Павел Самиев Заместитель генерального директора Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» Сентябрь 2012 Качество активов банков: основные тенденции и новации регулирования

2 Розничное кредитование останется в лидерах роста еще минимум два года Источник: оценка «Эксперт РА»

3 «Физики» фондируют «физиков» Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков

Проблемные кредиты: 15-16%

5 Качество кредитного портфеля стабилизировалось: проблемные кредиты – около 16% Источник: оценка «Эксперт РА», данные Банка России

6 Расчет величины «кредитов под стрессом» Основной долг по просроченным кредитам Основной долг по вынужденным пролонгациям Проблемные кредиты, «упакованные» в ЗПИФы

7 «Кредитные фабрики»: из розницы в малый бизнес Стандартизованный кредитный продукт Наиболее эффективен при работе с малым и микробизнесом Короткая дюрация портфеля (обычно до 1 года) Небольшой средний размер кредита (обычно до 3 млн. руб.) Быстрое принятия решения (в т.ч. на основе скоринга)

8 64% опрошенных банков до конца 2013 года будут иметь кредитные фабрики Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2012"

Критерии по оценке достаточности обеспечения

10 Кредитные фабрики Невозможность глубокой оценки рисков Рост проблемной задолженности Рост доступности кредитов для МСБ - + Снижение дюрации портфеля Возможность для банка быстро увеличить долю на рынке

11 Качество портфелей МСБ начало снижаться Источник: оценка «Эксперта РА» по данным ЦБ РФ

12 Ключевые проблемы рынка кредитования МСБ Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2012"

13 Банки создают резервы близкие к минимально допустимым значениям Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Доля пролонгаций снизилась По оценкам «Эксперта РА», доля пролонгированных кредитов в портфеле банков составила: 13% на % на % на % на % на

15 новая 110-и: первые итоги По итогам июля 2012 года средний по системе норматив Н1 снизился на 0,3 п.п. до 13,5% Это сопоставимо с результатами мая (-0,2 п.п.) и июня (-0,3 п.п.) Хотя июльские темпы роста кредитного портфеля (+1,5%) оказались хуже динамики мая-июня (+2,6 и +2,3% соответственно), в целом давление поправок в 110-И на капитал оказалось заметно ниже ожиданий на снижение Н1 повлиял и учет с 1 июля в капитале 100% операционного риска банков (ранее учитывалось 70%) Среди 200 крупнейших кредитных организаций наибольшие «потери» в уровне Н1 понесли банки из ТОП-10: по итогам июля средний норматив по данной группе снизился на 0,5 п.п. до 12,6% Пример удачного применения кредитных рейтингов – Газпромбанк: значение Н1 по банку по итогам июля не изменилось (11,3%), несмотря на преобладание в активах корпоративного портфеля (рейтинги получили более 40 заемщиков)

Ключевые поправки в положение 254-П Банк России планирует ввести повышенные требования по создания резервов: по ссудам, предоставленным заемщикам – ЮЛ, не осуществляющим реальной деятельности по ссудам, по которым отсутствуют платежи по основному долгу и/или процентам (в зависимости от срокам отсрочки платежа)

17 исключения по 110-и и 254-П Наличие рейтинга высокого уровня (А и выше от российских РА) Стратегические предприятия и ОПК Малый и средний бизнес при величине ссуды не более 0,1% капитала банка, или 5 млн. руб. Оффшорные компании (два условия: 1) раскрыты конечные собственники; 2) наличие поручителя с высоким рейтингом) Повышенные коэффициенты не применяются к активам, отнесенным к IV категории качества из-за их фондированности валютой (коэффициент рублевого фондирования менее 1) Повышенный коэффициент не применяется при перечислении заемщиком ссуды на расчетный счет в другой банк для возврата ранее полученных в данном банке денежных средств

18 Средний по системе Н1 вернулся на докризисный уровень Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

19 При этом у ряда банков из ТОП-30 значения Н1 меньше 12% Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков на

20 Спасибо за внимание! Павел Самиев Заместитель генерального директора Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» (495) , доб.1608