Новации в сфере регулирования кредитных рисков банковского сектора Павел Самиев Заместитель генерального директора Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» апрель 2012

2 Ключевые выводы Изменения в регулировании кредитных рисков в России в целом соответствуют принципам Базеля II. Новации накладывают ограничения на деятельность банков, но не являются «проблемой» для банковской системы Часть Базельских принципов уже внедрена в России – учет операционных рисков, повышенные коэффициенты при расчете Н1 для ценных бумаг без рейтинга Введение повышенных коэффициентов в 110-И – вызов прежде всего для банков, основным клиентами которых являются которого средние предприятия без рейтинга Получение рейтинга выгодно для средних предприятий – снижение ставка по кредиту + повышение прозрачности Новации стимулируют банки к повышению качества систем РМ и диверсификации бизнеса

3 Регулирование кредитных рисков: Россия и мир Европейский союз: Активное использование принципов Базеля II Плавное движение в направлении Базеля III Россия: ЦБ РФ плавно приближает регулирование к Базелю II ЦБ РФ при изменении надзора учитывает опыт крупных дефолтов и санаций (в т.ч. Межпромбанка, Банка Москвы) – повышенное внимание к концентрации рисков

4 Концентрация кредитных рисков в среднем по банковской системе остается высокой Источник: оценка «Эксперт РА»

5 Половина банков из топ-20 имеют высокую концентрацию кредитных рисков Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ на

6 Объем проблемных активов сохраняется на высоком уровне Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ Высокая концентрация кредитных рисков привела к резкому росту проблемной задолженности в 2009 году

7 Регулирование на пути к Базелю II Регулятивные новации: Учет внешних кредитных рейтингов при расчете достаточности капитала (инструкция ЦБ РФ 110-И) – внедрение проходит в два этапа (с 1 октября 2011 г. и с 1 июля 2012 г.) Учет внешних кредитных рейтингов при формировании резервов на возможные потери (положения ЦБ РФ 254-П, 283-П) – ??? Учет при расчете активов под риском внутренних рейтингов (Internal Ratings-Based Approach ) – реализация намечена на 2015г. Уже соответствуют принципам Базеля II: Внедрен стандартизированный подход с использованием внешних рейтингов Введены повышенные коэффициенты «риска» для активов с низким кредитным рейтингом либо без рейтинга Внедрен учет операционных рисков при расчете Н1

8 Ожидания регулятора Внедрение стандартизированного подхода в теории позволяет: Повысить качество управления банковскими рисками и снизить уровень системных рисков Повысить качество капитала и активов банковского сектора Стимулировать «уход» с рынка неэффективных и финансово неустойчивых кредитных организаций

9 Задачи банков Повышение качества систем риск- менеджмента, внедрение передовых технологий и «best practice» Диверсификация бизнеса (рост доли МСБ, рост соотношения комиссионных и процентных доходов) Стимулирование заемщиков к получению кредитного рейтинга (за счет льготных условий кредитования) Развитие систем внутренних рейтингов

10 Регулятор смягчил изначальную версию поправок в 110-И В отношении требований по наличию рейтинга у заемщиков – введены исключения для отдельных типов компаний-заемщиков В отношении части активов IV категории качества - банки могут не применять повышенный коэффициент В отношении учтенных векселей - возможность учета рейтинга векселедателя (при их покупке непосредственно у векселедателя)

11 Требования по наличию рейтинга у заемщиков: исключения Компании из числа стратегических предприятий Предприятия ОПК Компании - реальные налогоплательщики (их налоги за последние 12 месяцев – не менее 10% ссуды) Малый и средний бизнес при величине ссуды не более 0,1% капитала банка, или 5 млн. руб. Оффшорные компании (два условия: 1) раскрыты конечные собственники; 2) наличие поручителя с высоким рейтингом) ЦБ отчасти отошел от подхода, основанного на оценке качества активов

12 «Узкие» места остаются Возможность учета при расчете Н1 рейтингов структурированных ценных бумаг (в 110-и в явном виде требования не прописаны) Отнесение факторинга к высокорискованным операциям (из-за того, что банки не отслеживают целевое использование средств)

13 Использование рейтингов Рейтинги используются как фактор снижения коэффициента риска (уровень А и выше) При этом со стороны ЦБ РФ необходим мониторинг действий РА более правильная система – многоступенчатая шкала, а не принцип отсечения «зачет-незачет»

14 Спасибо за внимание! Павел Самиев Заместитель генерального директора Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» (495) , доб.1608