЛЗ) – максимальная сумма возможных обязательств заемщика (группы связанных заемщиков) перед Банком Иные лимиты и ограничения

12 Кредитный Комитет Филиала в рамках установленного лимита Региональный Риск менеджер Единолично менеджер Кредитный Комитет ГО Правление Расширенный Кредитный Комитет ГО ИЕРАРХИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Риск менеджер ГО Менеджер ГО Кредитный Комитет Региональной дирекции Региональный кредитный менеджер Стандарт. продукты Уровни Лимит на заемщика, млн. $ Бизнес-направление Риск менеджмент Срок кредитования

13 МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ Развитие системы управления кредитными рисками в соответствии с лучшей мировой практикой и рекомендациями Базель II: -модернизация действующей методологии по оценки риска и формированию резервов; -реализация Проекта «Создание БД «Кредитный риск»» Установление и контроль лимитов и ограничений, в том числе в соответствии с Кредитной Политикой; Обеспечение максимально полного покрытия независимой экспертной оценкой операций с кредитным риском Участие в формировании методологии оценки рисков по кредитным продуктам; Участие в разработке методологии по расчету резервов по кредитным вложения; 12 3 Управление инициативами Операционный бизнес Корпоративное строительство Обеспечение трансляции принципов и подходов системы управления кредитными рисками по сети, обучение и аттестация специалистов Службы риск-менеджмента Участие в проведении аттестации специалистов бизнес подразделений, проведении семинаров, дистанционного обучения

14 КЛЮЧЕВЫЕ МЕТОДИКИ Базовые подходы по качественной оценке рисков едины: рейтинговая система оценки, многофакторный анализ Методика качественной оценки риска по сделкам кредитования оборотного капитала и торгового финансирования Методика качественной оценки рисков по сделкам проектного финансирования и инвестиционного кредитования Методика качественной оценки риска по лизинговым сделкам Методика качественной оценки риска по сделкам авансирования золотодобычи Отличие методик – различный набор критериев оценки, степень влияния того или иного фактора, набор стоп-факторов

15 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ линейно-матричная структура управления Службы риск-менеджмента функциональное подчинение региональных служб единой Службе управления рисками согласование со службой риск-менеджмента кандидатур риск-менежеров региональной сети обучение и аттестация риск-менеджеров; проведение стажировок в ЦО/УЦО регулярное проведение обучающих семинаров (в т.ч. телемостов) нормирование штатной численности риск-менеджеров различного уровня в зависимости от объема выполняемой работы делегирование полномочий по результатам аттестации трансляция принципов и подходов системы управления рисками в региональной сети проведение аттестаций сотрудников бизнес-подразделений обеспечение максимально полного покрытия операций с кредитным риском независимой от бизнес-подразделений экспертной оценкой

16 Создана трехуровневая система управления кредитными рисками многофилиального банка федерального масштаба Внедрены элементы распределенной системы управления рисками во всей Филиальной сети Банка Реализован принцип единой системы санкционирования кредитных рисков Система управления кредитными рисками направлена на совершенствование в части соответствия лучшей международной практике и рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору в части управления рисками. РЕЗЮМЕ