Дальнейшее Исследование Качества Уравнения Регрессии 1. F-тест-2 Оценено уравнение: Ŷ = b 1 + b 2 *X 2 +…+b k *X k Для него подсчитан R 2 k. Вводятся еще.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Анализ Уравнения МРА Уравнение Y = *X 2 + …+ k *X k + u оценивается по МНК по выборке: (Y i, X 2i, …, X ki ), i = 1, …, n, и получается выборочное.
Advertisements

УМНОЖЕНИЕ ДАЛЕЕ. ЗНАЧИТ… Правило · 3 = - (18 · 3) = · (-4) = - (22 · 4) = ,3 · (-5) = - (1,3 · 5) = - 6,5 (-3,2) · 4 = - (3,2 ·
Лекция 1 Введение.. Опр. эконометрика это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.
АНАЛИЗ ВЫБОРОЧНОГО УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ. 1, , , , , , , , ,144.
Определение квадратного уравнения. Определение Квадратным уравнением называется уравнение вида ах 2 + bx + c=0, где х – переменная; а, b и с – некоторые.
5 ноября 2012 г.5 ноября 2012 г.5 ноября 2012 г.5 ноября 2012 г. Лекция 6. Сравнение двух выборок 6-1. Гипотеза о равенстве средних. Парные выборки 6-2.Доверительный.
Таблица умножения на 8. Разработан: Бычкуновой О.В. г.Красноярск год.
Лекция 8.2 Тест Голдфелда – Квандта. 1 Гетероскедастичность – различие дисперсий возмущений для различных наблюдений. Ясно, что видов гетероскедастичности.
Проверка качества спецификации модели. Качество спецификации модели Под качеством спецификации модели понимается: - качество выбора функции уравнения.
Лекция 8.6 Что делать в случае гетероскедастичности?
Модель: Y = X + u Нулевая гипотеза: Альтернативная гипотеза: ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ СВЯЗАННЫХ С КОЭФФИЦИЕНТАМИ РЕГРЕССИИ Проверка нулевой гипотезы, что.
Лекция 7 Постникова Ольга Алексеевна1 Тема. Элементы теории корреляции
Национальный институт образованияТ.А. Адамович, Г.В. Кирись 1 Задачи на проценты и пропорции Текстовые задачи.
Ребята, помогите Золушке найти свои туфельки, которые она потеряла на балу в сказочной стране «Математика».
Логарифмические неравенства. При изучении логарифмических функций рассматриваются неравенства вида: log a x < b log a x b.
6 ноября 2012 г.6 ноября 2012 г.6 ноября 2012 г.6 ноября 2012 г. Лекция 5. Сравнение двух выборок 5-1. Зависимые и независимые выборки 5-2.Гипотеза о равенстве.
Лекция 7.3 Выбор между линейной и полулогарифмической моделями. Тест Бокса – Кокса.
Деление десятичных дробей на натуральные числа. ЦЕЛИ УРОКА: формировать умение выполнять деление десятичных дробей на натуральные числа.
6 класс. МОУ СОШ 256 г.Фокино Каратанова Марина Николаевна.
Решение уравнений, сводящихся к линейным.. Что называется корнем уравнения? Является ли число 2 корнем уравнения х 3 - х = 6?Что называется корнем уравнения?
Транксрипт:

Дальнейшее Исследование Качества Уравнения Регрессии 1. F-тест-2 Оценено уравнение: Ŷ = b 1 + b 2 *X 2 +…+b k *X k Для него подсчитан R 2 k. Вводятся еще m независимых переменных и уравнение оценивается еще раз: Ŷ = b 1 + b 2 *X 2 +…+b k *X k +b k+1 *X k+1 +…+b k+m *X k+m Для него также подсчитывают R 2 k+m.

Вопрос: Значимо ли улучшается объяснение Y при добавлении X k+1,…X k+m ? Решение: Надо проверить гипотезу: H 0 : k+1 = … = k+m = 0 H A : не H 0 F стат Задается α. F кр (m; n-k-m; α) Если Fстат > Fкр, H 0 отвергается при ур. знач. α. Если Fстат < Fкр, H 0 не отвергается.

ПРИМЕР При изучении годовой доходности сети из 35 кинотеатров вначале было получено уравнение регрессии: Ŷ = 0,9 + 0,06*X 2 + 0,11*X 3, R 1 2 = 0,46. (0,4) (0,021) (0,04) Здесь Y – годовой доход кинотеатра в т.р., X 2 – уровень доходов населения, проживающего в окрестности к/т, в т.р. X 3 - количество фильмов, показанных в к/т за год.

Затем в уравнение были добавлены еще две переменные: X 4 - численность молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, проживающей в окрестности; X 5 - число других развлекательных учреждений в окрестности. Пересчитанное уравнение регрессии имело вид: = 1,2 + 0,04*X 2 + 0,1*X 3 + 1,31*X 4 – 0,32*X 5 ; (0,48) (0,017) (0,04) (0,61) (0,15) R 2 2 =0,69

Увеличило ли объясняющую способность уравнения добавление к нему двух новых переменных? H 0 : 4 = 5 = 0 H A : не H 0 F стат = Fкр(0,05;2;30) = 3,32 H 0 отвергается при 5% уровне значимости.

2. F-тест-3 Рассматривается уравнение =b 1 + b 2 *X 2 +…+b k *X k +b k+1 *X k+1 +…+b k+m *X k+m Для него подсчитаны R 2 k+m, RSS k+m. Затем из уравнения удаляются m переменных и уравнение пересчитывается: = b 1 + b 2 *X 2 +…+b k *X k Для него также подсчитываются R 2 k, RSS k.

Вопрос: Значимо ли ухудшается объяснение Y при удалении X k+1,…X k+m ? Решение: Надо проверить гипотезу: H 0 : k+1 = … = k+m = 0 H A : не H 0 F стат Задается уровень значимости α. F кр (m; n-k-m; α) Если Fстат > Fкр, H 0 отвергается при ур. знач. α. Если Fстат < Fкр, H 0 не отвергается.