Тестирование биржевых систем в условиях высокочастотного трейдинга Iosif Itkin Exactpro Systems LLC

Краткое содержание Что такое высокочастотная торговля (HFT) Требования к биржевым системам Тестовые инструменты Три принципа нагрузочного тестирования

Что такое HFT Алгоритмическая Торговля (AT) – использование компьютерных алгоритмов для достижения определенных трейдинговых целей путём разбивания заявок на кусочки и разнесения их в пространстве и времени Высокочастотная Торговля (HFT) – подмножество AT использующее сверхбыстрые компьютеры, близость и прямые подключения к рынкам Роботы – более 70% от объема торгов * From Bernard L. Madoff Investment Securities LLC

Требования Типичные требования к биржевой системе: Суточный объем> 100 M orders Время отклика< 300 uS Пиковые нагрузки> 40 K orders / sec

Требования Типичные требования к биржевой системе: Что такое 300 микросекунд: 1000 раз 7.5 см Суточный объем> 100 M orders Время отклика< 300 uS Пиковые нагрузки> 40 K orders / sec мкад круг

Требования Типичные требования к биржевой системе: Объем Заявок: 40 K – 4 м 100 М – 10 км (пачка бумаги с заявками) Суточный объем> 100 M orders Время отклика< 300 uS Пиковые нагрузки> 40 K orders / sec Сайт ФСФР. Финам говорит, что им в день 2 метра нужно сдавать

В чём сила

Модель

Измерения Миланская биржа. Фото сделано после того, как инструкция о регулярных выражениях вступила в силу

Пословица Больше всего обманывают до женитьбы, после охоты и во время выборов Наш вариант: Больше всего обманывают до, после и во время нагрузочного тестирования

Пословица Больше всего обманывают до женитьбы, после охоты и во время выборов Наш вариант: Больше всего обманывают до, после и во время нагрузочного тестирования Обманывают себя…

не верь Тестовым инструментам Что модель нагрузки правильная Средним значениям задержек Требованиям Оценкам разработчиков Ничему не верь

не бойся Сломать TEST-систему и вызвать у всех раздражение Понять, что все тесты, которые ты запускал, неправильные Перезапускать один и тот же тест много раз Игнорировать утверждение, что PROD-система быстрее и TEST-результаты можно экстраполировать Запускать тесты круглые сутки

не бойся Сломать TEST-систему и вызвать у всех раздражение Понять, что все тесты, которые ты запускал, неправильные Перезапускать один и тот же тест много раз Игнорировать утверждение, что PROD-система быстрее и TEST-результаты можно экстраполировать Запускать тесты круглые сутки и Увидеть, как система, которую ты протестировал, упадет в PROD-окружении во время реальной торговой сессии

не проси Дать тебе тестовые инструменты Дать тебе подтверждение, что PROD-система настроена так же, как и TEST Сказать тебе, до какого уровня доводить нагрузку Выдать тебе сценарии нагрузки системы, которая уже в эксплуатации Поддерживать систему, пока ты пускаешь свои тесты Понять, что ты не виноват в возникших проблемах

Заключение не верь, не бойся, не проси

Заключение не верь, не бойся, не проси Спасибо