Методы прогнозирования Требования к данным – Должны быть достоверными и точными – Должны быть значимыми – Должны быть согласованными – Должны собираться через определенные интервалы времени Данные – Временные ряды – Кросс-секционные данные

Методы прогнозирования Тренд – долгосрочная компонента, отражающая возрастание или убывание временного ряда в течение длительного периода времени Цикличность – волнообразные флуктуации вокруг тренда Сезонность – изменения, повторяющиеся из года в год

Методы прогнозирования Тренд и циклические компоненты временного ряда расходов на содержание дома за один год

Методы прогнозирования Автокорреляция – корреляция между величиной и ее запаздыванием в один или более периодов времени Автокорреляция используется для изучения данных, имеющих тренд и сезонность

Методы прогнозирования

Пример

Методы прогнозирования Коррелограмма или автокорреляционная функция – график коэффициентов автокорреляции для различных запаздываний во времени для заданного временного ряда

Методы прогнозирования Коррелограмма – Являются ли данные случайными? – Имеют ли данные тренд? – Являются ли данные стационарными? – Имеют ли данные сезонные колебания?

Методы прогнозирования Коррелограмма – Являются ли данные случайными? – коэффициенты автокорреляции близки к нулю – Имеют ли данные тренд? – постепенное убывание до нуля – Являются ли данные стационарными? – достаточно быстрое убывание до нуля – Имеют ли данные сезонные колебания? – значительный коэффициент автокорреляции для сезонных периодов

Фунт стерлингов с по

Разности курса фунта стерлингов с по (устранение тренда)

Разности курса фунта стерлингов с по

Сравнение

Акции Microsoft, август 2007

Квартальные продажи, Outboard Marine

Методы прогнозирования Данные: данные подгонки и данные проверки Оценка модели

Методы прогнозирования Модели данных: СТ – стационарные, Т – трендовые, С – сезонные, Ц – циклические. Тип прогноза: К – кратковременный, С – среднесрочный, Д – долгосрочный Тип модели: ВР – временной ряд, К - каузальная Сезонные: с – продолжительность сезонности Величина: В – количество величин