Комплексная система анализа банковского бизнеса: управление, риски, стратегия Юлия Кветкина Директор Департамента аналитических систем

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ Ужесточение требований регулятора Введение новых стандартов и положений Конкурентные преимущества в условиях сокращающегося рынка Фокус на первичных потребностях Обеспечение качества управления Риск отзыва лицензии У крупных игроков запущены масштабные ИТ- проекты (централизация, консолидация систем, развитие ДБО, внедрение и развитие аналитических систем)

Соотношение между выгодами и затратами Соответствие готовых решений на ИТ-рынке требованиям банков Развитие системы и наращивание возможностей Опыт компании и компетенции команды Использование современных технологий Уровень сопровождения и информационная безопасность ИССЛЕДОВАНИЯ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ Оценка финансового состояния заемщика Финансовое планирование и бюджетирование Управление данными о клиентах Трансфертное ценообразование и аллокации Банковские риски Отчетность: ЦБ, МСФО, Налоговая, Управленческая Финансовый мониторинг Управление портфелями

СУБД Oracle 11g,12 с; Oracle Exadata Возможности DataWareHouse ETL инструменты: Informatica PowerCentre или другие IBM Cognos BI, SAP BusinessObject, Oracle BI etc. Интеллектуальный анализ (DataMining) Многомерный анализ Сценарный анализ Стресс-тестирование Моделирование и прогнозирование ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ

Прежде чем приступить к автоматизации, надо грамотно определить объект автоматизации и проработать его процессы Методология процессов Методики учета Регламенты Технологические карты ПОДХОДЫ К МЕТОДОЛОГИИ

Оценка финансового состояния заемщика: Формирование досье клиента Расчет кредитного рейтинга, лимитов кредитования, финансовой устойчивости и других показателей, контроль финансовых ковенант Создание кредитного заключения Использование уникальных методик Ежеквартальный мониторинг Оценка структурных и бизнес-рисков Управленческая отчётность, трансферты и аллокации: Оценка эффективности деятельности Полный финансовый анализ Расчет себестоимости продуктов и услуг Прогнозирование и планирование Оперативная отчетность и своевременные решения ПРИОРИТЕТЫ В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ

Отчетность: Организация процессов Консолидированные данные Обеспечение прозрачности бизнеса Оперативность предоставления (регулятору, топ-менеджменту, аудиторам) Качество данных и снижение операционного риска Управление рисками: Оперативный мониторинг и анализ рисков Сценарный анализ и выявление угроз Управление капиталом Расчет показателей Определение поведенческих срочностей Стресс-тестирование Принятие решений по реагированию ПРИОРИТЕТЫ В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЗАЕМЩИКА Увеличение скорости принятия решения о выдаче ссуды Повышение качества ссуд и портфеля в целом Оперативный мониторинг Оперативный переход к использованию новой методики (без дополнительного программирования) Быстрое подключение к системе пользователей филиалов и дочерних банков. (В системе работают Альфа банк в РФ, в а также дочерние банки в Республиках Беларусь и Казахстан) Адаптация и развитие системы самостоятельно силами специалистов банка Сопровождение доработок, произведенных банком самостоятельно, специалистами R-Style Softlab

ЦХД И БИЗНЕС РЕЗУЛЬТАТЫ Консолидация информации Повышение качества данных, используемых для построения отчетов Своевременная аналитическая поддержка для принятия бизнес-решений Снижение затрат на подготовку и анализ данных по банку Существенное сокращение времени формирования отчетности Прямой доступ «бизнеса» к выверенной информации Хранение истории расчетов и информации, используемой в них, в ЦХД Возможность моделирования расчетов с различными параметрами без передачи результатов в ЦХД Возможность реализовать любую методику анализа и единовременно внедрить ее во всех региональных подразделениях

ОТЧЕТНОСТЬ ЦБ РФ Своевременная поддержка законодательства Сокращение операционных рисков и оптимизация временных затрат Повышение качества подготовки, выверки и выпуска отчетности Организация процессов Возможность наращивания функциональности как форм для ЦБ, так и другой отчетности