ВЫПОЛНИЛА: ДУРНОВА М.

Интегральная оценка риска это получение из совокупности главных событий некоторых количественных параметров, которые могут охаракте­ризовать рассматриваемый риск в целом, не оперируя отдельными ситуациями.

Наиболее важными с точки зрения планирования процесса управления являются средние и предельные характеристики риска. Среднее значение величины ущерба дает нам знание того, какие убытки понесет предприятие в среднем за длительный промежуток времени. Это важно для стратегического планирования.

В качестве предельной характеристики риска можно исполь­зовать максимальное значение величины ущерба для данной сис­темы. Например, для промышленного предприятия максималь­ной величиной имущественного ущерба является стоимость его основных и оборотных фондов. Однако применение такой харак­теристики непродуктивно, особенно для крупных предприятий. В самом деле, вероятность полного разрушения индустриального комплекса, включающего в себя десятки цехов и других произ­водственных зданий, крайне мала, хотя на практике такие случаи и происходили. Брать в качестве ориентира для выработки реше­ний по управлению риском такие маловероятные события неце­лесообразно.

Более правильным было бы использование понятия макси­мально приемлемой величины ущерба вкупе с максимально допус­тимой величиной вероятности ее возникновения. Смысл последнего понятия заключается в том, что в качестве отправной точки принимается некоторое очень малое значение вероятности возникновения крупных убытков, а события с вероятностью мень­ше заданной вообще не берутся в расчет.

Стандарты безопасности, существующие в развитых странах, определяют допустимый уровень вероятности возникновения ава­рийных ситуаций в промышленности равным /год или, выражая величины в процентах, от 0,001 до 0,0001%. Чтобы на­глядно представить себе эти величины, отметим, что события с вероятностью 0,001% происходят раз в лет. Данному зна­чению вероятности соответствует некоторое пороговое значение ущерба, смысл которого заключается в том, что события с более крупными ущербами происходят с частотой менее чем 0,001%. Это и будет максимально приемлемое значение величины ущерба.

Рассмотренная характеристика, как уже отмечалось, является субъективной в том смысле, что ее конкретное значение зависит от восприятия риска руководством предприятия. Чем более консерва­тивной является политика в области управления риском, тем ниже допустимый уровень вероятности неблагоприятных событий и тем больше затраты на проведение мероприятий по снижению уровня риска.

Максимально приемлемое значение величины ущерба дает нам ориентир относительно того, какие предельные убытки сле­дует ожидать от отдельного неблагоприятного события или от совокупности таких событий в течение длительного промежутка времени.

Средние и предельные характеристики риска, рассмотренные ранее, имеют адекватное описание в математической статистике. В качестве среднего уровня риска может быть использовано математическое ожидание случайной величины. Если функция не имеет моментов, то вместо математического ожидания исполь­зуют медиану распределения. В качестве предельного уровня риска, который был определен как максимально приемлемый размер ущерба, может применяться квантиль распределения. Квантиль это такое значение случай­ной величины, которое может быть превышено лишь с вероятно­стью менее заданной. Квантиль порядка ? определяется как корень уравнения: F(x?) = 1-?, (6.7) где х?квантиль порядка ?; F интегральная функция распределения. По своему смыслу квантиль а определяет такой порог ущерба, который будет превышен с вероятностью (1 - ?). Для целей оцен­ки максимального ущерба целесообразно использовать 95-, 99- или даже 99,9%-й квантили, что отвечает вероятности превышения максимально приемлемого уровня ущерба с частотой соответст­венно один раз в 20, 100 и лет.

Форма функции распределения ущерба, его средние и предель­ные характеристики играют важную роль для выработки стратегии управления риском на предприятии. С этих позиций рассмотрим различные неблагоприятные события, которые могут возникать в процессе деятельности предприятия.

События, характеризуемые небольшими и частыми убытка­ми, могут возникать как следствие мелких неполадок или текущих колебаний финансовых показателей. Такие убытки, как правило, легко предсказуемы, и их величина в конкретный год достаточно близка к среднему значению. Поэтому средства на их компенса­цию могут быть зарезервированы в бюджете предприятия на оче­редной финансовый год в размере их среднего значения. События, характеризуемые средними и относительно редки­ми убытками, возникают существенно реже. К случаям такого ро­да обычно приводят серьезные, но временные и устранимые повреждения технических систем или, например, невыполнение договорных обязательств по части контрактов, заключенных пред­ приятием. При стратегическом планировании развития фирмы на >10 лет вперед для учета таких убытков также может быть ис­пользована их средняя величина. Однако при текущем планирова­нии необходимо сделать поправку и на их максимальную величи­ну, которая когда-либо имела место или может быть предсказана теоретическими методами.

Редкие и катастрофические события угрожают самому суще­ствованию предприятия. Частота их возникновения настолько ред­ка, что они могут ни разу не произойти за время, равное продолжительности человеческой жизни. Средние характеристики ущерба в данном случае играют небольшую роль. При принятии управленческих решений относительно таких рисков следует ру­ководствоваться характерным для них максимально приемлемым размером ущерба.