Лекция 8.1 Гетероскедастичность. 1 X Y = 1 + 2 X Y 2 Одно из условий теоремы Гаусса – Маркова состоит в том, что возмущения u имеют нулевое математическое.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ПРАКТИКУМ ПО ПРИКЛАДНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ Часть 2 ЛЕКЦИЯ 2 ТЕСТИРОВАНИЕ РЕГРЕССИОННЫХ ОСТАТКОВ НА НАЛИЧИЕ ВЫБРОСОВ, НОРМАЛЬНОСТЬ, ГОМОСКЕДАСТИЧНОСТЬ.
Advertisements

Лекция 8.2 Тест Голдфелда – Квандта. 1 Гетероскедастичность – различие дисперсий возмущений для различных наблюдений. Ясно, что видов гетероскедастичности.
Лекция 8.6 Что делать в случае гетероскедастичности?
В задачу регрессионного анализа входит исследование остаточных величин. Исследование остаточных величин.
Лекция 6 Линейная регрессия. Простая линейная регрессия.
Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез.
Кандидат технических наук, доцент Поляков Константин Львович Учебный курс Эконометрика: идентификация, оценивание и анализ статических моделей Лекция 8.
Гетероскедастичность Лекция. 2 Цели лекции Природа проблемы гетероскедастичности Последствия гетероскедастичности Средства обнаружения гетероскедастичности.
Гетероскедастичность Лекция. 2 Цели лекции Природа проблемы гетероскедастичности Последствия гетероскедастичности Средства обнаружения гетероскедастичности.
Лекция 8 Регрессионный анализ временных рядов. Временные ряды Проблема для составления выборки – автокорреляция данных Нарушено условие о независимости.
Кандидат технических наук, доцент Поляков Константин Львович Учебный курс Эконометрика: идентификация, оценивание и анализ статических моделей Лекция 10.
Кандидат технических наук, доцент Поляков Константин Львович Учебный курс Эконометрика: идентификация, оценивание и анализ статических моделей Лекция 6.
Статистическая проверка статистических гипотез.. Нулевая гипотеза - выдвинутая гипотеза. Конкурирующая гипотеза - - гипотеза, которая противоречит нулевой.
6 ноября 2012 г.6 ноября 2012 г.6 ноября 2012 г.6 ноября 2012 г. Лекция 5. Сравнение двух выборок 5-1. Зависимые и независимые выборки 5-2.Гипотеза о равенстве.
Лекция 3 - Проверка гипотез в одномерном статистическом анализе 3.1. Основные понятия, используемые при проверке гипотез 3.2. Общий алгоритм статистической.
Свойства Коэффициентов Множественной Регрессии Оценки b j – случайные величины. При выполнении определенных условий (4-х условий Гаусса-Маркова): E(b j.
Доцент Аймаханова А.Ш.. 1. Статистические гипотезы в медико- биологических исследованиях. 2. Параметрические критерии различий. 3. Непараметрические критерии.
Лекция 7 Уравнение множественной регрессии Теорема Гаусса-Маркова Автор: Костюнин Владимир Ильич, доцент кафедры: «Математическое моделирование экономических.
Идея проверки статистических гипотез. Проверка статистических гипотез одна из задач статистики, решаемая в рамках выборочного метода (метода выборочного.
ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСК ИХ ГИПОТЕЗ. Определение статистической гипотезы Статистической гипотезой называется всякое высказывание о генеральной совокупности.
Транксрипт:

Лекция 8.1 Гетероскедастичность

1 X Y = X Y 2 Одно из условий теоремы Гаусса – Маркова состоит в том, что возмущения u имеют нулевое математическое ожидание и одинаковую дисперсию. X3X3 X5X5 X4X4 X1X1 X2X2

Гетероскедастичность 1 X Y = X Y 3 Было сделано также дополнительное предположение о нормальном законе распределения возмущений. X3X3 X5X5 X4X4 X1X1 X2X2

Гетероскедастичность 1 X Y = X Y 4 Свойство одинаковой дисперсии возмущений называется гомоскедастичностью. X3X3 X5X5 X4X4 X1X1 X2X2

Гетероскедастичность 1 X Y = X Y 5 Линия теоретической регрессии Y = X, которую мы не можем провести и проверить, одинаково ли распределены возмущения. X3X3 X5X5 X4X4 X1X1 X2X2

6 Гетероскедастичность Если дисперсии возмущений различны, то это явление называется гетероскедастичностью. X3X3 X5X5 X4X4 X1X1 X2X2 1 X Y = X Y

7 Гетероскедастичность Наличие гетероскедастичности можно заподозрить, если отклонение наблюдений от линии выборочной регрессии (остатки) достаточно сильно различаются. X3X3 X5X5 X4X4 X1X1 X2X2 1 X Y = X Y

8 Гетероскедастичность Однако ответ на вопрос, имеет ли место гетероскедастичность, можно получить только с помощью тестов. X3X3 X5X5 X4X4 X1X1 X2X2 1 X Y = X Y

9 Последствия гетероскедастичности Если предположение об одинаковых дисперсиях возмущений не выполняется, то стандартные ошибки коэффициентов регрессии вычисляются по неверным формулам t – тесты для проверки гипотез о конкретных значениях коэффициентов не дают правильных результатов F – тесты для проверки гипотез о линейных ограничениях на коэффициенты регрессии не дают правильных результатов Оценки МНК коэффициентов регрессии больше не являются BEST, теряется эффективность оценок.

Данные для 30 стран в Пример

Взглянув на этот рисунок, можно сделать предположение, что с ростом ВВП дисперсия возмущений увеличивается. 11 Пример

Сравним Южную Корею и Мексику с приблизительно одинаковым уровнем ВВП. 12 Пример South Korea Mexico

Другая пара для сравнения – Сингапур и Греция, также с почти одинаковым уровнем ВВП. Очевидно, что для первой пары с большим ВВП и разница больше. Можно предположить наличие гетероскедастичности. 13 Пример Singapore Greece