Понятие эконометрики и эконометрических моделей

O Эконометрика это наука, которая на базе статистических данных дает количественную характеристику взаимозависимым экономическим явлениям и процессам. Эконометрика Экономическая теория Математическая статистика Математика

Предмет: массовые экономические явления и процессы Цель: количественная характеристика экономических закономерностей Основное средство: математическая модель

Задачи: по области решения проблем изучаемой экономической системы: рынок; инвестиционна я, социальная, финансовая политика; ценообра зование; распределитель ные отношения; спрос и потребле ние; отдельно выделенный комплекс проблем. по уровню иерархии: задачи, решаемые на макроуровне (страна в целом); задачи, решаемые на мезоуровне (уровень отраслей, регионов); задачи, решаемые на микроуровне (уровень фирмы, семьи, предприятия) по конечным прикладным целям: прогноз социально-экономических показателей, определяющих состояние и развитие изучаемой системы; моделирование возможных вариантов социально- экономического развития системы для определения тех параметров, которые оказывают наиболее мощное влияние на состояние системы в целом;

Основные виды эконометрических моделей Модель временных рядов Модель представляет собой зависимость результативного признака от переменной времени или переменных, относящихся к другим моментам времени Регрессионные модели с одним уравнением В подобных моделях зависимая или результативная переменная, обозначаемая обычно, представляется в виде функции факторных или независимых признаков x1…xn, Системы одновременных уравнений Данные модели описываются системами взаимозависимых регрессионных уравнений

К моделям временных рядов, в которых результативный признак зависит от переменных, датированных другими моментами времени, относятся: 1) модели с распределенным лагом 2) модели авторегрессии 3) модели ожидания Модель временных рядов

К моделям временных рядов, в которых результативный признак зависит от времени, относятся: 1) модель тренда 2) модель сезонности 3) модель тренда и сезонности Модель временных рядов

Стационарные: характеризуются постоянными во времени средней, дисперсией и автокорреляцией Нестационарные: содержит трендовую и сезонную компоненты Модель временных рядов

Регрессионные модели с одним уравнением Функции факторных или независимых признаков x 1 …x n : y= f (x, β )= f (x 1, …, x n, β 1, …, β k ), где β 1, …, βκ параметры регрессионного уравнения

парные с одним факторным признаком множественные с несколькими факторными признаками Регрессионные модели с одним уравнением

линейные заданы линейной функцией нелинейные заданы нелинейной функцией Регрессионные модели с одним уравнением

Системы одновременных уравнений Тождества (вид и значения параметров известны) Факторные переменные Результативные переменные Регрессионные уравнения (поведенческие, значения параметров являются неизвестными и подлежат оцениванию) Факторные переменные Результативные переменные

Этапы экономического моделирования Интерпретация результатов моделирования Оценка качества Идентификация Информационный Параметризация Априорный Постановочный

Выработка управленческих решений. Моделирование поведения процесса при различных значениях независимых (факторных) переменных Прогноз экономических показателей, характеризующих изучаемый процесс Анализ изучаемого экономического процесса (явления, объекта) Определяются цели и задачи исследования, набор участвующих в модели факторных и результативных экономических переменных: Постановочный этап

Формирование и формализация известной до моделирования (априорной) информации Проводится теоретический анализ сущности изучаемого процесса Априорный этап

3) формулировки исходных предпосылок и ограничений модели. 2) определения зависимых и независимых переменных; 1) аппроксимации математической формой выявленных связей и соотношений между переменными; Решается задача спецификации модели путем: Выбор наиболее оптимального вида функции зависимости результативной переменной от факторных признаков Осуществляется выбор общего вида модели и выявление состава и формы входящих в нее связей (моделирование) Параметризация

Происходит сбор необходимой статистической базы данных, т. е. эмпирических (наблюдаемых) значений экономических переменных, анализ качества собранной информации Информационный этап

Осуществляются статистический анализ модели и оценка ее параметров Идентификация модели

Проверяются достоверность и адекватность модели Оценка качества модели

7) модели валютных курсов и валютных кризисов 6) маркетинговые модели; 5) модели инвестиций; 4) макроэкономические модели (модель роста); 3) модели предложения труда; 2) модели взаимосвязи риска и доходности ценных бумаг; 1) модели потребительского и сберегательного потребления; Интерпретация результатов моделирования

Классификация типов данных Пространственные Совокупность экономической информации, относящейся к разным объектам, полученной за один и тот же период или момент времени Выборочная совокупность из некоторой генеральной совокупности Совокупность различной информации по какому-либо предприятию, об объемах потребления продукции определенного вида Временные Совокупность экономической информации, характеризующей один и тот же объект, но за разные периоды времени Временной ряд можно считать выборкой из бесконечного ряда значений показателей во времени Данные о динамике индекса потребительских цен, ежедневные обменные курсы валют

1) экзогенные (независимые) переменные, значения которых задаются извне. В определенной степени данные переменные являются управляемыми (x) 2) эндогенные (зависимые) переменные, значения которых определяются внутри модели или взаимозависимые (y) 3) лаговые экзогенные или эндогенные переменные в эконометрической модели, относящиеся к предыдущим моментам времени и находящиеся в уравнении с переменными, относящимися к текущему моменту времени. Например, xi 1 лаговая экзогенная переменная, yi 1 лаговая эндогенная переменная 4) предопределенные (объясняющие переменные) лаговые (xi1) и текущие (x) экзогенные переменные, а также лаговые эндогенные переменные (yi 1). Классификация видов эконометрических переменных