Автоматизация торговли [делаем станок для печати денег] Николай Морошкин

2 Рассматриваемые вопросы Составные части торгового робота; Возможные реализации; Робот и человек; План создания торгового робота; Средства реализации; Взаимодействие с разработчиком.

Определения Торговая стратегия (ТС) – это набор взаимосвязанных правил и условий открытия, управления и закрытия позиции. Автоматизированная торговая система (АТС) – совокупность аппаратных и программных средств, реализующих заданную торговую стратегию, включающая в себя средства самоконтроля и обладающая способностью к восстановлению работоспособности после устранения причин остановки. 3

Универсальная модель АТС 4 Торговая стратегия Аппаратно-программная платформа (ОС, железо, сеть) Модуль выборки и подготовки стратегической информации Модуль исполнения решения Приемник биржевой и прочей информации Приемник биржевой и прочей информации Модуль отправки распоряжений Модуль принятия решения Модуль контроля Модуль оповещения Брокер Биржа

5 Модель ручной торговли Торговая стратегия Аппаратно-программная платформа (ОС, железо, сеть) Приемник биржевой и прочей информации Приемник биржевой и прочей информации Модуль отправки распоряжений Брокер Биржа

Модуль принятия решения Программный компонент, который в соответствии с торговой стратегией на основании текущей стратегической информации выдает качественные и количественные сигналы по открытию, управлению и закрытию рыночной позиции. Может быть реализован как самостоятельная система на отдельной аппаратной платформе, если принятие решения по стратегии требует больших вычислительных мощностей. 6

Модуль контроля Контроль исполнения торговых решений. Контроль работоспособности системы в целом (ПО, связь, корректность поступающей информации). Принятие решения на устранение последствий сбоя (снятие зависшей заявки, запуск ПО на резервной аппаратной платформе, подключение к другому серверу биржи/брокера). Принятие решения на уведомление пользователя при необходимости его вмешательства (при исчерпании собственных средств восстановления). 7

Остальные модули Модуль подготовки стратегической информации: преобразование имеющихся сырых данных к виду, требуемому для принятия решения. Приема и отправки: программный интерфейс взаимодействия с биржей и другими поставщиками информации. Модуль оповещения: программный интерфейс связи с пользователем системы. 8

Вариант реализации 1 9

Вариант реализации 2 10

Вариант реализации 3 11

Сравнение трех вариантов Вариант123 Затратынетминимумзначительные Необходимость спец. знанийнет да Личный компьютерзанятсвободен Автономность Вычислительная мощность-+/-+++ Надежность связи+/-+/?+++ Выживаемость системы-++++ Уровень безопасностибазовыйнизкийзаданный Доходностьпрямой зависимости от реализации нет 12

Психология роботорговли ФакторПрисутствие Дисциплинав полном объеме Заигрываниенивелируется Страх входа в рынокнивелируется Увеличение риска позициичастично Раннее взятие прибыличастично Эмоциональность торговлизначительно меньше «Стратегическая» психологияв полном объеме 13

Эффективность: человек vs робот ЧеловекРобот Доходность, годовых1000%500% 14 Затраты времени4 часа в день30 минут в неделю Эмоциональное влияниемаксимальносдержано Вероятность ошибкивысокаяминимальная Точность выполнения ТСприемлемаяабсолютная Надежностьотсутствуетвысокая Необходимость дополнительных финансовых затрат нетда Необходимость получения новых знаний нетчастично * вымышленный пример

Примерный план создания АТС 1. Разработка торговой стратегии; 2. Всеобъемлющая письменная формализация стратегии; 3. Алгоритмизация стратегии с последующем программированием; 4. Тестирование (оптимизация и анализ результатов - по желанию); 5. Выбор варианта реализации АТС; 6. Разработка и тестирование модулей АТС; 7. Внедрение торговой стратегии; 8. Опытная эксплуатация; 9. Реальная эксплуатация. 15

База для разработки АТС Средства для технического анализа Средства автоматизации и API торговых терминалов Языки программирования общего назначения AmiBroker MetaStock TradeStation TSLab Wealth-Lab Alfa-Direct QUIK NetInvestor SmartTrade Transaq MetaTrader С/C++ C# Delphi/Pascal Java VB/VBA 16

Взаимодействие с разработчиком ЗаказчикИсполнитель Разработка максимально полных технических требований к системе Разработка концепции системы Утверждение подходящего варианта Разработка технического задания Утверждение технического задания Разработка компонентов АТС Разработка документации на АТС Развертывание АТС Приемка и опытная эксплуатация Устранение замечаний Эксплуатация системыПоддержка системы 17

Рекомендации к ознакомлению ГОСТ Автоматизированные системы. Стадии создания (6 страниц) ГОСТ Техническое задание на создание автоматизированной системы (18 страниц) ГОСТ Виды испытаний автоматизированных систем (7 страниц) Видео курс 18

Заключение Робот не может из убыточной стратегии сделать прибыльную, но может из прибыльной сделать убыточную. Полностью исключите возможность неоднозначного толкования правил торговой стратегии. Используйте стандартные методологии при автоматизации своей стратегии. 19

20 ВОПРОСЫ?

21 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Skype: nikolay.moroshkinnikolay.moroshkin