СПбМТСБ: Нефтепродукты-Индексы-Новые инструменты

Слайд 2 Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа – лидер товарного рынка России 1 Лицензия ФСФР России 153 от Учредители: «Транснефть», «Транснефтепродукт», «Роснефть», «Газпром нефть», «Зарубежнефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «НОВАТЭК», «Совкомфлот», «РЖД», «Сбербанк Лизинг», «ВТБ-Капитал» и др. Учредители: «Транснефть», «Транснефтепродукт», «Роснефть», «Газпром нефть», «Зарубежнефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «НОВАТЭК», «Совкомфлот», «РЖД», «Сбербанк Лизинг», «ВТБ-Капитал» и др. Клиринговое обслуживание – РДК (ЗАО). Расчеты через 7 уполномоченных банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россия, ВБРР, Россельхозбанк Клиринговое обслуживание – РДК (ЗАО). Расчеты через 7 уполномоченных банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россия, ВБРР, Россельхозбанк Современный ликвидный биржевой рынок нефтепродуктов: Объем торгов 24,8 млн. тонн (569 млрд. руб.) Более 1000 участников торгов Современный ликвидный биржевой рынок нефтепродуктов: Объем торгов 24,8 млн. тонн (569 млрд. руб.) Более 1000 участников торгов Индексы внутреннего рынка нефтепродуктов: Расчёт на базе биржевых и внебиржевых сделок с реальным товаром Свободный доступ на сайте биржи Индексы внутреннего рынка нефтепродуктов: Расчёт на базе биржевых и внебиржевых сделок с реальным товаром Свободный доступ на сайте биржи СРОЧНЫЙ РЫНОК: Поставочные фьючерсные контракты на нефтепродукты - Расчётные (беспоставочные) фьючерсы на биржевые индексы СРОЧНЫЙ РЫНОК: Поставочные фьючерсные контракты на нефтепродукты - Расчётные (беспоставочные) фьючерсы на биржевые индексы Регистрация внебиржевых сделок с нефтью, нефтепродуктами, углем

Слайд 3 Биржевое сотрудничество 1 Подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве Shanghai Petroleum Exchange Шанхайская нефтяная биржа KOREA Exchange, KRX Корейская биржа Singapore exchange, SGX Сингапурская биржа Dubai Mercantile Exchange, DME Дубайская товарная биржа Подписан меморандум о сотрудничестве в области информационного и технологического обмена В рамках переговоров обсуждались проекты размещения фьючерсных контрактов СПбМТСБ Намечено сотрудничество в области ко-листинга фьючерсных контрактов по нефти, алюминию, стали, удобрениям и углю Singapore Mercantile Exchange Сингапурская товарно-сырьевая биржа Проведены переговоры о размещении фьючерсного контракта ВСТО Международная ассоциация бирж стран СНГ СПбМТСБ – член МАБ СНГ

Рост объемов торгов Все секции СПбМТСБ % 3 кв кв кв кв ,0 2 кв кв кв кв ,0 1 кв кв кв кв ,0 4 кв кв кв кв ,0 3 кв кв кв кв ,0 2 кв кв кв кв ,0 1 кв кв кв кв ,0 4 кв кв кв кв ,0 3 кв кв кв кв ,0 2 кв кв кв кв ,0 1 кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв Объём торгов (тыс.тонн) 4 кв кв кв кв кв кв % 3 кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв Объём торгов (млрд.руб.) 1

Рост активности торгов Все секции СПбМТСБ % 3 кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв Количество сделок (шт.) % 3 кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв кв Участники торгов (компаний) 1

Доля рынка СПбМТСБ - уверенное положение лидера организованного товарного рынка РФ Основной сегмент товарного рынка – биржевые торги нефтепродуктами За 2011 г. на спот рынке биржи продано 11,5 млн. тонн нефтепродуктов (в 2010 менее 5 млн. тонн). За первое полугодие 2012 г. объем торгов нефтепродуктами превысил 6 млн. тонн СПбМТСБ занимает более 80% биржевого рынка нефтепродуктов. На СПбМТСБ аккредитовано более 1000 участников СПбМТСБ БСПб ММТБ Доли бирж в биржевом обороте, в 2012 г. (нефтепродукты, %) 3 кв кв кв кв ,470 10% 89% 1% 2 кв кв кв кв ,313 7% 91% 1% 1 кв кв кв кв ,618 17% 81% 2% 4 кв кв кв кв ,499 32% 65% 3% 3 кв кв кв кв ,458 36% 62% 2% 2 кв кв кв кв ,627 1 кв кв кв кв % 2% 1 кв кв кв кв ,413 42% 56% 2% 4 кв кв кв кв ,110 39% 58% 2% 3 кв кв кв кв % 29% 7% 2 кв кв кв кв % 2 кв кв кв кв % 4% 1 кв кв кв кв % 13% 7% 2, % 11% 3 кв кв кв кв % 9% 0% 8% 88% 4% 2,441 38% 7% 3 кв кв кв кв % 13% 2,773 6% 90% 3% 4 кв кв кв кв ,850 12% 85% 3% 4 кв кв кв кв Объем торгов по товарным биржам (нефтепродукты, тыс. тонн) 1

Торги мазутом Участниками торгов стали более 80 компаний За прошедший период 2012 год продано более 816 тысяч тонн Доля сделок с мазутом M-100 = 76% Доля сделок с мазутом TKM-16 = 24% 1

Слайд 8 Сравнение ценовой динамики Индексы: пульс рынка 2

Слайд 9 Индексы: пульс рынка Динамика за период с до Динамика за период с до Валютный индикатор 2

Слайд 10 Индексы: пульс рынка Фондовый индикатор Динамика с до Динамика с до

Слайд 11 Индексы: пульс рынка Динамика за период с до Динамика за период с до Товарный индикатор 2

Слайд 12 Индексы: пульс рынка Динамика с до Динамика с до Международный индикатор нефти 2

Слайд 13 Динамика мировых индексов с до Индексы: пульс рынка 2

Слайд 14 Индексы СПбМТСБ 3

Слайд 15 Индексы рынка нефтепродуктов 3 Наличие развитого спот-рынка нефтепродуктов создает предпосылки и потребность в наличии биржевого индекса цен нефтепродуктов. Цель создания ценового индикатора повышение репрезентативности биржевой торговли и создание условий для формирования справедливого и прозрачного ценообразования. Начиная с 7 февраля 2011 г. СПбМТСБ осуществляет ежедневный расчет и публикацию значений индексов внутреннего рынка нефтепродуктов Исторические значения индекса рассчитаны СПбМТСБ с начала торгов нефтепродуктами (с сентября 2008 г) и доступны на сайте биржи (с переменными параметрами: в руб./тонну или в руб./литр; с учетом или без учета ж/д тарифов)

Слайд 16 Динамика индексов СПбМТСБ Индексы: пульс рынка 3

Слайд 17 Секция срочного рынка Новые беспоставочные фьючерсы 4 Вводятся новые беспоставочные фьючерсные контракты: 1.на бензин АИ-92 2.на топливо для реактивных двигателей 3.на дизельное топливо летнее 4.на мазут

4 Расчетные фьючерсы новая линейка Индекс Дизельного топлива летнего Индекс бензина Регуляр-92 Индекс Мазута Индекс топлива для реактивных двигателей Начало торгов запуск Базовый актив значение Индекса ДТЛ значение Индекса бензина Регуляр-92 значение Индекса мазута значение Индекса ТС (РТ) Котировка индекс стоимости 1 тонны в рублях Объем контракта 1 тонна Последний день торгов последний рабочий день месяца День/период исполнения последний рабочий день месяца Месяцы исполнения (предварительно) декабрь, март Цена исполнения среднее арифметическое значений индекса за 5 дней до исполнения Исполнение расчетный Размер биржевого сбора, руб. с контракта 5,14 1,715,14

4 Расчетные фьючерсы Новая линейка контрактов Расчетные фьючерсные контракты на индексы нефтепродуктов СПбМТСБ: Регуляр-92 ДТЛ ТС (РТ) Мазут Срочный рынок СПбМСТБ на рынке присутствуют как ведущие брокеры финансового рынка, так и крупнейшие нефтяные компании стороной по всем сделкам выступает центральный контрагент (ЗАО «Расчётно-Депозитарная Компания») портфельное маржирование на базе методологии SPAN© низкие ставки гарантийного обеспечения (5-8% от стоимости контракта) первоначальную ликвидность на рынке обеспечивают маркет-мейкеры Позволяют компаниям – производителям и потребителям нефтепродуктов эффективно хеджировать ценовые риски и реализовывать стратегии планирования производственной и торговой деятельности. Индексы СПбМТСБ: рассчитываются с 2008 года на основе сделок на ликвидном спот рынке (90% биржевого рынка нефтепродуктов в РФ) используются в качестве ценовых ориентиров государственными ведомствами и крупнейшими нефтяными и нефтеперерабатывающими компаниями Фьючерсный контракт исполняется ДЕНЕЖНЫМИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯМИ и БЕЗ ПОСТАВКИ базового актива

4 Расчетные фьючерсы Участие в торгах Требования: лицензии биржевого посредника и биржевого брокера на совершение фьючерсных и опционных сделок является Участником клиринга или клиентом Участника клиринга заключение договоров с Биржей Возможности: заключение сделок от своего имени и обслуживание клиентов УЧАСТНИК ТОРГОВ (брокер) КЛИЕНТ Участника торгов Требования: заключение договора с брокером Возможности: заключение сделок через брокера УЧАСТНИК ТОРГОВ Постоянный посетитель Член Секции КЛИЕНТ Участника торгов ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС УЧАСТИЕ В ТОРГАХ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ ЗАТРАТЫ НА УЧАСТИЕ в торгах : вступительный взнос биржевой и клиринговый сбор оплата технического доступа к торгам 250 тыс. руб. ежегодно 1 млн. руб. единовременно НЕ ВЗЫМАЕТСЯ

4 Расчетные фьючерсы Технический доступ ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОСТУП К ТОРГАМ Плата за подключение (единовременно): одного рабочего места (РМ) к торговой системе (ТС) к ТС с использованием шлюзового сервера Абонентская плата за предоставление (ежемесячно): технического доступа к ТС с использованием РМ технического доступа к ТС с использованием шлюза БИРЖА КЛИРИНГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Абонентская плата за предоставление (ежемесячно): технического доступа к системе ЭДО РДК технического доступа к РДК с использованием удаленного РМ 15 тыс. руб. Биржа Торговая система РДК Клиринговая система Участник торгов - брокер Брокерская система Клиенты брокера Шлюз Участник торгов Рабочее место Доступ напрямую Доступ через шлюз 6 тыс. руб ОПЛАТА ТЕХНИЧЕСКОГО ДОСТУПА

Алексей Сергеев, Управляющий директор по срочному рынку тел.: +7 (495) (добавочный 2148) САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА Москва, ул. Тимура Фрунзе, 24 тел.: +7 (495) (495)