Управление банковскими рисками: уроки кризиса А.Васютович, А.Когорев

Слайд 2 Часть 1. Уроки кризиса. Структура фондирования. Для начала – Несколько прописных истин, которые все знают, но … Нельзя зависеть от одного источника привлечения, каким бы он надежным, а главное выгодным ни казался! Не бывает абсолютно надежных источников привлечения! Ни при каких условиях не следует допускать концентрации выплат в одно время! Вклады физических лиц, а также депозиты юридических лиц с правом досрочного погашения никогда нельзя в полном объеме рассматривать как срочный пассив! Все долги когда-нибудь надо отдавать!

Слайд 3 Часть 1. Уроки кризиса. Качество активов. Ни при каких условиях нельзя превышать разумных ограничений на одного заемщика (контрагента, эмитента), каким бы он ни казался надежным (в т.ч. и государство) ! Отраслевые и страновые лимиты нужны не «для галочки» ! Совершенствование процедур (кредитных) ! Relationship-based banking !

Слайд 4 Часть 1. Уроки кризиса. Общие положения. Грамотно выстроенная система лимитов может помочь предотвратить появление проблем, НО только в случае их неукоснительного выполнения! И, возможно, самое главное… Активная позиция риск-менеджмента! Иначе прописные истины останутся прописными истинами, которые все знают, но …

Слайд 5 Часть 2. Уроки кризиса. Корректировка подходов к оценке финансовой устойчивости кредитных организаций На что мы в текущей ситуации обращаем внимание при оценке финансовой устойчивости банка-контрагента? Сбалансированность активов и пассивов - отсутствие любых видов концентрации (источники привлечения, виды размещения, заемщики, клиенты, отрасли, выплаты и т.д.) - сбалансированность активов и пассивов по срокам погашения Ликвидность - наличие стабильного денежного потока, достаточного для обслуживания обязательств банка - отсутствие концентрированных выплат - наличие достаточного объема высоколиквидных активов Достаточность капитала и рентабельность - наличие достаточного для продолжения текущей деятельности капитала (с учетом потенциального изменения капитала из-за возникновения прибыли или убытков, создания резервов и т.д.) Наличие прибыли – не самоцель.

Слайд 6 Часть 2. Уроки кризиса. Корректировка подходов к оценке финансовой устойчивости кредитных организаций Качество активов - объемы просроченной задолженности (сравнение с рынком и похожими организациями) покрытие резервами (сравнение с рынком и похожими организациями) Поддержка со стороны собственников - наличие возможности осуществить поддержку - наличие желания осуществить поддержку

Слайд 7 Часть 2. Внутренний рейтинг группы риск-факторов количественныекачественные конкурентная позиция корпоративное управление и репутация устойчивость бизнеса достаточность капитала качество активов доходность эффективность бизнеса ликвидность 40%60% Всего более 20 показателей

Слайд 8 Часть 2. Внутренний рейтинг типы операций срочность величина совокупного кредитного риска внутренний рейтинглимиты