Усиление рынка финансовых услуг в Украине *) Управление рисками в компании в контексте требований к платежеспособности - новые вызовы для рынка – Проф. Доктор. Мартин Баллеер Ялтинский Форум, 2010 г. *) Проект Tacis в Украине, 2008 – 2010 гг.

Усиление рынка финансовых услуг в Украине Профессор, доктор Мартин Баллеер 1975 – Член правления компании Gothaer Insurance Group, исполнительный директор компании Gothaer Life, 1998 – Член президентского совета Немецкой ассоциации страхования (GDV) 1997 – Член наблюдательного совета Немецкого органа финансового надзора (BaFin) Бывший президент Немецкой ассоциации актуариев (DAV),1995 – 2003, член правления Немецкой академии актуариев (DAA); инициатор и основатель Европейской академии актуариев (EAA). Профессор Геттингенского университета по технике страхования, страховому законодательству и риск менеджменту. Эксперт ряда проектов Европейского союза Тасис в Украине.

Усиление рынка финансовых услуг в Украине Основные цели Директивы ЕС по платежеспособности: Защита потребителей (владельцев полисов): платежеспособность компании является наилучшей защитой потребителей. Ндзор основанный на оценке рисков: Регулятор должен иметь возможность анализировать ситуацию с рисками в компании; Solvency I больше не в состоянии измерять потенциал риска при условии роста волатильности результатов. Компании: необходимо стимулировать внедрение эффективного управления рисками с целью усовершенствования управления; новые актуарные методы оценки рисков имеются в наличии. Рынок: Риск менеджмент превратился в фактор успеха на конкурентных рынках.

Усиление рынка финансовых услуг в Украине Необходимо покрывать все релевантные риски Source: EAA/CEIOPS- seminar Frankfurt 2009

Усиление рынка финансовых услуг в Украине Требования к капиталу (колонна 1) Количественные требования Рыночная дисциплина Прозрачность (колонна 3) Процесс надзора (колонна 2) Качественные требования Расчет достаточности капитала (MCR/SCR) - Стандартная модель - Внутренняя модель Технические резервы Собственный капитал Риск менеджмент/ORSA Управление. Актуарная функция. Цель: Управление на основе оценки рисков. Требования к раскрытию информации. Цель: Прозрачность. Директива ЕС Solvency II

Усиление рынка финансовых услуг в Украине Колонна 2: Качественные требования Директивы ЕС Общие требования к управлению (статьи 41,42) –Внедрение прозрачной структуры управления и принятия решений. –Требования к менеджменту компаний. Риск менеджмент (статья 43) –Реализация эффективного риск менеджмента, включая внутренний контроль и внутренний аудит. –Реализация функции риск менеджмента в компании. Собственная оценка риска и платежеспособности (ORSA) (статья 44) –Самооценка компаний с целью определения и измерения рисков, связанных с событиями в краткосрочном и долгосрочном периоде, которые могут повлиять на управление риском и платежеспособность. Актуарная функция (статья 47) –Реализация актуарной функции в компании в отношении расчета капитала для платежеспособности (SCR) и техники моделирования.

Усиление рынка финансовых услуг в Украине MaRisk для Германии (BaFin) = Минимальные требования к управлению рисками в страховых компаниях: Общая ответственность менеджмента. Элементы адекватного риск менеджмента: –Стратегия управления рисками. –Организационная структура. –Отношение к внутреннему риску и система контроля. –Внутренний аудит. –Средства внутреннего контроля. Аутсорсинг функций. Планирование чрезвычайных обстоятельств. Информация и документация.

Усиление рынка финансовых услуг в Украине Совет директоров Определение стратегии бизнеса и стратегии управления рисками. Определение рискоустойчивости и уровня принятия риска. Планирование ресурсов и распределение капитала Подразделения бизнеса Планирование бизнеса. Определение и оценка рисков. Управление рисками с целью их минимизации. Делегирование заданных ограничений. Функция независимого контроля за рисками Обеспечение ограничений, руководств, процедур, действий в отношении всех классов рисков и подразделений бизнеса. Определение, оценка, анализ, контроль и отчетность о рисках на уровне компании. Разработка стратегий с целью уменьшения риска. Предоставление консультаций подразделениям компании относительно снижения рисков. Внутренний аудит Независимый аудит внедрения средств контроля и эффективности. Пример: MunichRe Group

Усиление рынка финансовых услуг в Украине Требования относительно внедрения риск менеджмента в украинской страховой компании*): Документирование структуры рисков и основных принципов управления рисками. Осуществление и документирование процесса риск менеджмента, включая составление отчетности, мониторинг и личную ответственность. Реализация основной (актуарной) функции управления рисками. Осуществление стресс тестирования в качестве системы раннего оповещения, а также с целью проверки достаточности капитала. *) Проект Методических рекомендаций относительно управления рисками и общих подходов к применению страховщиками стресс тестов Государственной Комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины (Госфинуслуг).

Усиление рынка финансовых услуг в Украине Комментарии: Требования, основанные на правилах платежеспособности, подчиняются принципам и должны интерпретироваться компаниями в соответствии с структурой бизнеса. Госфинуслуг должна определять и осуществлять надзор за обязательными рыночными стандартами. Госфинуслуг должна иметь полномочия вмешиваться, устанавливать стандарты и обновлять требования на основе получения необходимого опыта относительно риск менеджмента на рынке. Госфинуслуг должна потребовать конкретные стресс тесты в качестве стандарта для рынка и в качестве первого этапа на пути к достижению количественных требований Директивы Solvency II. Обе стороны – компании и Госфинуслуг – должны достичь консенсуса, что эффективный риск менеджмент и достаточный уровень капитала будут поддерживать стабильность страхового рынка; в противном случае на украинском рынке возникнут большие трудности, и на нем будут доминировать иностранные страховщики.

Усиление рынка финансовых услуг в Украине Спасибо за внимание! Prof. Dr. Martin Balleer