Развитие инструментов биржевого денежного рынка для банковского сектора Филаретов А.Ю., Управляющий ЗАО СПВБ 27 октября 2011г. 1

2 Секция межбанковского кредитного рынка Секция межбанковского кредитного рынка Санкт-Петербургской валютной биржи (Секция МКР) создана для осуществления депозитных/кредитных операций между её участниками 09 августа 2005 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению свободных бюджетных средств Санкт-Петербурга с использованием системы электронных торгов СПВБ. На объем депозитных сделок по размещению средств Санкт-Петербурга составил 1 262,9 млрд.руб. 28 августа 2008 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению временно свободных средств ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ. На объем депозитных сделок по размещению средств Фонда ЖКХ составил 708,6 млрд.руб. 2 ноября 2010 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению временно свободных средств НО «Фонд содействия кредитованию малого бизнеса». На объем депозитных сделок по размещению средств Фонда СКМБ составил 3,7 млрд.руб. С августа 2005 г. по сентябрь 2011 г. объем биржевых депозитных сделок составил 1 975,1 млрд. руб. 3 декабря 2008 г. начались торги межбанковскими кредитными ресурсами. С декабря 2008 г. по сентябрь 2011 г. объем торгов МКР составил 62,8 млрд. руб. 2

3 Финансовые инструменты Секции МКР Депозитные аукционы Депозитные аукционы проводятся при размещении Вкладчиками депозитов (банковских вкладов) в банках. Размещение денежных средств происходит на регулярно проводимых СПВБ аукционах в секции МКР Межбанковские кредиты Торги межбанковскими кредитными ресурсами проводятся ежедневно по рабочим дням 3

Торги межбанковскими кредитными ресурсами К торгам межбанковскими кредитными ресурсами допускаются банки - члены Секции МКР, имеющие корсчета в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу. В Секции МКР торгуются финансовый инструменты, которые имеют следующие стандартные параметры: Валюта обязательств – российский рубль Один лот равен рублей Код финансового инструмента в торговой системе СПВБ – МКРX 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 1 X 2 X 3 – числовое значение срока Договора банковского кредита в днях ( ) X 4 X 5 X 6 – Код расчетов («TOD» – сегодня, «ТОМ» – завтра, «T+N» – через N количество дней ) 4

Торги межбанковскими кредитными ресурсами Совместно с Банком России на базе СПВБ реализуется проект по созданию в России организованного межбанковского кредитного рынка. Предполагаемые изменения в организации торгов МКР: Отмена солидарной ответственности при неисполнении обязательств Введение гарантийного обеспечения Введение торгового лимита, при этом лимит на привлечение по-прежнему устанавливается Комитетом по лимитам Изменение порядка расчета по сделкам. Банк-заемщик возвращает средства на свой счет в ПРЦ. При недостаточности средств производится безакцептное списание средств со счета заемщика в ГРКЦ Банка России. Это обусловлено возможным появлением банков из других регионов, в том числе с большой часовой разницей во времени 5

Участники торгов межбанковскими кредитными ресурсами в Секции МКР СПВБ ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга" ОАО "АБ"РОССИЯ" ОАО "Балтийский Банк" ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство" ОАО "Витабанк" ОАО Банк "Прайм Финанс" ОАО "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк" ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" ЗАО Банк "Викинг" ЗАО коммерческий Экспортно-Импортный Банк ОАО Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) ЗАО "Коммерческий Банк "Тетраполис" ООО КБ "Финансовый капитал" ООО КБ "Инвест-Экобанк" ЗАО АКБ "ТУРБОБАНК" ООО "ПромСервисБанк" ОАО "Северо-Западный инвестиционный банк "Объединённый капитал" Участниками торгов межбанковскими кредитными ресурсами в Секции МКР являются 17 банков: 6

7 Проведение депозитного аукциона Биржа по согласованию с Вкладчиком утверждает Спецификации Биржа по согласованию с Вкладчиком рассчитывает лимит размещения В ходе биржевых торгов и аукционов банки заключают с Вкладчиком депозитные сделки. Каждой сделке соответствует депозитный договор Торги и аукционы проводятся по ставке размещения средств Параметрами являются валюта платежа, срок, условия расчетов, порядок исполнения обязательств, размер минимального лота 7

8 Виды депозитных аукционов Срочные, до востребования, комбинированные Обеспеченные или необеспеченные В рублях или иностранной валюте С фиксированной или плавающей ставкой С расчетами текущим или следующим днем С подачей заявок в открытом или закрытом режиме По ставке банка или Вкладчика 8

Организация расчетов Для обеспечения проведения расчётов у ЗАО ПРЦ открыты счета: в рублях в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу, в иностранной валюте прямые корреспондентские счета: по долларам США – в The Bank of New York, N.Y., по ЕВРО – в VTB Bank (Deutschland) Frankfurt am Main и Deutsche Bank, Frankfurt am Main ЗАО ПРЦ является членом СВИФТ, имеет опыт работы с региональными банками и инвестиционными компаниями. В общей сложности в ПРЦ обслуживаются участники из 31 региона России. 99% от общего числа клиентов ЗАО ПРЦ работают с использованием электронного документооборота и системы «банк-клиент», что позволяет обеспечивать высокую скорость и надёжность проводимых расчётов Так как все денежные средства, поступающие от клиентов для проведения операций в торговых секциях СПВБ, учитываются на открываемых для них счетах, то это позволяет обеспечивать прозрачность бухгалтерского учёта ЗАО ПРЦ является участником системы БЭСП, позволяющей проводить он-лайн расчеты по всей территории России (в том числе по региону Москва) до 21 часа 9

10 Участники депозитных аукционов Инициаторы аукционов (Вкладчики) Комитет финансов Санкт-Петербурга ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ НО «Фонд содействия кредитованию малого бизнеса» Участники торгов 1. ОАО "Газпромбанк" 2. ОАО "Банк Санкт-Петербург" 3. ОАО Банк ВТБ 4. ОАО "Сбербанк России" 5. ОАО "Промсвязьбанк" 6. ОАО "Альфа-Банк" 7. ЗАО "Банк Русский Стандарт" 8. ОАО КБ "Петрокоммерц" 9. ОАО "НОМОС-БАНК" 10. ОАО "МДМ Банк" 11. ОАО Банк "Возрождение 12. ОАО "ТрансКредитБанк" 13. ОАО "УРАЛСИБ" 14. ЗАО Банк ВТБ ОАО "АК БАРС" БАНК 16. ОАО АКБ "Связь-Банк" 17. ОАО "Банк Зенит" 18. ОАО "Банк Москвы" 19. ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 20. ОАО "Россельхозбанк 21. ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга 22. ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 23. АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) 24. ЗАО "Райффайзенбанк" 25. ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" 26. ОАО АКБ "РОСБАНК" 27. ОАО "ОТП Банк" 28. ЗАО "ЮниКредит Банк" 29. ОАО АКБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" 30. ОАО "Нордеа Банк" 31. ОАО АКБ "АВАНГАРД" 32. ЗАО АКБ "ЦентроКредит" 33. ОАО "Первобанк" 34. ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК " 35. ОАО АКБ "Пробизнесбанк " 36. АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО) 37. ОАО "БИНБАНК" 38. ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 39. АКБ "ПЕРЕСВЕТ 40. АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) 41. АКБ "НРБанк" (ОАО) 42. ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" 43. ОАО " СКБ-банк 44. ОАО Банк "Северный морской путь 10

11 Объем сделок на денежном рынке СПВБ 11

12 Объем сделок и средневзвешенные ставки на рынке МКР СПВБ 12

13 Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты 13

14 Объем сделок по размещению средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты за 9 месяцев 2011 г. в зависимости от сроков депозитов 14

15 Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения средств Фонда ЖКХ на банковские депозиты 15

Прямоe РЕПО с Банком России В 1998 году на СПВБ заключена первая сделка РЕПО В настоящее время СПВБ совместно с Банком России реализуют проект организации рынка прямого РЕПО с возможностью использования корзины ценных бумаг при заключении сделки и управлением обеспечением Участниками рынка РЕПО являются Банк России и банки – члены фондовой секции СПВБ, подписавшие с ЦБ РФ Генеральное соглашение об общих условиях совершения сделок РЕПО на СПВБ Сделка заключается между КО и Банком России (Центральный контрагент отсутствует) По сделкам клирингового пула применяется двусторонний неттинг. На практике двухсторонний неттинг позволяет обеспечивать перенос позиции на другую дату (лонгацию) Ставка РЕПО по сделке определяется в результате аукциона (в том числе открытого аукциона) Расчеты по сделкам осуществляются с использованием счетов КО в НРД 16

Прямоe РЕПО с Банком России В качестве модели рынка принята за основу практика проведения операций РЕПО, применяемая ЕЦБ Обеспечением по сделке РЕПО может выступать любой набор ценных бумаг из установленного Банком России перечня (списка РЕПО) СПВБ выступает третьей стороной (посредником) при заключении и исполнении сделки и управлении обеспечением Под управлением обеспечением понимается начальная оценка обеспечения, подбор обеспечения, периодическая переоценка, выставление требований о дополнительном обеспечении (margin call) и возврат избыточного обеспечения, замена обеспечения, перечисления дохода по ценным бумагам Margin call исполняется ценными бумагами 17

18 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Тел.: (812) Факс: (812) Эл.почта: 18