Презентация магистерской диссертации На тему : «Методики оценки рисков корпоративных клиентов» Выполнил: Родионов К.В. Научный руководитель: Васенкова Е.И.

Содержание презентации Актуальность темы Цель исследования Задачи исследования Предмет исследования Теоретическая часть работы Методологическая часть работы Практическая часть работы

Актуальность темы Банки занимают важное место в экономике. Они хранят сбережения граждан, обеспечивают средства оплаты товаров и услуг и финансируют развитие бизнеса. Для эффективного выполнения данных функций банки должны располагать доверием общества, партнёров по бизнесу. В условиях нестабильности на финансово-денежном рынке Республики Беларусь структура кредитного портфеля коммерческих банков сильно изменяется: растет доля проблемных активов, растут процентные ставки по кредитным операциям, изменяется валютная структура кредитов В этой ситуации главным элементом обеспечения финансовой стабильности и возможностей дальнейшего развития банковского сектора является развитие системы методов, определяющих допустимые параметры принимаемых коммерческими банками рисков.

Цель исследования Цель исследования - выработка рекомендаций по анализу и оценке кредитного портфеля и совокупного кредитного риска

Задачи исследования выявление сущности кредитного риска в банковской деятельности, определение основных элементов системы управления кредитным риском при кредитовании корпоративных клиентов; описание системы анализа рисков в части кредитования корпоративных клиентов банка; анализ понятия кредитоспособности корпоративного сектора и описания на этой основе принципиальной схемы анализа кредитоспособности юридических лиц в Республике Беларусь;

Предмет исследования Предмет исследования - Предметом исследования является широкий спектр взаимосвязанных теоретических и практических вопросов управления банковским кредитным риском в условиях рыночной экономики.

Теоретическая часть работы Кредитный риск – существующий для кредитора риск невозврата кредитополучателем заимствованных средств. Теоретической основой исследования являются исследования отечественных, зарубежных учёных. В ходе исследования изучены общая и специальная литература, разработки ведущих организаций по банковскому делу, материалы научных конференций, посвященных вопросам как практической деятельности коммерческого банка, так и применению информационных технологий в финансовой сфере.

Теоретическая часть работы Главными элементами систем управления кредитными рисками являются: четкие принципы, правила и директивы по вопросам кредитно-финансовой политики банка, управления рисками, организации трудового процесса и используемой терминологии; создание специальных групп управления рисками, не зависимых от коммерческих подразделений банка; руководитель подразделения, управляющего рыночными рисками, отчитывается перед председателем правления банка, руководитель подразделения кредитных рисков - перед заместителем председателя правления, т.е. перед членами высшего руководства банка; установление лимитов рыночных и кредитных рисков и контроль за их соблюдением, а также объединение рисков по отдельным банковским продуктам, контрагентам и регионам; определение периодичности информирования руководства банка о рисках. Как правило, такая информация представляется ежемесячно, особенно по кредитным рискам; создание специальных секторов по управлению, не зависимых от коммерческих подразделений банка; своевременный аудит службами, не зависящими от коммерческих служб банка.

Теоретическая часть работы на основе анализа формулировок понятия «кредитный риск» дано определение риска в банковской деятельности; рассмотрены пути совершенствования систем управления кредитными рисками для оценки их воздействия на уровень финансовой устойчивости коммерческого банка.

Методологическая часть работы Банк должен выбирать такой уровень кредитных рисков, особенно при кредитовании юридических лиц, которыми от способен эффективно управлять. Это требует владения навыками качественной оценки соответствующих процессов.

Методологическая часть работы В основе банковского управления кредитными рисками лежат следующие принципы: прогнозирование возможных источников убытков, способных принести убытки, их количественное измерение; точное прогнозирование развития всех последствий принятия кредитных решений в том числе и негативных; экономическое стимулирование уменьшения рисков; ответственность руководителей и сотрудников, четкость политики и механизмов управления кредитными рисками.

Методологическая часть работы В методологической части приведена структура кредитного портфеля коммерческого банка. Анализируются сильные и слабые стороны методик управления кредитными рисками

Практическая часть работы Рассмотрена текущая методика управления кредитным портфелем коммерческого банка. Недочеты традиционного подхода в связи со сложившейся сложной экономической ситуацией в Республике Беларусь

Практическая часть работы Даны рекомендации по оптимизации кредитных рисков. Выработана методика управления кредитным портфелем коммерческого банка, с учетом кризисных явлений в Республике Беларусь

Спасибо за внимание! Надеюсь Вам понравится полная версия моей работы