Динамика уровня проблемных активов и изменения регулирования Павел Самиев Заместитель генерального директора Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» июнь 2012

2 В 2011 году к российским банкам вернулся докризисный аппетит к риску Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России В 2011 году совокупные активы банков выросли на 23% (против 15% в 2010 году) Активный рост на всех сегментах кредитного рынка (кредитный портфель +28%) Опережающий рост розничного сегмента

Качество кредитного портфеля стабилизировалось Источник: оценка «Эксперт РА», данные Банка России

Доля пролонгаций снизилась По оценкам «Эксперта РА», доля пролонгированных кредитов в портфеле банков составила: 12% на % на % на % на

5 Расчет величины «кредитов под стрессом» Основной долг по просроченным кредитам Основной долг по вынужденным пролонгациям Проблемные кредиты, «упакованные» в ЗПИФы

6 Концентрация кредитных рисков в среднем по банковской системе остается высокой Источник: оценка «Эксперт РА»

Индекс концентрации кредитных рисков: методика расчета Рассчитывается как взвешенная сумма значений крупных кредитных рисков по 100 крупнейшим кредитным организациям по величине активов Вес - доля банка в суммарных активах банков ТОП-100 с учетом поправочного коэффициента (сумма всех весов равна 1) Для ТОП-10 банков поправочный коэффициент составляет 1, для остальных банков из ТОП-100 – 1,3 Значимое влияние на оценку надежности банков из ТОП-10 оказывает внешняя поддержка (акционеры/государство), поэтому поправочный коэффициент ниже

8 У многих крупнейших банков концентрация кредитных рисков превышает среднерыночный уровень Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков на Крупный кредитный риск - сумма кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента, превышающая 5% капитала банка KSKR – совокупная величина крупных кредитных рисков банка

9 Ускорение розничного кредитования позволяет снизить концентрацию кредитных рисков Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России Опережающий рост кредитов ФЛ ведет к увеличению их доли в активах и ослабляет влияние крупных кредитных рисков

Регулирование кредитных рисков: на пути к Базелю II Регулятивные новации: Учет внешних кредитных рейтингов при расчете достаточности капитала (инструкция ЦБ РФ 110-И) – внедрение проходит в два этапа (с 1 октября 2011 г. и с 1 июля 2012 г.) Учет внешних кредитных рейтингов при формировании резервов на возможные потери (положения ЦБ РФ 254-П, 283-П) – внедрение обсуждается Учет при расчете активов под риском внутренних рейтингов (Internal Ratings-Based Approach ) – реализация намечена на 2015г. Уже соответствуют принципам Базеля II: Внедрен стандартизированный подход с использованием внешних рейтингов Введены повышенные коэффициенты «риска» для активов с низким кредитным рейтингом либо без рейтинга Внедрен учет операционных рисков при расчете Н1

11 Средний по системе Н1 вернулся на докризисный уровень Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

12 При этом у ряда банков из ТОП-30 значения Н1 меньше 12% Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков на

13 исключения по 110-и Наличие рейтинга высокого уровня (А и выше от Эксперт РА) Компании из числа стратегических предприятий Предприятия ОПК Компании - реальные налогоплательщики (их налоги за последние 12 месяцев – не менее 10% ссуды) Малый и средний бизнес при величине ссуды не более 0,1% капитала банка, или 5 млн. руб. Оффшорные компании (два условия: 1) раскрыты конечные собственники; 2) наличие поручителя с высоким рейтингом) ЦБ отчасти отошел от подхода, основанного на оценке качества активов

Самые последние изменения Учет производных финансовых инструментов при расчете Н1, Н6, Н9.1, Н10.1 Единые требования по Н1 для всех банков (10%) Повышенные коэффициенты не применяются к активам, отнесенным к IV категории качества из- за их фондированности валютой (коэффициент рублевого фондирования менее 1) Исключение из расчета Н6 требований к РФ, федеральным органам исполнительной власти и к Банку России Повышенный коэффициент не применяется при перечислении заемщиком ссуды на расчетный счет в другой банк для возврата ранее полученных в данном банке денежных средств

15 «Узкие» места остаются Отнесение факторинга к высокорискованным операциям (из-за того, что банки не отслеживают целевое использование средств) Учет при расчете Н1 структурированных финансовых инструментов – в том числе секьюритизированных бумаг (в 110-и указаны требования для производных финансовых инструментов, однако не приведено их определение и состав)

16 Банки создают резервы близкие к минимально допустимым значениям Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Ключевые поправки в положение 254-П Банк России планирует ввести повышенные требования по создания резервов: по ссудам, предоставленным заемщикам – ЮЛ, не осуществляющим реальной деятельности по ссудам, по которым отсутствуют платежи по основному долгу и/или процентам (в зависимости от срокам отсрочки платежа)

Повышенные требования 254-П: исключения Наличие кредитного рейтинга высокого уровня Компании из числа стратегических и предприятия ОПК, а также ссуды, обеспеченные поручительством таких компаний Компании - реальные налогоплательщики Оффшорные компании при двух условиях: 1) раскрыты конечные собственники; 2) наличие поручителя с высоким рейтингом) Ссуда на финансирование по договору долевого участия в строительстве Ссуда на осуществление инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений

Влияние новых требований 254-П на банковский бизнес Повышение прозрачности кредитных операций (снижение доли различных схем) Более корректное отображение «кредитов под стрессом» в отчетности банков Нововведения не ударят по инвестиционным проектам в сфере строительства и капитальных вложений

20 Спасибо за внимание! Павел Самиев Заместитель генерального директора Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» (495) , доб.1608