КАКАЯ ВОЗМОЖНА ДОХОДНОСТЬ ПРИ 100% ЗАЩИТЕ КАПИТАЛА? СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВА БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ License by GFSC, Guernsey License by the Central Bank, Russian Federation

Предсказуемость депозита и доходность фондового рынка 2 INTELLIGENT BROKERAGE SOLUTIONS Область депозитов Область фондового рынка Риск Доходность Структурные продукты

Из чего это сделано? 3 INTELLIGENT BROKERAGE SOLUTIONS Ай Ти Инвест Клиент Инструменты с фиксированной доходностью Срочные контракты (фьючерсы и опционы) Структурная нота Договор займа с плавающей ставкой

Типы структурных продуктов 4 INTELLIGENT BROKERAGE SOLUTIONS Направленные (зарабатывают на тренде): Нота с участием Нота с повышенным участием Барьерная нота Ненаправленные (зарабатывают на боковике): Диапазонная нота Нота с фиксированным купоном

Нота с участием в росте базового актива 5 INTELLIGENT BROKERAGE SOLUTIONS На момент погашения ноты: Если цена ниже начальной – возврат 100% капитала без потерь. Если цена выше начальной – возврат 100% капитала плюс доход, пропорциональный росту цены базового актива. Доход Цена Начальная цена Коэфф. участия Пример: Базовый актив: курс USDRUB Дата погашения:15/12/2015 Начальная цена:67,40 руб/долл Коэфф. участия:40% Характеристики ноты: Коэффициент участия до 50% 100% защита капитала Доходность не ограничена

Нота с повышенным участием в росте базового актива 6 INTELLIGENT BROKERAGE SOLUTIONS На момент погашения ноты: Если цена ниже начальной – возврат 100% капитала без потерь. Если цена выше начальной – возврат 100% капитала плюс доход, пропорциональный росту цены базового актива. Если цена выше пороговой - возврат 100% капитала плюс доход по фиксированной ставке. Доход Цена Начальная цена Коэфф. участия Пример: Базовый актив: курс USDRUB Дата погашения:15/12/2015 Начальная цена:67,40 руб/долл Пороговая цена:71,00 руб/долл Коэфф. участия:120% Макс. дох-ть:21% годовых Характеристики ноты: Коэффициент участия от 50% до 150% 100% защита капитала Доходность ограничена Пороговая цена Максимальная доходность

Барьерная нота на рост базового актива 7 INTELLIGENT BROKERAGE SOLUTIONS На момент погашения ноты: Если цена ниже барьерной – возврат 100% капитала без потерь. Если цена выше барьерной – возврат 100% капитала плюс повышенный доход. Пример: Базовый актив: курс USDRUB Дата погашения:15/12/2015 Начальная цена:67,40 руб/долл Барьерная цена:72,00 руб/долл Целевая дох-ть:27% годовых Характеристики ноты: 100% защита капитала Уровень барьера можно выбрать Высокий доход Доход Цена Начальная цена Барьерная цена Целевая доходность

Диапазонная нота 8 INTELLIGENT BROKERAGE SOLUTIONS На момент погашения ноты: Если цена вне диапазона – возврат 100% капитала без потерь. Если цена внутри диапазона – возврат 100% капитала плюс повышенный доход. Пример: Базовый актив: курс USDRUB Дата погашения:15/12/2015 Начальная цена:67,40 руб/долл Левая граница:64,00 руб/долл Правая граница:71,00 руб/долл Целевая дох-ть:21% годовых Характеристики ноты: 100% защита капитала Ширину диапазона можно выбрать Доход на боковом рынке Доход Цена Левая граница Правая граница Целевая дох-ть Начальная цена

Базовые активы Курсы валют Фондовые индексы – индекс ММВБ, индекс S&P500 Российские акции (голубые фишки), иностранные акции из индекса S&P500 Товары (нефть и золото) 9 INTELLIGENT BROKERAGE SOLUTIONS

Стратегии USDRUB Нота с повышенным участием Текущий курс 67,40 руб/долл 10 INTELLIGENT BROKERAGE SOLUTIONS Доход Цена Начальная цена Коэфф. участия Пороговая цена Максимальная доходность Порог КУДох-ть +1,5%380%19,1% +2%280%19,2% +2,5%230%19,5% +3%200%20% +5%120%21,2% +7%95%21,9%

Стратегии USDRUB Барьерная нота Текущий курс 67,40 руб/долл 11 INTELLIGENT BROKERAGE SOLUTIONS Барьер Дох-ть +1,5%19,3% +2%19,6% +2,5%20,2% +3%20,9% +5%23,6% +7%27,2% Доход Цена Начальная цена Барьерная цена Целевая доходность

Стратегии USDRUB Барьерная нота Текущий курс 67,40 руб/долл 12 INTELLIGENT BROKERAGE SOLUTIONS Диапазон Дох-ть +/- 1,5%66% +/- 2%52% +/- 2,5%43% +/- 3%36% +/- 5%21% Доход Цена Левая граница Правая граница Целевая дох-ть Начальная цена

Основные характеристики 100% защита капитала Короткие сроки инвестирования – от 1 мес. до 6 мес. Базовые активы – валюта, фондовые индексы, российские и зарубежные акции Предсказуемость - все условия определения доходности фиксируются в момент заключения договора. Рыночный риск сведен к риску неполучения дохода. Кредитный риск – риск на Ай Ти Инвест как контрагента 13 INTELLIGENT BROKERAGE SOLUTIONS

Виктор Гармашев Начальник отдела структурированных продуктов 14 SALES CONTACTS IT Invest Москва, ул. Дубининская, д.57, строение 2 +7 (495)