к.э.н., доц. Соколова Е.М. Управление активами коммерческого банка

План 1.Активы коммерческого банка, их структура и роль в функционировании банка. 2. Оценка качества активов. 3. Кредитный портфель банка, анализ и управление. 4. Портфель ценных бумаг банка, управление им.

Активные операции - это операции по размещению средств.

Динамика активов и капитала банков РФ

Признаки классификации активов: По сфере размещения По сфере размещения По экономическому назначению По экономическому назначению По ликвидности По ликвидности По доходности По доходности По риску По риску

По сфере размещения Кассовые активы Кассовые активы Счета в банках Счета в банках Ссуды Ссуды Ценные бумаги и участие в капиталах Ценные бумаги и участие в капиталах Материальные активы Материальные активы Прочие Прочие

По экономическому назначению: è Первичные резервы è Вторичные резервы è Кредитный портфель è Портфель ценных бумаг и инвестиций è Капитальные активы

Первичные резервы - активы, которые могут быть немедленно использованы для выполнения обязательств и осуществления вложений, а также обязательные резервы

Вторичные резервы - высоколиквидные активы, приносящие определенный доход Депозиты, Депозиты, размещенные на срок Легкореализуемые Легкореализуемые ценные бумаги

Кредитный портфель - структурированные по различным признакам кредитные вложения банка Назначение – приносить доход

Портфель ценных бумаг и инвестиций Многоцелевое предназначение Многоцелевое предназначение Структурируется по видам вложений Структурируется по видам вложений

Капитальные активы Здания, сооружения, банковское оборудование и др.

По ликвидности: Активы мгновенной ликвидности; Активы мгновенной ликвидности; Активы текущей ликвидности; Активы текущей ликвидности; Активы среднесрочной ликвидности Активы среднесрочной ликвидности Активы долгосрочной ликвидности Активы долгосрочной ликвидности Трудноликвидные активы; Трудноликвидные активы; Неликвидные активы Неликвидные активы

По риску Безрисковые Умеренного риска Повышенного риска

По доходности: Недоходные Доходные

Качество активов Доходность Доходность Ликвидность Ликвидность Риск Риск

Доходность активов Доля доходных активов Доля доходных активов Средний уровень доходности Средний уровень доходности То же для доходных активов То же для доходных активов Уровень прибыльности Уровень прибыльности Коэффициент чистой процентной маржи Коэффициент чистой процентной маржи и др.

Ликвидность активов Доля высоколиквидных активов в активах Доля высоколиквидных активов в активах Доля ликвидных активов Доля ликвидных активов Доля кассовых активов Доля кассовых активов Н2, Н3, Н4 Н2, Н3, Н4

Риск Удельный вес рисковых активов в активах Удельный вес рисковых активов в активах Средний риск активов (взвешенный) Средний риск активов (взвешенный) Соотношение созданных резервов на потери к активам Соотношение созданных резервов на потери к активам Совокупный риск активов к капиталу Совокупный риск активов к капиталу