Управленчешские решения IBI Международный Банковский Институт --- НОУ «Международный банковский институт» Санкт-Петербург 2006 М.З.Эпштейн М.З.Эпштейн

Тема 3. Модели используемые для принятия управленческих решений

Классификация моделей для принятия решений 1. Дескриптивные – нормативные; 2. Индуктивные – дедуктивные; 3. Проблемно – ориентированные; 4. Одноцелевые – многоцелевые; 5. Однопериодные - многопериодные.

Ситуации выбора инвестиционного объекта Определенность Неопределенность I Абсолютная выгода Относительная выгода Срок окупаемости Ситуация риска Неяс- ность Полная неопределенность Единичное решение Программное решение

Ситуации выбора инвестиционного объекта II Одна цель Несколько целей Стратегическаямодель ДинамическаямодельОдно-ступенчатые Много-ступенчатые Гибкие Жесткие

Анализ модели выбора инвестиционного объекта Определение характеристик ситуации ситуации Определение проблемы Создание модели, соответствующей ситуации Сбор данных Оценка модели

Минимаксный критерий ЛПР не может получить результат хуже, чем тот, на который ориентируется. Z MM – значение критерия, e ij – результат выбора альтернативы E i при условии F j.

Матрица значений функции выгоды F1F1F1F1 F2F2F2F2 F3F3F3F3 e1e1e1e1254 e2e2e2e2167 Условия Альтер- нативы 2

Критерий Байеса - Лапласа Выбирается альтернатива с максимальным математическим ожиданием выгоды. q j – вероятность F j, j = 1,…,n, n – количество ситуаций. где

Критерий Сэвиджа Выбирается стратегия/альтернатива, при которой гарантированная величина штрафа минимальна, т.е. наиболее «устойчивая» стратегия. a ij – «штраф» за отклонение от оптимального результата, - максимальная величина штрафа для стратегии i.

Критерий Гурвица Где - степень осторожности ЛПР, при– минимаксный критерий, при– максиминный критерий.

Критерий Ходжа - Лемана Где - степень доверия к функции распределения вероятностей, при– минимаксный критерий, при– критерий Байеса-Лапласа.

Критерий Гермейера Обобщение минимаксного критерия на ситуацию риска.

Условия применения критериев принятия решений Наименование критерия Ситуация Минимаксный Определенность, риск, «неясность» Байеса-Лапласа Риск Сэвиджа Гурвица Гермейера Риск

Шкалы измерения Номинальная Ординальная ИнтервальнаяАбсолютная 1.Классифика- ция 2. Подсчет про- явлений признака наименования ранжирование ранги, баллы Классификация по принципу «больше/меньше» на определенное количество единиц отношение длин Измерение расстояний от заданной точки длинна

Цель Задачи проекта Технологии Рынок Финансы Финансовые задачи и пакет инвестиций ПриоритеттехнологииПриоритетрынков Приоритетпунктовкомплексногоплана Комплекс- ный план Расчет плана повтор цикла обновление ПИА для проекта Silverlake Финансы

Рынок Привлекательностьрынка Позиция компании на рынке Темпыроста Потенци-альнаяемкость Интенсив-ностьконкуренции Сервиснаяинфра-структура Каналысбыта Подходит ли машина для рынка Можно ли поставить нужное ПО

Технологии Технологическаяпривлекательность Способность и готовность к созданию продукта Передовыепозиции в глазах пользователей Использование на других рынках

Шкала сравнения альтернатив по Т.Саати Баллы ОпределениеПояснение 1 Одинаково значимы Сравниваемые элементы имеют одинаковую значимость для соответствующего элемента более высокого уровня 3 Чуть более высокая Опыт и оценка говорят о немного большей значимости одного элемента по сравнению с другим 5 Более высокая значимость Опыт и оценка говорят о более значимости одного элемента по сравнению с другим 7 Очень высокая значимость Очень высокая значимость элемента явно появилась в прошлом 9 Абсолютно доминирующая значимость Максимально возможные различия между двумя элементами 2,4,6,8 Промежуточные значения

Алгоритм нахождения весов целей Т.Саати Определяется дерево целей Проводятся парные сравнения с использованием шкалы Саати Строится матрица соотношений весов целей для j уровня V ik = W i / W k По матрице V находится вектор W (из условия VW=KW, где W – собств. вектор, а К - собств.число матрицы V) j+1 K-1 итерация

Технологичешские приоритеты проекта 1. Стандарты коммуникации. 2. Технология программирования. 3. Сетевые технологии. 4. Базы данных. 5. Работа с графикой. Silverlake

Определение приоритетов пунктов плана Продукция А Е F Приложения В Сервис С G Каналысбыта DДолгосроч- ный план E F G Краткосроч- A B С DИсточникоценки: 1. Встречи с потребителями 2.Консуль- тенты 3.Аналити- чешские образы Финансовая оценка Корректировка планов Свойства и требования качества