Недепозитные источники банковских ресурсов

получение займов на межбанковском рынке; соглашение о продаже ценных бумаг с обратным выкупом, учет векселей и получение ссуд у центрального банка; продажа банковских акцептов; выпуск коммерческих бумаг; получение займов на рынке евродолларов; выпуск облигаций 2

Структура привлеченных ресурсов коммерческих банков 3

Межбанковские кредиты - это привлечение и размещение на договорных началах банками между собой свободных денежных ресурсов в форме вкладов (депозитов) и кредитов. 4

Виды межбанковских кредитов срочные займы – выдаются на различные нужды. Сроки кредитования от одного дня до трех месяцев. Средства могут передаваться под залог, от чего напрямую зависит процентная ставка банка-кредитора; овердрафт – открытие корреспондентского счета. Учет остатка на открытом счету производится в конце каждого рабочего дня; овернайт – краткосрочный вид кредитования. Предполагает выдачу необходимой суммы от кредитора заемщику на одни рабочие сутки. Такие займы помогают банку-ссудополучателю завершить начатые операции и выполнить текущие расчеты. Основная цель – поддержать «нулевую» разницу между активами и пассивами учреждения; операции РЕПО – подразумевают проведение операций с ценными бумагами (покупка, продажа). Кредиты ЦБ РФ 5

Объем межбанковских кредитов России гг. 6

Рынок межбанковских кредитов 7 Внебиржевой рынок МБК Кредиты, размещенные на фондовой бирже

Условия выдачи и погашения кредитов на внебиржевом межбанковском рынке 8 определяются коммерческими банками самостоятельно. В основе этих отношений лежат оценка банка-заемщика как субъекта кредитных отношений, наличие корреспондентских отношений с банком-заемщиком, его репутация на денежных и финансовых рынках, финансовое положение, клиентская база, корреспондентская и филиальная сети. Максимально допустимый размер риска по кредитам, выданным одному заемщику, не должен превышать 25% капитала банка-кредитора, а совокупная величина крупных кредитов с учетом 50% забалансовых требований не может превышать размер капитала кредитной организации в 8 раз. Уровень процентной ставки по межбанковским кредитам зависит и от срока предоставляемого кредита, вида межбанковского кредита (бронирование средств по корреспондентскому счету, овердрафт по счету, межбанковский кредит по кредитным договорам и соглашениям); валюты кредита (в рублях, в иностранной валюте). Высокие процентные ставки используются на рынке «коротких денег» (один три дня).

Цена кредитных ресурсов на рынке МБК 9 МБК – довольно дорогой кредитный ресурс, однако в отличие от депозитов по ним не устанавливаются резервные требования, и потому вся сумма полученного межбанковского кредита быть может использована банком для прибыльных вложений. Цена кредитных ресурсов – процентная ставка по кредиту на рынке МБК – складывается под воздействием спроса и предложения. Представление о состоянии рынка МБК дают специальные показатели, к числу которых относятся: MIBOR (Moscow Interbank Offered Rate) – средняя ставка по предложениям на продажу; MIBID (Moscow Interbank Bid) – средняя ставка по предложениям на покупку; MIACR (Moscow Interbank Actual Credit Rate) – средневзвешенная фактическая процентная ставка по МБК. Перечисленные выше показатели исчисляются по крупнейшим банкам России – участникам рынка МБК. Уровень процентных ставок на рынке МБК дифференцируется в зависимости от сроков кредитования. При выборе контрагентов на рынке МБК банками учитывается правовое положение, финансовое состояние будущего заемщика-банка, которое определяется на основании данных балансов и экономических нормативов. Используется также информация о рейтингах. На основании этих данных можно рассчитывать допустимую величину кредитного риска для контрагента – максимальный размер кредита для данного банка-заемщика.

Объявленные и фактические ставки МБК 10

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях MIACR (Moscow Interbank Actual Credit Rate) гг. 11

Кредит ЦБ РФ 12 Банк России является «банком банков», он предоставляет кредиты коммерческим банкам и привлекает депозиты коммерческих банков. В течение первого года деятельности вновь созданный коммерческий банк не имеет права привлекать кредиты Банка России. В дальнейшем он может брать кредиты Банка России следующих видов: – однодневные кредиты; – кредиты под залог государственных ценных бумаг (внутридневные, овернайт, ломбардные). Кредиты Банка России могут быть обеспечены: ценными бумагами, входящими в Ломбардный список Банка России, нерыночными активами (векселями организаций реального сектора экономики или правами требования по кредитным договорам с указанными организациями), поручительствами кредитных организаций, а также золотом.

Виды кредитов Банка России по условиям кредитования 13

Ставки по кредитам ЦБ РФ 14

Сравнение кредитов МБК и ЦБ РФ 15 Кредит МБК Кредит ЦБ РФ

Требования к кредитным организациям контрагентам Банка России 16 отнесена к 1 или 2 классификационным группам в соответствии с нормативными актами Банка России (для небанковских кредитных организаций в соответствии с Указанием Банка России от У, с изменениями; для банков – в соответствии с Указанием Банка России от У); не имеет недовзноса в обязательные резервы, неуплаченных штрафов, непредставленного расчета размера обязательных резервов; не имеет просроченных денежных обязательств перед Банком России; предоставила на основании договора корреспондентского счета (договоров корреспондентского субсчета) Банку России право на списание денежных средств с ее корреспондентского счета и корреспондентских субсчетов, открытых в Банке России (уполномоченных РНКО), в объеме требований Банка России по договорам на предоставление кредита Банка России на основании инкассовых поручений Банка России без распоряжения банка – владельца счета. Предоставила на основании договора банковского счета, заключенного с РНКО, Банку России право получать информацию об операциях по счету в уполномоченной РНКО (для получения ломбардных кредитов на корреспондентский счет, открытый в уполномоченной РНКО).

Выпуск облигаций Облигации коммерческих банков - это ценные бумаги, которые удостоверяют отношения займа между владельцем облигаций (кредитором) и банком (заемщиком), выпустившим их по решению Совета директоров банка, и приносят владельцу доход. Эмиссия банковских облигаций осуществляется на основании специального проспекта эмиссии, который должен быть опубликован в печати и зарегистрирован в Банке России Банки вправе выпускать облигации в размере не более 25% уставного капитала и после полной оплаты всех ранее выпущенных акций. Погашается заем за счет чистой прибыли банка либо, при ее недостатке, за счет резервного фонда. 17

Классификация облигаций банка именные и на предъявителя; обеспеченные залогом собственного имущества (или имущества третьих лиц); облигации без обеспечения (не ранее третьего года деятельности и не выше суммы уставного капитала); процентные и дисконтные; конвертируемые в акции; с единовременным сроком погашения; со сроком погашения по сериям в определенные сроки. 18

Вексель Вексель банка – это ценная бумага, которая фиксирует обязательство банка выплатить векселедержателю (покупателю данной ценной бумаги) установленную сумму. Это так называемое безусловное абстрактное долговое обязательство, которое банк фиксирует в форме векселя в письменном виде. 19

Вексель и облигация. Отличия Облигация всегда выпускается большим тиражом, вексель может быть в единственном экземпляре. Облигация в отличие от векселя всегда имеет купон, то есть процент. Вексель всегда имеет документарную форму, а облигация может быть и бездокументарной. Вексель предполагает выплату наличных денежных средств, а облигация – не только денег, но и иного имущества. 20

Привлечение ресурсов путем дополнительной эмиссии акций. Дополнительная эмиссия акций – выпуск ценных бумаг банка, строго регламентированный законодательством. Эмиссия происходит при учреждении акционерного общества (первичное размещение, когда акции распределяются между участниками банка), при увеличении уставного капитала (дополнительная эмиссия, если увеличение происходит путем выпуска акций). 21

Спасибо за внимание! 22