Статистический отдел ЕЭК ООН1Март 2011 г. Компоненты временного ряда, сезонность и предпосылки для сезонной корректировки Ану Пелтола Отдел экономической статистики ЕЭК ООН Семинар ЕЭК ООН по краткосрочной статистике и корректировке сезонных колебаний Семинар ЕЭК ООН по краткосрочной статистике и корректировке сезонных колебаний марта 2011 г. Астана, Казахстан

Статистический отдел ЕЭК ООН2Март 2011 г. Общий обзор Основные понятия Составляющие динамического ряда Сезонные колебания Предпосылки корректировки на сезонные колебания

Статистический отдел ЕЭК ООН3Март 2011 г. Основные понятия Слово «Индекс» происходит с латинского языка и означает указатель, знак, показатель, список или регистр Коэффициент, измеряющий степень изменения В качестве процента базисных показателей (за базу всегда берется - 100) Каждое наблюдение сопоставляется с базисным показателем Динамический ряд – это сбор наблюдений, измеряемых в равных интервалах Исходные ряды = в определенный момент времени (дискретный) Текущие ряды = период с течением времени (непрерывный) новое наблюдение первоначальное наблюдение x 100

Статистический отдел ЕЭК ООН4Март 2011 г. Составляющие динамического ряда Концепция корректировок на сезонные колебания заключается в разбивке динамических рядов на составные части. Таким образом, составляющие включают: Сезонные Нерегулярные Тренды

Статистический отдел ЕЭК ООН5Март 2011 г. Взаимосвязь между составляющими Составляющие Индекса промышленного производства Казахстана Индекс 2005=100 Первичная составляющая Нерегулярная составляющая Сезонная составляющая Тренд-цикл

Статистический отдел ЕЭК ООН6Март 2011 г. Сезонная составляющая = Показывает систематическую динамику, связанную с календарным графиком Имеет схожий образец из года в год Ссылка идет на периодические колебания в течение одного года, которые повторно происходят примерно одинаково на ежегодной основе Перемещается при сезонных колебаниях

Статистический отдел ЕЭК ООН7Март 2011 г. Нерегулярная составляющая = Показывает несистематические, краткосрочные изменения Удалена оставшаяся составляющая, которая идет после сезонной составляющей и тренда Определенные выпадающие показатели, а именно такие, которые возникают в результате забастовки, также принадлежат данной составляющей Иногда именуется как «остаток» Может характеризоваться как случайная составляющая при случайных воздействиях (белые шумы) или артефакты ошибок, несвязанных с выборкой (не всегда случайная)

Статистический отдел ЕЭК ООН8Март 2011 г. Тренд = Показывает долгосрочные изменения в динамическом ряду Динамические ряды формируются путем перемещения нерегулярных воздействий с рядов, скорректированных с учетом сезонных изменений Отражение основополагающего развития В основном, благодаря таким воздействиям, как прирост населения, научно-технический прогресс, инфляция и общее развитие экономики Иногда именуется как «тренд-цикл»

Статистический отдел ЕЭК ООН9Март 2011 г. ИПП – Казахстан Пример составляющих динамических рядов Индекс 2005=100 Первичные С учетом сезонных колебаний С учетом тренда

Статистический отдел ЕЭК ООН10Март 2011 г. Причины сезонных колебаний = сезоны, например, праздники и потребительские привычки, которые связаны с годовой цикличностью Теплая погода в летнее время и холодная погода в зимнее время, НО не экстремальные погодные условия (нерегулярная составляющая) Сезонность отражает традиционное поведение, которое связано с: Календарем Рождеством и Новым годом Социальные привычки (сезон отпусков), Работа (осуществление временных квартальных налоговых платежей) и Административные процедуры (налоговая отчетность)

Статистический отдел ЕЭК ООН11Март 2011 г. Сезонные колебания Промышленное производство в Молдове, первичные ряды гг. месяцы Индекс 2005=100

Статистический отдел ЕЭК ООН12Март 2011 г. Сезонные колебания = Повторяющиеся колебания, которые происходят в течение года в динамическом ряду Сезонные колебания являются вполне устойчивыми в отношении времени, направления и масштаб Сезонная составляющая динамического ряда состоит из трех основных видов систематических календарных влияний: Влияние сезонных колебаний Влияния операционных дней на бирже Влияния скользящих праздничных дней

Статистический отдел ЕЭК ООН13Март 2011 г. Влияния операционных дней на бирже = Воздействие количества и категории дней в определенный месяц на ряды Различные дни могут иметь разные веса Календарный месяц состоит из четырех недель (28 дней) плюс дополнительно один, два или три дня Редко возникают трудности с квартальными данными, так как кварталы состоят из 90, 91 или 92 дня

Статистический отдел ЕЭК ООН14Март 2011 г. Операционные дни Суббота Источник: Анализ данных ежедневного оборота во время Финансовой паники в 2008 г., Джон Б.Тэйлор (Целевой оборот корпораций) Индекс Ежедневный оборот Ежедневный оборот (на тот же день недели) Индекс 100 – это средний ежедневный оборот 2007 года

Статистический отдел ЕЭК ООН15Март 2011 г. Скользящие праздничные дни = Воздействие на динамические ряды праздничных дней, которые являются скользящими из года в год Примеры скользящих праздничных дней: Пасха Новый год по восточному календарю – где точная дата определяется лунными циклами Рамазан

Статистический отдел ЕЭК ООН16Март 2011 г. Скользящие праздничные дни Воздействие скользящих праздничных дней на количество рабочих дней Вознесение Господне Рождество передвигается между рабочими днями и выходными

Статистический отдел ЕЭК ООН17Март 2011 г. Рабочие дни и сезонные колебания Пример среднего кол-ва рабочих дней в период с 2009 по 2011 гг.

Статистический отдел ЕЭК ООН18Март 2011 г. Резкие изменения Выпадающие показатели Предельные значения с легко различимыми причинами (забастовки или экстремальные погодные условия) Часть нерегулярной составляющей Изменения тренда (сдвиг уровней) Значение тренда резко повышается или понижается Это часто происходит из-за изменений в определениях (налоговые ставки, изменение классификации) Сезонные изменения Структура сезонных колебаний изменяется, например, из-за кризиса или административных вопросов, таких как срок представления счета-фактуры

Статистический отдел ЕЭК ООН19Март 2011 г. Предпосылки корректировки на сезонные колебания 1.Высокое качество исходных данных Необходимо проверить неизвестные данные (нулевые точки или выпадающие показатели) Пересмотр ошибок с вновь полученными данными 2.Продолжительность динамического ряда 36/12 или 16/4 Необходимо как минимум 36 наблюдений по месячному динамическому ряду и 16 по квартальному динамическому ряду 3.Согласованные динамические ряды Предоставить данные в соответствии с базисным годом Применять сопоставимые определения и классификации Устранить несопоставимые изменения 4.Прочная структура Наличие сезонных колебаний, умеренная волатильность Отсутствие существенных сезонных изменений