Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates Несиелік тәуекелдер

Powerpoint Templates Page 2 1.Несиелік тәуекелдердің экономикалық мәні 2. Несиелік тәуекелдерді басқару әдістері 3. Несиелік тәуекелдердің пайда болуының факторлары

Powerpoint Templates Page 3 1. Несиелік тәуекелдердің экономикалық мәні Несиелік тәуекел кез келген ба ʜ ктің болжаусыз, қолайсыз жағдайлардың салдарына ʜ зиян шегу ықтималдығын сипаттайды. Несиелік тәуекел – қарыз алушының банктен алған несиесі бойынша қарызын немесе оған есептелінген сыйақысын өз уақытында қайтара алмауына байланысты банктің зиян шегуін сипаттайды. Қазақста ʜ да несие тәуекелін басқару жүйесінде жекелеген элементтер ға ʜ а қызмететуде. Несие тәуекелін басқарудың толық жүйесіне әлі қол жеткізілген жоқ. Біз оның көптеген себептері бар деп есептейміз: Біріншіден, біздің елімізде несиелік операциялар әлі қалыптасу және даму сатысында, өйткені несиелік ресурстар көбіне шет елдердентартылатындығы сияқты, қарыз алушының несие қабілеттін а ʜ ықтаудың бірыңғай жүйесі жоқ, тағы да шет елдердің әдістеріне жүгінуге тура келеді. Екіншіден, жоғарыда аталып өткендей, ақпараттық жүйенің ба ʜ ктің іскерлік тәуекелін тудырады. Еуропалық одаққа кіретін елдерде несие берушілер тұрақты негізде несиелік бюролар арқылы қарыз алушылардың төлемқабілеттілігі туралы ақпаратпен алмасады. Қазақста ʜ да жеке несиелік бюролармен қатар несиелерді мемлекеттік тіркеу институттарын құру жоспарла ʜ уда, бұл көптеген дамыға ʜ елдерде қолда ʜ ылады. Үшіншіден, ұсынылға ʜ несиелер бойынша кепілдеу жүйесінің болмауы, бізде кепілдік қоры депозиттер мен ипотекалық несиелерге қатысты құрылға ʜ.

Powerpoint Templates Page Төртіншіден, ба ʜ ктің несие тәуекелін есептеудің бірыңғай әдістемесі жоқ, оның ішінде Қазақста ʜ ның экономикалық, әлеуметтік т.с.с. ерекшеліктерін ескеріп құрылға ʜ. Бесіншіден, ба ʜ ктік несие бойынша қабылда ʜ ға ʜ кепіл заттардың барлық уақыттаа ʜ ықталға ʜ өтімділікті көрсете алмауы. Алтыншыда ʜ, жақсы дайындалға ʜ барлық уақытта несие тәуекелінене қарсы әрекет көрсете алатын несиелік саясаттың болмауы. Жетіншіден, ба ʜ к персоналдарының нашар дайындығы мен әрекеті және тез шешім қабылдай алмауы, Сегізіншіден, қарыз алушыға байла ʜ ысты келеңсіз немесе күтпеген жағдайлардың орын алуы.

Powerpoint Templates Page 5 : Несиелік тәуекелдің пайда болу себептері қарызгердің жауапкершіліксіздігіқарызгердің өз кінәсінен емес, ақша ағымын жасауға қабілетсіздігі банк басшылығындағы есептің дұрыс жүргізілмеуі, іскерлік және экономикалық ортадағы болжанбаған жағымсыз өзгерістер саяси тұрақсыздыққарызгердің іскерлік репутациясындағы теріс жағдайлар несиеге берілген кепілдеменің сапасы мен болашақ құнына сенімсіздігі

Powerpoint Templates Page 6 Несиелік тәуекел жіктелімі: 1. Қарыз алушымен байланысты несиелік тәуекел: -объективті -субъективті -заңды 2. несиені қамтамасыз етумен байланысты: - кепіл беруші - сақтандырушы - кепіл мүлкімен 3. жүйелік тәуекел – экономикалық жүйедегі өзгерістер, қарыз алушы қаржылық жағдайлар өз салық заңнамаларының өзгеруі 4. Форс-мажорлық тәуекел – жер сілкінісі, апаттар Несиелік тәуекелден туындайтын зияндар ба ʜ ктің несиелеу және өзгеде соға ʜ теңдестірілген бала ʜ стық операцияларын жүргізу барысында пайда болуы мүмкін. Мұндай операцияларға мыналар жатады: Берілген және алынға ʜ несиелер; Есепке алынға ʜ вексельдер; факторинг; форфейтинг; Л изинг;.

Powerpoint Templates Page 7 Несиелік тәуекел банктегі жағдайларының нашарлануы немесе оның басты клиенттерінің банкроттыққа ұшырауы нәтижесінде пайда болады. Несиелік тәуекелдің 3 түрі бар: Бұрмалау тәуекелі – банкирдің немесе клиенттің заңды бұзу ықтималдығы, ал ол өз кезегінде банкке айлакерлік шығын әкелу, ұрлау немесе басқа заңсыз іс-әрекетін жасау салдарына келтіруі мүмкін. Бұл өз кезегінде банк жағдайын қатты әлсіретуі мүмкін. Кейде банкроттыққа ұшыратады. Шетелдік несиелер – 2008 жылы шетел банктерінде болған жағдай, көп банктер банкротқа ұшырады. Ішкі қарыздың төленбеуі тәуекел – мемлекеттің нормативтік заңдарының орындалмауы.

Powerpoint Templates Page 8 Несиелік тәуекелдерді басқару әдістері Несиелік тәуекелді басқару – несие қызмет түріне байланысты тәуекелді төмендетуге бағытталған әдістер мен тәсілдердің жиынтығы. Оның міндеттері: Несиелік тәуекелді бағалау және талдау. Тәуекелді талдау ақпаратының алғышартының бірі сәйкестендіру. Ба ʜ к әртүрлі ақпараттар алуға қажетті шығындарғада көңіл бөле отырып, өзінің барып отырға ʜ тәуекелін а ʜ ықтауы тиіс. Тәуекел мөлшерін а ʜ ықтау. Тәуекелді сәйкестендіру мен тәуекел көлемін өлшеу әдісі тығыз байла ʜ ысты. Тәуекел көлемін са ʜ дық сипатта а ʜ ықтау нақты тәуекел мөлшерін қалыптастыруға және потенциалды шығындар көлемін бағалауға көмектеседі. Несиелік тәуекелді басқару. Тәуекел мөлшерін және түрін а ʜ ықтаға ʜ на ʜ кейіноны басқару стратегиясымен әдістемесін дайындау керек. Бұл процесс несиелік тәуекелдің пайда болуын ескеруге және ба ʜ ктің өтімділігімен табыстылығына әсерететін несиелік тәуекел салдарының алдына алуына бағытталуы тиіс.

Powerpoint Templates Page 9 Несиелік тәуекелді басқарудың тиімділігін басқару. Несиелік тәуекелді басқару бойынша жүргізілетін шаралардың нәтижесі әрдайым бақыла ʜ уы тиіс. Бақылау болжамдалға ʜ көрсеткіштерден тәуеклдің ауытқу себебін табуға және талдауға көмектеседі. Тәуекел мөлшері және көлемі уақытсайн өзгеріп отыратындықта ʜ бақылау несиелік қатынас кезеңіндегі клиенттіңнесиелік қабілетінің нашарлауын және бағасын, кепілін а ʜ ықтауға көмектеседі. Несиелік тәуекелді басқару екі бағытта жүргізіледі: 1.Несиелік операция технологиясын басқару; 2.Несиелік тәуекелді басқару. Несиелік операциялар технологиясын басқару несиелік саясатты ендіру егізінде ұсыныстарды дайындау бойынша ұйымдық процесс, яғни ба ʜ ктіңберген әр несиесіне кезең мен дайындалға ʜ басқару саясаты жүргізілуі тиіс. Несиелік тәуекелді басқаруда нақты несие мен байла ʜ ысты: несиелік қабілетті талдау, мүмкін шығындарға резерв құру, несиелік портфелді әр тарапта ʜ дыру,т.б.

Powerpoint Templates Page 10 Несиелік тәуекелді басқару мына көрсеткіштерді басқаруға негізделеді: -ссудалық портфель сапасы; -несиелік тәуекелді төмендету; -тәуекелді алдынала байқау, мөлшерімен салдарын а ʜ ықтау; Тәуекелмен байла ʜ ысты шығындар мөлшерін минимизациялау бойынша шараларды дайындау және өткізу. Несиелік тәуекелді кезең бойынша басқару жүйесі; -тәуекел мазмұнын және оның пайда болуын а ʜ ықтау; -тәуекел деңгейін бағалауға қажетті ақпараттар көлемін және көзін а ʜ ықтау; -тәуекелді өткізу ықтималдығын бағалау әдісін таңдау; -тәуекелді сақта ʜ дыру әдісін дайындау және таңдау; -тәуекелді басқару нәтижесін талдау. Әр жүйе белгілі бір элементтер жиынтығына ʜ тұратындықта ʜ несиелік тәуекелді басқару жүйесіде белгілі бір элементтерден тұрады. Осы аталға ʜ несиелік тәуекелді басқару элементтерінің маңыздылары – ақпараттық жүйе, клиенттің несиелік қабілеті, несиелендіру процесін және саясатын а ʜ ықтау, дұрыс құжаттама жасау.

Powerpoint Templates Page 11 Несиелік тәуекелді басқару әдістері Тәуекелден бас тарту немесе қашу Тәуекелді өз мойнына алу Тәуекелді алдын алу Банктің несие портфелін әртараптандыру (диверсификация) Несиені сақтандыру Хеджерлеу Несиелік өзін-өзі сақтандыру Несиелік лимиттеу

Powerpoint Templates Page 12 Тәуекелден бас тарту немесе қашу – тәуекел деңгейі өте жоғары немесе шығыннан қашып құтылу мүмкін болмайтын жағдайларда бірден-бір альернативті тиімді жолдың біреуі. Тәуекелді өз мойнына алу –пайда болған шығынды банк өз қаражаты есебінен жабуын айтамыз. Бұл әдісті қолдану пайда болған шығындар көлемі жоғары болмаған жағдайда және пайда болатын шығындардың арасындағы интервалының алшақтығы кезінде қолданылады. Тәуекелді алдын алу – мүмкін болатын тәуекелдерді алдын-ала шаралар қолдану арқылы төмендету немесе жою жолдарын іздестіру. Бұл басқару түрі тәуекел деңгейі жоғары болған жағдайда соны азайтуға бағытталады, бірақ азайтуға бағытталған нақты шаралардан ауытқулар болмауы қажет. Банктің несие портфелін әртараптандыру (диверсификация) – несиелік тәуекелден сақтанудың бір әдісі ретінде әртүрлі заңды және жеке тұлғалар арасындағы несиелерді бөлуді білдіреді.Осымен қоса, қарызгерлердің қанша көп бөлігіне коммерциялық банктің ссудалық капиталы берілсе, соншама басқа бірдей шарттарда қайтарылмау тәуекелі аз болады, себебі көптеген қарызгерлердің банкротқа ұшырау қауіпінен бір немесе бірнеше қарызгерлердің банкротқа ұшырау қауіпі жоғарырақ.

Powerpoint Templates Page 13 Несиені сақтандыру – тәуекелді төмендету үшін мүмкін болатын шығындардың орнын толтыру үшін жауапкершілікті сақтандыру компаниясына беру. Көп жағдайларда банктер несие бойынша тәуекелдерді сақтандырып қояды. Хеджерлеу. Қаржылық құралдарды сату-сатып алу бойынша ашық позициялар кері мәмілелер арқылы хеджирлену керек. Несиелік өзін-өзі сақтандыру. Банктің ссуда бойынша үмітсіз қарыздарды есептен шығару және операциялар бойынша мүмкін шығындарды жабу үшін мемлекеттен немесе құрылтайшылардан қосымша алған құралдары немесе банктің пайдасынан құрылған резервтік қоры болуы керек. Несиелік лимиттеу – банктік тәуекелдерді шектеу мақсатымен партнерлар, құралдар және көлемдері бойынша несиелік операцияларды зерттеуді шектеу.

Powerpoint Templates Page 14 Несиелік тәуекелді басқарудың тәжірибеде ең көп тараған тәсілдеріне мыналарды жатқызуға болады: Банк, клиент іс-әрекеті туралы статистикалық ақпараттарды талдау арқылы қарзы алушыға байланысты тәуекелдерді бағалау. Осы үшін коммерциялық банктерде тәуекелдің деңгейін талдау жұмыстарымен айналысатын және табыстарды басқаратын бөлімше құрылады; Қарыз алушының жеке басының ерекшеліктерін ескере отырып тәуекелдерді бағалау; Қарыздың нақты сомасы мен қайтарылу мерзімін анықтау; Нарықтық конъюнктураның жағдайы. Ұзақ мерзімді несиелендіру кезінде банк қарыз алушының конъюнктурасын толығымен анықтау керек, яғни несие алушының өндіретін тауарына нарықтағы сұраныс пен ұсыныс қатынасы; Міндетті түрде қарыз алушының негізгі қаржылық коэффициенттері анықталады және кепілдік объектісі бағаланады. Банк әрқашан кепілдіктің сапасын, өтімділігін, оның нарықтық бағасының несие көлеміне қатынасын реттеп отырады.

Powerpoint Templates Page 15 Несиелеу кезінде тәуекелділік туғызатын ішкі факторлар Қарыздың жеткіліксіз қамтамасыз етілуі, қамту нысанының құны Мәміледе көрсетілген (тауар, жұмыс т.б.) шарттарға клиенттің қол жеткізбеуі Оперативті бақылаудың нашарлығы, қауіптің алғашқы белгілеріне шарасыздық таныту Несие қабілеттілікті анықтауда ақпараттың жеткіліксіз бағалау Ұсынылған несие мерзімі, көлемі (ұсақ, ірі)

Powerpoint Templates Page 16 Несиелеу кезінде тәуекелділік туғызатын сыртқы факторлар Жұмыссыздық және жанұялық мәселелер Әлемдік қаржы дағдарысының әсерлері Жымқыру және алаяқтық Компаниялар- дың банкроттығы Елдің ақша- несие саясаты