*connectedthinking Управление Операционными Рисками в Коммерческих Банках

PricewaterhouseCoopers Ноябрь 2005 Стр. 2 Определение операционного риска Риск прямых или непрямых убытков являющихся результатом неадекватных или неправильно функционирующих внутренних процессов, персонала, систем или событий внешней среды - New Basel Capital Accord, 2001

PricewaterhouseCoopers Ноябрь 2005 Стр. 3 Суммарный риск Кредитный риск Рыночный риск Операционный риск Кредитный риск Риск контрагента Риск процентной ставки Валютный риск Товарный риск Опционный риск Процессы, Персонал, Системы Юридический риск Репутационный риск Стратегический риск Операционный Риск Объем капитала подвергаемого риску - 12% Рассматриваемый в Basel II Не рассматриваемый Новый Аспект Скорректированный Относительно неизменен Basel II и операционный риск Операционный риск как часть суммарного риска.

PricewaterhouseCoopers Ноябрь 2005 Стр. 4 Методология анализа системы управления рисками

PricewaterhouseCoopers Ноябрь 2005 Стр. 5 Цели Культура Аппетит на риск Распределение капитала Стратегия Подразделения/ Комитеты Структура отчетности Роли/Ответственность Навыки/Опыт Организационная структура Идентификация рисков/ Измерение Установка лимитов Мониторинг рисков/ отчетность Процессы Методологии Технологии/Системы Управленческая информация Структуры лимитов Инфраструктура Методология анализа системы управления рисками

PricewaterhouseCoopers Ноябрь 2005 Стр. 6 Оценка операционного риска Стратегия управления операционным риском Цели / политики Определения Культура Организационная структура Роли/зоны ответственности Навыки/знания Линии отчетности/Интерфейсы Процессы Идентификация рисков и оценка Мониторинг рисков Инциденты Текущее состояние Лучшие практики Рекомендации Инфраструктура Методологии Технологии MIS

PricewaterhouseCoopers Ноябрь 2005 Стр. 7 Усложнение системы управление риском Максимизировать стоимость для акционеров Гарантировать стабильную прибыль Контроль убытков Идентификация рисков Измерение рисков Контроль рисков Анализ Риск/Отдача Распределение Капитала через RAPM Ценообразование, система вознаграждения через RAPM Текущая оценка управления Операционными рисками Цель Интегрированный операционный VaR включая все бизнес подразделения Этапы эволюции управления операционными рисками

PricewaterhouseCoopers Ноябрь 2005 Стр. 8 Операционный риск Риск подразделение Руководитель Кредитный риск Операционный риск Рыночный риск Менджер Эксперт (ы) Политики МониторингРиск оценка Риск системы Методологии Мониторинг, измерение, отчетность Самооценка Инструменты отчетности по рискам и базы данных по убыткам Оцифровка и размещение капитала Структура риск подразделения Риск политики и процедуры

PricewaterhouseCoopers Ноябрь 2005 Стр. 9 Правление Существенные риск- инциденты Политики ОРМ Специализированные РП ( IT) Мониторинг и отчетность Риск профили Риск подразделение Операционный риск Менеджер Аналитик/ Эксперт Измерять Отслеживать Сбор данных по убыткам/ потерям Отчетность по инцидентам КПД Риск оценки Лимиты подверженности рискам Комитеты по Аудиту и Compliance Внутренний аудит Интерфейсы Комитет по управлению рисками Бизнес подразделения Банковские услуги ИТ Инфраструктура Казначейство & Дилинг Малый бизнес Маркетинг и PR HR Кредитование Корпоративный бизнес Финансы Юридический блок Compliance

PricewaterhouseCoopers Ноябрь 2005 Стр. 10 Риск подразделение Операционный риск - Процессы Составление политик «на местах» при помощи РП Усовершенствование политик по мере необходимости Предоставление практических идей для изменений в политиках Гарантия соответствия Разработка политики ОРМ Изменения политики через: изменения в риск профиле изменения в стратегии изменения регулирующих органов технологические изменения Отслеживание соответствия внутри организации Установить цели и стратегии их достижения для развития политики ОРМ Обзор риск профилей и ответные меры в области политики Первая линия «обороны» Вторая линия «обороны» Бизнес подразделения Банковские услуги ИТ Инфраструктура Казначейство & Дилинг Малый бизнес Маркетинг и PR HR Кредитование Корпоративный бизнес Финансы Юридический блок Compliance Комитет по управлению рисками Политика ОРМ Правление

PricewaterhouseCoopers Ноябрь 2005 Стр. 11 Риск подразделение Операционный риск – Процессы Отчетность по происшествиям Обеспечение экспертов необходимой информацией в части их предметных областей Определение и информирование о существенных инцидентах Исполнение необходимого действия (реакции) Разработка базовой структуры отчетности Получение, накопление и анализ отчетности Разрабатывать, внедрять и пропагандировать изменения в политике Управлять / осуществлять контроль за степенью стратегической значимости инцидентов Обзор и контроль ответных мер в области политики Первая линия «обороны» Вторая линия «обороны» Бизнес подразделения Банковские услуги ИТ Инфраструктура Казначейство & Дилинг Малый бизнес Маркетинг и PR HR Кредитование Корпоративный бизнес Финансы Юридический блок Compliance Комитет по управлению рисками Правление

PricewaterhouseCoopers Ноябрь 2005 Стр. 12 Риск подразделение Операционный риск – Процессы КПД Разработка КПД для каждой области ответственности Контроль в части риск специфичных КПД Исполнение необходимого действия (реакции) Постоянное представление данных для риск подразделения Разработка КПД под руководством комитета по управлению рисками Оценивать индикаторы в соответствии с получаемыми данными Идентифицировать цели и разработать стратегические КПД Анализ отчетности риск подразделения и выработка рекомендаций Первая линия «обороны» Вторая линия «обороны» Бизнес подразделения Банковские услуги ИТ Инфраструктура Казначейство & Дилинг Малый бизнес Маркетинг и PR HR Кредитование Корпоративный бизнес Финансы Юридический блок Compliance Комитет по управлению рисками Правление

PricewaterhouseCoopers Ноябрь 2005 Стр. 13 Риск подразделение Операционный риск – Процессы Риск оценка Идентификация рисков в повседневной работе Участие в рабочих группах по рискам Внедрение и предоставление отчетности по достигнутым результатам, вводные - результаты рабочих групп Разработать и проводить рабочие группы по рискам Анализ деятельности рабочих групп, использование результатов. Идентификация тенденций в риск контроле Отслеживание действий необходимых для измерения эффективности процесса самооценки Установить цели и стратегии - к обсуждению на рабочих группах по рискам Периодический обзор риск профиля и политик Первая линия «обороны» Вторая линия «обороны» Бизнес подразделения Банковские услуги ИТ Инфраструктура Казначейство & Дилинг Малый бизнес Маркетинг и PR HR Кредитование Корпоративный бизнес Финансы Юридический блок Compliance Комитет по управлению рисками Правление

PricewaterhouseCoopers Ноябрь 2005 Стр Приверженность топ - менеджмента к проведению необходимых изменений, наличие общего видения 2. Общение на одном языке, посредством единого процесса 3. Наличие владельца процесса Риск менеджмент 4. Четко определенный процесс и план для достижения желаемого состояния 5. Коммуникации и тренинг 6. Измерение 7. Применение HR механизмов для достижение целей 8. Постоянный мониторинг риск - менеджмент процесса Критические факторы успеха

*connectedthinking Спасибо за внимание! © 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers.