Теория общего экономического равновесия- основа современной экономической теории. Вклад Л.Вальраса План лекции 1.Историко-методологический комментарий 2. Л. Вальрас и его значение в истории экономической мысли. Основные труды 3. ТОР: ее характеристики и выводы 4. Формальные и содержательные проблемы ТОР и попытки их решения после Вальраса 5.Познавательное значение модели Вальраса. Перспективы ТОР

1. Исторический и методологический комментарии. Л.Вальрас ( ) и В.Парето ( ) и маржиналистская революция Чистая экономическая теория и социальный контекст Тенденция к специализации и профессионализации в экономической науке Задача науки - поиск объективных закономерностей Вальрас - разграничение науки на: чистую, социальную (нормативную), прикладную. Проблема начального распределения ресурсов не рассматривается в чистой теории Вальраса ! Связь с классической традицией и отличие от нее. Гармония и равновесие. Невидимая рука и результаты ее действия.

2. Л. Вальрас и его значение в истории экономической мысли. Основные труды Вальрас видел свою задачу в определении способа достижения благосостояния и справедливости на основе научного синтеза либерализма и социализма Анализ экономики в целом как системы, основанной на оптимизационном поведении индивидов в условиях совершенной конкуренции Концепция общего экономического равновесия как универсальный подход анализа экономики в целом Математика как язык научной теории. Описание экономики в целом с помощью системы уравнений (функциональных зависимостей). Возможность строгих доказательств Почему Шумпетер назвал Вальраса величайшим «чистым теоретиком»?

Чистая теория Вальраса в контексте истории экономической мысли Субъективная теория ценности Индивидуальная оптимизация маржинализм математизация Классическая идея гармонии Гармония как равновесие Система взаимосвязанных рынков Система уравнений S \ D Существование и единственность решения Микро- макро Незанятые ресурсы деньги Статика-динамика Конкуренция Совершенная

Л. Вальрас: общий замысел и основные работы Общий замысел – объединение чистой, прикладной и социальной теории. Чистая теория – определение цен всех благ, образующих общественное богатство (редкие и полезные) при гипотетическом режиме свободной конкуренции. Теория обмена – цены предметов потребления Теория производства – цены сырья и производительных услуг Теория капитализации – цены основного капитала Трилогия: - «Элементы чистой политической экономии, или теория общественного богатства» (1874, 1877); - «Очерки социальной экономии, или теория распределения общественного богатства» (1896); - «Очерки прикладной политической экономии, или теория производства общественного богатства» (1898) Реакция на работы Вальраса во Франции и других странах: в 1984 г. Центр Огюста и Леона Вальраса в ун-те Леона; А.Маршалл ( лишь упомянул Вальраса), У. Джевонс и Ф. Эджуорт (не признали значения общей теории, а отметили лишь отдельные моменты) Вальрас о значении маржинализма: «Все, кто в курсе дела, знают, что теория обмена, основанная на пропорциональности цены и интенсивности последней удовлетворенной потребности,…теория, почти одновременно созданная Джевонсом, Менгером и мною и образующая фундамент всего научного здания, является научно-признанной в Англии, Австрии, США и других странах, где культивируется и преподается чистая экономия» (Вальрас, 4-е изд., 1900)

Структура «Элементов чистой политэкономии» 1. Методологическая часть – характеристика экономической науки и ее составляющих 2.Теоретическое обоснование кривых спроса, понятие предельной полезности, основанное на понятии редкости (введенное О.Вальрасом, отцом Л.Вальраса) 3-5. Последовательность усложняющихся моделей: от простого обмена до расширяющейся экономики 6.Включение денег на основе принципа индивидуальной оптимизации 7. Условия и последствия экономического прогресса и критика систем политэкономии (прогресс как уменьшение редкостей; ограниченность ресурсов и технический прогресс) 8.Тарифы, монополия, налоги ( отступления от механизма совершенной конкуренции – замена естественной цены искусственной и последствия этого для экономики, государство как монополист)

«Очерки социальной экономии, или теория распределения общественного богатства» 1896 Содержание работы 1. Поиск социального идеала Социализм и либерализм Общая теория общества Современное состояние политической экономии и общественной науки Человек и общество 2. Собственность 3. Осуществление общественного идеала Математическая теория цен на землю и ее выкуп государством Неизвестный экономист Г.Госсен 4. Налоги Налог на доходы и налог на капитал Кадастр и налог на землю Фискальные проблемы

«Очерки социальной экономии, или теория распределения общественного богатства » Рассматриваемые вопросы Роль государства, значение частной собственности, принципы налогообложения. Социализация земли – рента как источник финансирования производства общественных благ Либеральный подход: ограниченная область государственного вмешательства, минимальные налоги (на имущество)

«Очерки прикладной политической экономии, или теория производства общественного богатства» 1898 Содержание работы 1. Деньги Теория денег Изложение принципов Критика различных денежных систем. Статистические свидетельства 2.Монополии 3.Сельское хозяйство, промышленность, торговля 4.Кредит 5.Банки 6.Биржа 7.Набросок одной экономической и социальной доктрины

«Очерки прикладной политической экономии, или теория производства общественного богатства» Рассматриваемые вопросы Золотой стандарт и биметаллизм Обеспечение стабильности цен (покупательной способности денег) через регулирование пропорций обмена золота и серебра

3. ТОР: предпосылки и выводы Экономика Вальраса – абстрактная идеальная система - совокупность независимых экономических агентов, взаимодействующих через свободный обмен Блага редкие (полезные и ограниченные) и частные Экономические агенты – рациональные оптимизаторы Агенты обладают полной информацией о рыночной ситуации (аукционист), которая заключена в ценах Сделки совершаются только по равновесным ценам Совершенная конкуренция, трансакционные издержки нулевые (все процессы происходят мгновенно)

Задача ТОР - определить цены (относительные), при которых достигается равновесие Равновесие - равенство спроса и предложения на всех рынках Рыночные функции – суммы индивидуальных функций спроса, определенных из условия оптимальности Решение в области неотрицательных чисел

Функции индивидуальной полезности и закон Вальраса Max Uj (X 1j, X 2j, …, X nj ) P 1 ( X 1j – X* 1j ) + P 2 (X 2j - X* 2j ) …+ P n (X 2j - X* 2j ) = 0 для каждого j (номер индивида от 1 до m), i- номер товара (от 1 до n). P 1 = 1 numéraire U ' j 1 = U ' j2 / P 2 = U ' jn / P n – второй закон Госсена Х ij - Х ij * = f (p 2, …p n ) – функция избыточного спроса индивида j на товар i. X 1j + P i X ij = X* 1j + P i X* ij - Закон Вальраса X 1 - X* 1 = (P i X* ij -P i X ij ) уравнения избыточного спроса не являются независимыми

Модель обмена Xij – X*ij = f ij(p 2, p 3, … p n ) j=1, …m i=2, …n j Xij = j X*ij – условие равновесия для каждого товара i=2, 3, …n; j- номер участника X i = X* i равновесие для каждого товарного рынка (n-1- число уравнений) p i X i = p i X* i p i X i = p i X* i - закон Сэя ( из условий равновесия на товарных рынках) X 1 - X* 1 = (P i X* i -P i X i ) - закон Вальраса (из бюджетных ограничений)

Деньги в модели общего равновесия. Модель обмена (P i X ij -P i X* ij ) =0 i=1,..n закон Вальраса В равновесии закон Сэя : (P i X* ij -P i X ij ) =0 p 1 X 1 - p 1 X* 1 = 0 товар 1 - деньги M d – M S =0

Поиск решения Процесс нащупывания (tâtonnement)– иллюстрация процесса поиска решения. Проблема взаимосвязанности рынков Обмен по равновесным и неравновесным ценам. Аукционист и его роль Какое формальное условие необходимо, чтобы этот процесс сходился? dE i /dp j > 0 i j dE i /dp j | dE i /dp j | i j

Модель с производством (1) x d ij = f ij (p 2, …p n, q s 1j, …q s vj ) [m(n-1)] – число уравнений (2) p 2 x d 2j +..+ p 2 x d nj = r 1 q s 1j + ….+ r v q s vj - бюджетное равенство для j- ого индивида [m] (3) p i = r 1 a 1i + …+ r v a vi [(n-1) v ] (4) q d ki = a ki x s i [n-1] (5) q d k2 + …+ q d kn = q s k1 + …+ q s km [v] (6) x d ij x d im = x s i [ n-1] p i - цена товара i, i= 2, …n x d ij – спрос потребителя j на товар i, j= 1,..m q s kj – объем фактора k у потребителя j, k = 1,…v (земля, труд, капитал) q d ki - потребность в факторе k при производстве товара i r k - цена фактора k (рента, заработная плата, процент) a ki - коэффициент удельных затрат (фиксирован) Уравнения 5 и 6 задают условия равновесия nm+nv+2n-2 – число уравнений = число неизвестных p i X d ij = p i X s ij –Закон Сэя

Модель расширяющейся экономики (положительные сбережения и инвестиции) Определения: Инвестиции – стоимость новых капитальных активов. Цена капитальных активов = дисконтированному доходу – зависит от процента Сбережения – результат межвременного выбора – отказ от текущего потребления ради будущих доходов. Предельные тяготы сбережения растут с ростом объема сбережений, предельная полезность доходов уменьшается. Оптимизация – равенство предельной полезности будущих доходов и тягот отказа от потребления при заданной процентной ставке. Сбережения зависят от процента Условия равновесия: 1.Цена спроса на капитальные активы (капитализированная стоимость будущий доходов) равна издержкам их производства (условие нулевой прибыли) 2.Инвестиции равны сбережениям (бюджетное ограничение для всей экономики в целом) 3. Равенство чистых норм доходности активов различного типа В равновесии чистая норма доходности единичного актива равна процентной ставке Аукционист действует, изменяя процентную ставку

Деньги в модели общего равновесия. Модель со сбережениями Деньги: потребности экономики в средстве обращения и желание индивида иметь деньги. Деньги – как счетная единица ( numéraire) и как производитель услуги (provisioning service of money) Деньги оказывают услуги, как и другие активы, и их цена их услуги подчинена закону спроса ( результат оптимизации спроса на кассовые остатки) и предложения, т.е. зависит от их количества В равновесии «доходность» денег равна проценту, т.е. цена единицы денег как капитала с ценой услуги. Поскольку цена единицы денег равна 1, устанавливается связь между количеством денег и процентом Изменение количества денег – изменение цены услуги денег, процентная ставка – цены активов – спрос, предложение, инвестиции, сбережения, цены товаров

Выводы Вальраса Свободная конкуренция в сфере обмена и производства обеспечивает максимум производительности факторов, предоставляющих услуги, и максимум продуктов при условии, что существуют единые пропорции обмена всех услуг и продуктов для всех участников В расширяющейся экономике свободная конкуренция обеспечивает также максимум производительности новых капитальных благ при условии, что существует единая норма доходности на капитал

4. Формальные и содержательные проблемы ТОР и попытки их решения после Вальраса. Формальное доказательство существования, единственности и устойчивости равновесия А.Вальд (1936) – строгое доказательство существования равновесия для некоторых моделей: существует такой вектор неотрицательных цен, что равенство спроса и предложения, которое устанавливается в результате действий агентов, максимизирующих свои целевые функции, исходя из этих цен, определит именно эти цены Теория игр и доказательство существования равновесия Равновесие расширяющейся экономики. Модель Фон Неймана (1937) как игра двух участников, один из которых максимизирует выигрыш (темп роста), другой – минимизирует проигрыш ( процент). Сбалансированный рост как седловая точка игры: темп роста равен ставке процента

Формальные проблемы, связанные с ТОР (продолжение) Модель Эрроу –Дебре (1954) – обобщение модели Вальраса на случай множества производственных возможностей и функций предпочтения Экономика как игра n участников

Формальные проблемы, связанные с ТОР (продолжение) Проблема устойчивости – анализ динамических характеристик. Устойчивость -«существует область, которую система не покидает при небольшом отклонении» (асимптотическая устойчивость) Дж. Хикс (1939) – анализ матрицы частных производных избыточного спроса (главные миноры меняют знаки, начиная с отрицательного) П.Самуэльсон – анализ динамических характеристик tâtonnement

Содержательные проблемы Подход Вальраса и макроэкономика Микроэкономические основания макроэкономической модели, допускающей незанятые ресурсы Синтез теории ценности и теории денег (решение классической дихотомии).Модель Патинкина Проблема динамики

Равновесие и незанятые ресурсы Макроэкономика и незанятые ресурсы. Влияние Дж.М.Кейнса Подход к равновесию с точки зрения динамического процесса. Можно ли считать равновесием, когда на одном из рынков есть избыточный спрос (предложение), а механизм выравнивания спроса и предложения не действует? Как и почему может возникнуть подобная ситуация?

Предпосылка об относительной скорости изменения цен и количеств (жесткости рынков, эффективный vs. потенциальный спрос) Реализация по «короткой стороне», понятие вынужденности Р.Бэрро, Г. Гроссман, Ж.-Р. Бенасси, неортодоксальное кейнсианство Относительные скорости реакции, ожидания, равновесие и неиспользованные ресурсы

Попытки динамизации равновесных моделей Проблема динамики. Что может дать модель Вальраса? Сравнительная статика – первый шаг к динамике? Межвременное равновесие (влияние текущих цен на будущие и ожидаемых в будущем на настоящее (Г.Мюрдаль, Ф. Хайек, Дж.Хикс - конец 1920-х-1930-е гг.) Обобщение модели Эрроу-Дебре на расширенный временной горизонт (Р.Раднер, конец 1960-х гг.): сделки на срок, ожидания включаются и планы участников. Набор переменных увеличивается

Макро- и микроподходы и проблема денег. Классическая дихотомия и попытки ее решения Теория ценности и теория денег. Как определить относительные и абсолютные цены? Деньги при макроэкономическом подходе Деньги и возможность появления незанятых ресурсов. Потенциальный и эффективный спрос Модель Патинкина – попытка решения проблемы классической дихотомии ( включение денег в индивидуальные функции полезности) в рамках равновесного подхода с использованием метода сравнительной статики

5.Познавательное значение модели Вальраса Модель Вальраса – инструмент анализа или теория, отражающая наиболее существенные черты рыночной экономики? Изощренность, формализм, эстетизация теории и познавательное значение теории Проблема реалистичности предпосылок Способы установления цен могут изменяться в зависимости от институтов, технологий (хранения продуктов, коммуникаций и т.д.). Максимизация и рациональность, европейский рационализм и индивидуализм. Важность исторических и культурных аспектов. «Из двух столпов экономики – математического анализа и социального анализа – в 21 столетии именно второй станет относительно более важным, это обязательно произойдет во всяком случае в отношении ТОР» (М.Моришима о будущем ТОР)