backQORT – бэк-офисное решение от ARQA Technologies

Структура презентации arqa.ru Общая информация о проекте QORT Базовые компоненты QORT Базовая функциональность QORT Интеграция Внедрение и поддержка

Проект QORT arqa.ru QORT – программная платформа, на базе которой разработаны решения для мидл- и бэк- офиса банков и инвестиционных компаний. Мидл-офис (midQORT) был впервые представлен в 2006 году, бэк-офис (backQORT) - в Решения на базе платформы QORT внедрены в 11 банках и инвестиционных компаниях. Проект QORT имеет собственные команды разработчиков, тестеров и службу технической поддержки.

Решения на базе платформы QORT arqa.ru backQORT - это автоматизированный бэк-офис, базовый функционал которого обеспечивает автоматизацию учетных операций и подготовку необходимой отчетности (позиции, комиссии, вычисление налогов, отчеты клиентам и регуляторам, неторговые операции и пр.) midQORT - это автоматизированный мидл-офис, обеспечивающий мониторинг и контроль позиций и рисков, а также определение финансового результата (управление позициями, риск-менеджмент, P&L, потоки денег и поставки, и пр.)

QORT в инфраструктуре офиса банка или инвестиционной компании arqa.ru

Общая архитектура платформы QORT arqa.ru

Поддерживаемые торговые системы Акции, облигации, инструменты срочного рынка Биржевой и внебиржевой рынки Денежный рынок Национальные и зарубежные биржи Поддержка различных режимов расчетов arqa.ru Национальные биржи Международные биржи OTC

Ключевые особенности Встроенный риск-менеджмент Единое хранилище информации по всем операциям Интеграция с системой QUIK в обе стороны в режиме реального времени Сверка с ежедневными отчетами биржи Аналитические отчеты для внутреннего использования Полная документация для различных категорий пользователей qort.ru Поддержка обязательной отчетности для ФСФР и FCFM Разные типы отчетов для конечных клиентов Автоматическая процедура открытия клиентских счетов Поддержка функций налогового агента Автоматический расчет комиссий (брокера, маржинальных и т.д.)

Основные параметры – инструменты и активы Активы - это акции, облигации, фьючерсы, опционы и валюта Инструмент - это тип актива, обращаемый в определенной секции торговой системы Секция торговой системы – часть торговой системы с полными и независимыми правилами торговли и расчетов (например, обычный режим, РЕПО, РПС на Фондовой бирже ММВБ) Торговая система - это биржевой или внебиржевой рынок arqa.ru

Основные параметры – структура счетов Субсчет - это минимальная единица актива во владении (часть счета клиента, позиция трейдера и т.п.) Аналитический счет – это любая комбинация субсчетов или других аналитических счетов Физический счет – это минимальная единица актива по месту хранение (банковский счет, счет депо и т.п.) Виртуальный счет – это любая комбинация физических или других виртуальных счетов arqa.ru

Основные параметры – операции Сделки (на основе инструментов) Сделка как соглашение Этап это часть процесса расчетов, таких как денежные платежи (полные или частичные), движение ценных бумаг, комиссия биржи, т.п. Этапы могут быть сгенерированы автоматически Корректировки (движение средств, вызванное неторговыми операциями) Уплата комиссий Ввод/вывод денежных средств и ценных бумаг Корпоративные события arqa.ru

Основные параметры – позиции Ключевые поля – актив, субсчет, физический, аналитический и виртуальный счета Любые комбинации аналитических и виртуальных счетов Ключевые показатели позиции – остаток, обязательства по РЕПО, форвард, начальная маржа, поддерживаемая маржа, объем заблокированных средств Архив по состоянию на конец дня Поддержка корректировки «прошедшей датой» без перезапуска системы arqa.ru

Встроенный риск- менеджмент Расчет рисков маржинальной торговли в режиме он-лайн с возможностью формирования уведомлений (margin calls), принудительного закрытия позиций, коротких продаж Расчет рисков по срочным инструментам на основе модели SPAN для инструментов как биржевого, так и внебиржевого рынков qort.ru Риск- менеджмент Бэк-офис

Поддержка расчетов Поддержка различных календарей для разных торговых систем и стран Схемы торговых расчетов Отчеты о платежах и поставках Календарь расчетов qort.ru

Поддержка функций налогового агента Расчет НДФЛ с использованием различных моделей (ЛИФО, ФИФО, средневзвешенной цены) Формирование справки по форме 2-НДФЛ (в печатном виде и xml) (обязательное требование) Формирование детального отчета о расчете налога Налоговые платежи конца года Расчет налога при выводе денежных средств в режиме online qort.ru

Интеграция с системой QUIK Автоматическое создание учетной записи пользователя в QUIK на основе информации по клиенту в QORT Интеграция с Модулем неторговых поручений QUIK для автоматизации загрузки неторговых поручений пользователей из QUIK в бэк-офис Посылка сообщений пользователям QUIK qort.ru Выгрузка входящих позиций и лимитов в систему QUIK Получение всей торговой информации по транзакциям (заявки, сделки, неисполненные сделки и т.д.) и рыночной информации из системы QUIK в режиме он-лайн Автоматические корректировки позиций в системе QUIK после проведения неторговых операций в QORT

Интеграция с внешним окружением Промежуточная база данных (MSSQL) для экспорта / импорта Полностью документированные структура и правила работы для различных видов информации Режим работы он-лайн со стороны системы QORT Наличие доступа «на чтение» к полностью документированной базе данных (MSSQL) для использования любыми внешними приложениями Обмен данными через файлы форматов: text, dbf, xls, xml Другие типы интеграции могут быть реализованы по запросу qort.ru

Показатели производительности Получение данных из системы QUIKа – сделок в минуту (с полным расчетом позиций) Среднее количество обрабатываемых сделок – – в день Типичное число клиентов Время на создание и отправку ежедневного отчета (для активных клиентов) составляет 23 минуты в формате XLS и 10 минут в текстовом формате Стандартное оборудование – 2 low-end сервера таких как DL360 G5 2xCoreDUO, 4Gb, 300GB SCSI – один для СУБД и один для Сервера Приложений qort.ru

Процесс инсталляции Предварительное обсуждение требуемых доработок проводится во время согласования и подписания контракта Установка актуальной версии программы осуществляется сразу после внесение клиентом предоплаты Интеграция с депозитарными и бухгалтерскими системами (или другими системами, используемыми клиентом) выполняется силами клиента. Полный консалтинг предоставляется ARQA Technologies Согласованная доработка программного обеспечения, требующая 1,5-2 месяцев, производится обычно без увеличения цены контракта Вторая часть оплаты разового платежа производится после окончательной проверки системы клиентом Средняя продолжительность процесса внедрения – 3–4 месяца qort.ru

Дальнейшее развитие программного обеспечения Основные обновления – раз в 3-4 месяца - связаны с изменениями в законодательстве, в правилах биржевых торгов, с появлением нового функционала Промежуточные обновления осуществляются по запросу клиента Доработки, которые представляют общий интерес, как правило выполняются бесплатно и включаются в основные обновления для всех других клиентов qort.ru

Поддержка Основная документация постоянно обновляется Руководство пользователя Описание структур основной и промежуточной баз данных Инструкция по интеграции для разработчика Описание процессов обмена информацией «Горячая линия» работает с 7:00 до 18:00 московского времени qort.ru

Контакты Служба технической поддержки QORT: +7(383) 219–1699, Отдел продаж и маркетинга: +7 (383) 219–1619, arqa.ru qort.ru quik.ru arqa.ru