Министерство образования и науки Республики Казахстан Костанайский государственный университет им.А.Байтурсынова Ибрашев Аскар Тулендеевич Валютные операции банка (на примере АО «Казкоммерцбанк») Научный руководитель ст.преподаватель Ж.Н.Саду Костанай 2010

Актуальность Страхование от валютных рисков Избежание необоснованных потерь иностранной валюты Получение дополнительной прибыль на спекулятивной игре и разнице курсов Дальнейшее развитие внешнеэкономической деятельности нашей страны

– раскрытие сущности валютных операций коммерческого банка. Задачи рассмотреть основные пути страхования валютного риска проанализировать валютные операции АО «Казкоммерцбанк» проанализировать внутренний валютный рынок страны изучить теоретические аспекты проведения валютных операций коммерческими банками Цель

Объект исследования Объект исследования Предмет исследования Предмет исследования АО «Казкоммерцбанк» валютные операции Банка

Изменение курса казахстанского тенге и российского рубля по отношению к доллару США

Структура депозитных средств клиентов по видам валют за 3 года.

Операции с производными финансовыми инструментами (млн.тенге)

Пример конверсионной операции (форвардный контракт) Импортеру необходимо долл.США Курс спот на USD/KZT 146,81 147,32 Процентная ставка на 1 месяц: по долларам – 5,99 % по тенге – 8,50 % Банк берет кредит в тенге по курсу спот тенге Проценты по кредиту тенге за 1 месяц Сумма долга тенге Проценты по депозиту 4992 долларов

Форвардная сделка Прибыль банка от разницы курсов = тенге.

По состоянию на конец каждого операционного дня суммарная величина всех длинных (коротких) открытых валютных позиций не должна превышать 20% от собственных средств (капитала) Группы. Лимиты валютных позиций: Лимиты валютных позиций:

На конец каждого рабочего дня рассчитываются следующие отчетные показатели: совокупная балансовая позиция (суммарная величина чистой балансовой позиции и чистой «спот» позиции с учетом знака позиции) совокупная внебалансовая позиция (суммарная величина чистой срочной позиции, чистой опционной позиции и чистой позиции по гарантиям с учетом знака позиции), а также длинных позиций по внебалансовым счета открытая валютная позиция балансирующая позиция в тенге

Благодарю за внимание!