Хрол Игорь Зенонович Научный руководитель Образцов Владимир Алексеевич

2

Причины, влияющие на изменение цены Экономические Политические Социальные и другие 3

Математическая модель Разобьём все ситуации развития на три класса: - цена на товар увеличится на k и более пунктов - цена на товар не изменится более чем на k пунктов - цена на товар уменьшится на k и более пунктов 4

Математическая модель Q – функция прибыли Задача – максимизация прибыли 5

Линейность функции прибыли 6

Использование нейронных сетей: программные продукты Торговая платформа MetaTrader 4 Программный код на языке Python для конвертации данных Statistica 8 Microsoft Visual Studio

Торговая платформа MetaTrader 4 Клиентский терминал предназначен для получения котировок и новостей в режиме реального времени, дистанционной торговли на рынках Forex, CFD, Futures, Stocks, а также для проведения технического анализа, тестирования и оптимизации торговых стратегий 8

Программный код на языке Python для конвертации данных Python - интерпретируемый, объектно- ориентированный высокоуровневый язык программирования с динамической семантикой. 9

Statistica 8 Система для статистического анализа данных, включающая широкий набор аналитических процедур и методов: более 100 различных типов графиков, описательные и внутригрупповые статистики, разведочный анализ данных, корреляции 10

Microsoft Visual Studio 2005 Выпущена в конце октября 2005 (включает.NET Framework 2.0). В начале ноября 2005 также вышла серия продуктов в редакции Express: Visual C Express, Visual Basic 2005 Express, Visual C# 2005 Express и др. 11

Структура решения 12

Пример трёхслойной сети 13

MetaQuotes Language 4 Советник (Expert Advisor) Пользовательский индикатор (Custom Indicator) Скрипт (Script) Библиотека (Library) Включаемый файл (Included file) 14

Эксперимент: нейронные сети Номер эксперимента η, частота отнесения к классам P1 и P3, % ν, точность распознавания, % Q, прибыль, пункты 121,260,3 0, ,650,2 -0, ,375,7 0, ,855,3 -0, ,878,4 0,83904 Среднее 22,3463,98 0,

Заключение Предложена математическая модель, основанная на максимизации прибыли Исследованы теоретические подходы и разработана их практическая реализация Проведены эксперименты 16

Минск, 2009