Ноябрь 2006 Мировые тенденции развития риск менеджмента. Создание комплексной системы управления рисками

© 2006, Integrated Services Group 2 Содержание Эволюция развития управления рисками в мире Основные тенденции развития риск-менеджмента в мире Мировая практика риск-менеджмента Создание оптимальной системы управления рисками (ERM)

© 2006, Integrated Services Group 3 Эволюция развития риск-менеджмента Стр. риск Ф. рО. р Мировые тенденции

© 2006, Integrated Services Group 4 Быстрое распространение КСУР в нефинансовых компаниях. Эволюция развития риск-менеджмента % от общего количества компаний Годы 1980-е Финансовые компании Нефинансовые компании

© 2006, Integrated Services Group 5 США – «Докажи» - жесткая регламентация и детализация стандартов корпоративного управления и финансовой отчетности; предусмотрена и действует административно - уголовная ответственность топ - менеджмента Страны Европы – «Сообщи и Объясни» - существующие нормы в области корпоративного управления и финансовой отчетности детализированы, но являются скорее рекомендациями, нежели требованиям Прочие страны (в т.ч. Россия) – «Доверяй» - разработанные стандарты - не детализированы и не являются обязательными к исполнению Эволюция развития риск-менеджмента Требования законодательства к риск - менеджменту

© 2006, Integrated Services Group 6 По результатам Европейского бенчмаркинга риск менеджмента в 2006 году, проведенного Ernst & Young и AXA Corporate Solutions установлено следующее: Большинство респондентов (80%) имеют свою определенную политику риск-менеджмента; Около половины опрошенных компаний (48%) отметили, что политика риск менеджмента охватывает широкий спектр рисков, 34% - только операционные риски и 16% - не страхуемые риски; Стандарты риск-менеджмента и документированные схемы (ERM COSO) сегодня широко известны (67% и 47% соответственно); Половина компаний составляют текущие карты рисков на общекорпоративном уровне (50%) и 42% компаний фокусируются лишь на некоторых направлениях своей деятельности, географических зонах или определенных категориях рисков Основные тенденции развития риск- менеджмента в мире

© 2006, Integrated Services Group 7 Основные тенденции развития риск- менеджмента в мире Наличие процессов управления рисками в компаниях Европы Низкая тенденция Средняя тенденция Высокая тенденция Нидерланды 29% Швейцария43% Германия 62% Бельгия37% Италия18% Франция33% Англия56%

© 2006, Integrated Services Group 8 Основные тенденции развития риск- менеджмента в мире Низкая тенденция Средняя тенденция Высокая тенденция Швейцария Швейцария 40% Нидерланды49% Германия 66% Франция47% Италия36% Бельгия45% Англия60% Наличие в компаниях Европы карт рисков* *Одним из критериев успешного развития в компании риск-менеджмента является наличие карты рисков

© 2006, Integrated Services Group 9 Какие действия по управлению рисками в исполняются на текущий момент и какие планируются? Осуществленные действия Текущие действия Планируемые действия * Результаты Европейского бенчмаркинга риск менеджмента в 2006 году, проведенного Ernst & Young в Париже и AXA Corporate Solutions Мировая практика риск-менеджмента Организация процесса и функций риск - менеджмента Идентификация рисков; составление карты рисков Создание органов (Советов, Комитетов) по управлению рисками Определение и выполнение мероприятий по управлению рисками Согласование стандартов и решений Компании с политикой риск – менеджмента Помощь внутреннему аудиту Внедрение отчетности по рисом и информационных систем Осуществление и координация комплексного риск -менеджмента в компании

© 2006, Integrated Services Group 10 Наиболее актуальные риски для компаний на данный момент * Результаты Европейского бенчмаркинга риск менеджмента в 2006 году, проведенного Ernst & Young в Париже и AXA Corporate Solutions Мировая практика риск-менеджмента Операционные: производственные и качественные нарушения деятельности Коммерческие: конкуренты, клиенты, партнеры, рыночная стратегия Законодательные: политика, стандарты, нормативы Хранение данных (Информационные системы) Управленческие: корпоративная культура, внешний и внутренний контроль Финансовые: процентные ставки, курс иностранных валют, долги, финансовые рынки Гражданская, административная и уголовная ответственность Компании и сотрудников Человеческие ресурсы Мошенничество; Этика Окружающая среда Нет мнения; Не знают Сегодня Завтра

© 2006, Integrated Services Group 11 Создание оптимальной системы управления рисками (ERM) Методология управления рисками Организация управления рисками Методы Аналитический инструментарий Принципы и критерии принятия решений Средства управления Функции и задачи Место в структуре управления Информационное обеспечение Техническая поддержка Как показывает практика риск-менеджмента, успех управления рисками в Компании зависит от ряда методологических и организационных факторов: Комплексная система управления рисками

© 2006, Integrated Services Group 12 Почему необходимо создание комплексной системы управления рисками (ERM)? По итогам исследования, проведенного The Economist Intelligence Unit Ltd. и MMC Enterprise Risk Inc. в 2005г., Компании, управляющие рисками в масштабе всего предприятия, делают это по ряду причин: Необходимость управления рисками стала очевидной во всех подразделениях компании Управление рисками дает серьезное конкурентное преимущество Стало жизненно важным управлять рисками, связанными с получением доходов. Создание оптимальной системы управления рисками (ERM)

© 2006, Integrated Services Group 13 Как должна работать система для всех рисков? РИСКИРИСКИ ЦЕЛИЦЕЛИ Совет директоров Правление ОУР Создание оптимальной системы управления рисками (ERM) Структурные подразделения Компании

© 2006, Integrated Services Group 14 Основные проблемы на пути внедрения комплексной системы риск - менеджмента: Отсутствие единой терминологии рисков (не только на уровне отдельной Компании, но и в сообществе риск менеджмента в целом) Конфликт интересов между подразделениями Компании, которые являются источниками риска Сложность в стоимостной оценке операционных и стратегических рисков Потенциальный недостаток знаний в Компании в области управления рисками Отсутствие (несовершенство) автоматизированных систем управления рисками Недостаток квалифицированных кадров (риск менеджеров) Создание оптимальной системы управления рисками (ERM)

© 2006, Integrated Services Group 15 Сравнение динамики стоимости акций после катастрофического события (с КСУР и без КСУР ) КСУР существует КСУР отсутствует

© 2006, Integrated Services Group 16 КОНТАКТЫ , Москва, ул. Новолесная, 2 Тел./факс /55 Дополнительная информация