Управление рисками в условиях макроэкономического стресса Сергей Капустин Заместитель Председателя Правления

ОАО «ОТП Банк» 2 1. Увеличивается выход клиентов в просрочку (PD) 2. Ухудшается эффективность взыскания (LGD) 3. Снижается раннее погашение портфеля, увеличивается EAD 4. Сокращается располагаемый доход клиентов, увеличивается PTI 5. Ухудшается качество входящей популяции 6. Повышается активность мошенников 7. Ухудшается предиктивная сила скоринговой карты Модели, работающие до «кризиса», требуют существенного изменения и проактивного подхода Особенности нестабильного времени

Ухудшение качества розничных портфелей продолжается 3,5 года подряд ОАО «ОТП Банк» ,5 года * Источник - FICO

Макроэкономические показатели не радуют стабильностью ОАО «ОТП Банк» 4 USDRUB Brent oil (USD) +109% - 63%

Результатом стало ужесточение кредитных стратегий банков ОАО «ОТП Банк» 5 Источник - Equifax

Качество новых выдач стабильно растет ОАО «ОТП Банк» 6 1)Качество вновь выдаваемых кредитов существенно улучшается 2)Однако долгосрочные индикаторы риска не следуют напрямую за ранними Ранние риск-индикаторы улучшаются

Динамика последних лет ОАО «ОТП Банк» 7 1)Ухудшение качества сборов, начиная с конца 2011 года. Многие банки этот факт связывали с внутренними проблемами в организации 2)Все ждали точки разворота в результате исправленных внутренних процедур 3)4 й квартал 2014 года и «отскок »

Пример: индекс ММВБ Пора продавать?

Пример: индекс ММВБ Пора покупать?

Пример: индекс ММВБ

Спасибо за внимание Сергей Капустин Заместитель Председателя Правления