Разумная практика управления рисками Одно из основных требований иностранных инвесторов к российским банкам Презентация д.э.н. Юдит Буруч Руководителя Проекта консультационной поддержки российских банков

План презентации РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В РОССИЙСКИХ БАНКАХ 1-3 БЕНЧМАРКИНГ КАКИЕ УЛУЧШЕНИЯ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НЕОБХОДИМЫ РОССИЙСКИМ БАНКАМ В БУДУЩЕМ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 2

3 Доля 27 банков-участников в совокупных активах банковского сектора: 7% на конец 2008 г. Малые банки: активы менее 300 млн. долл. США Средние банки: активы от 300 млн. до 3 млрд. долл. США Крупные банки: активы свыше 3 млрд. долл. США Результаты Исследования практики управления рисками в российских банках Проект консультационной поддержки российских банков провел Исследование практики управления рисками в российских банках. Основные задачи Исследования – определить и понять: 1.Как лучшая международная практика управления рисками внедряется в повседневную деятельность российских банков 2.В каком направлении банки хотят развивать свою систему управления рисками 3.Какие виды банковских продуктов, операции, мероприятия, нормы регулирования отсутствуют, но должны быть на российском рынке.

3. Инструментарий (методы измерения рисков, система лимитов, документы, IT (хранилище данных и т.д.) 1. Культура управления рисками/Процесс (Измерение, управление, мониторинг, контроль) 1. Банки не всегда понимают необходимость использования продвинутой методологии управления рисками / Они удовлетворены риск- менеджментом, если его уровень соответствует требованиям ЦБ 2. Не применяются несколько инструментов оценки 3.Используются несовременные и негибкие методы: (60% банков не применяют стресс- тестирование) 4.Отсутствие анализа внебалансовых позиций 5.60% банков не используют систему кредитных рейтингов, но 30% собирают данные 1.Большинство банков имеет всестороннее внутреннее регулирование, но они не следуют ему в обычной практике (копии регулирования ЦБ) 2. Риск-аппетит и риск-контроль не сбалансированы 3. Планы в условиях кризиса базируются на неполной информации 4. Системы мониторинга и отчетности недостаточно развиты из-за отсутствия ИТ- поддержки принятия решений 2. Организация (обязанности и полномочия, уровни принятия решений, должностные инструкции) 1.Корпоративное управление и организационная структура в целом соответствует наилучшей практике, но комитеты и риск-подразделение не функционируют правильно 2. Риск-менеджеры играют слабую роль НЕЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ Результаты Исследования практики управления рисками в российских банках 4

Бенчмаркинг Кредитный риск Политика управления рисками / процедуры, мониторинг / IT Риск ликвидности Политика управления рисками / контроль руководства / инструменты оценки, система лимитов, мониторинг / IT Процентный риск Политика управления рисками / контроль руководства / инструменты оценки, система лимитов, мониторинг / IT Рыночный риск Политика управления рисками / контроль руководства / инструменты оценки, система лимитов, мониторинг / IT Операционный риск 1.Базовый : банк соблюдает базовые рекомендации регулирующих органов; внедрение Базельских принципов – не превышает 25% 2.Более высокий: внедрение Базельских принципов – не превышает 50% 3.Продвинутый: внедрение Базельских принципов – не превышает 75%; не используются только некоторые технические инструменты. 4.Наилучший: внедрение Базельских принципов – 100%; используются модели из международной практики Культура, организация управления рисками Уровень развития системы управления рисками в банках среднего размера

6 Какие улучшения в области управления рисками необходимы российским банкам в будущем Крупные банки осознают необходимость развития системы управления рисками, но только половина малых и средних банков планируют совершенствовать систему управления рисками. Большинство банков фокусируется на развитии ИТ-систем и методологии оценки и контроля рисков. Подавляющее большинство банков приветствовали бы со стороны регулирующих органов развитие механизмов гарантий и фондирования, особенно долгосрочного фондирования, рекомендации, модели построения системы кредитных рейтингов и информационные ресурсы. Некоторые банки, особенно малые, заявили о необходимости совершенствования механизма валютных свопов, репо с валютными активами и других инструментов хеджирования, а также законодательства о досрочном изъятии депозитов Планы со стороны банков: Ожидания от регулятора:

7 Стратегия и Риск-Аппетит Распределение капитала Коммуникации Компенсации Управление 1) Организация должна устанавливать целевые значения риск-аппетита (для всех типов риска), формулировать стратегию и 2) Проводить мониторинг ее выполнения на протяжении деятельности Банка 3) Банк должен развивать интегрированный подход к оценке рисков для новых продуктов 4) Банк должен усилить организационную структуру управления рисками, кооперацию между финансовой функцией (продуктовый контроль, Казначейство) и функцией управления рисками.. Рыноч ный риск Опера ционн ый риск Креди тный риск Риск ликви дност и Проце нтный риск ИТ 6) Банк должен внедрить комплексный подход к управлению рисками через механизмы, которые позволят адекватно интегрировать различные типы риска (в частности, кредитный, рыночный, ликвидности, процентный и операционный риски) и Риск-менеджмент не должен фокусироваться на одном риске, и рассматривать только его. Улучшения системы управления рисками & Рекомендации 5) Роль Стресс- тестирования должна быть увеличена Внутренний контроль Управление рисками Бизнес- линии 7) ИТ- система должна быть построена таким образом, чтобы обеспечить достаточный уровень интеграции различных видов риска Банк должен создать сильную культуру управления рисками – с учетом направлений деятельности банка – которая бы покрывала все направления деятельности. Подотчетность управления рисками должна являться приоритетом на уровне всей организации.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 8

Если Вы хотите узнать больше, пожалуйста свяжитесь с нами In English: д.э.н. Юдит Буруч Руководитель Проекта консультационной поддержки российских банков , Россия, Москва, ул. Большая Молчановка д.36 стр.1. Тел: +7 (495) Факс: +7 (495) Моб: +7 (916) По-русски: к.э.н. Наталья Пономарева Банковский консультант Тел: +7 (495) вн. 2135, Денис Бондаренко Банковский консультант Тел: +7 (495) вн. 2138, Website: 9