TURKISH STATISTICAL INSTITUTE TurkStat UNECE Workshop on Seasonal Adjustment 20 – 23 February 2012, Ankara, Turkey Примеры проблемных временных рядов и как работать с ними Н. Алпай КОЧАК Турецкий статистический институт

TURKISH STATISTICAL INSTITUTE TurkStat UNECE Workshop on Seasonal Adjustment 20 – 23 February 2012, Ankara, Turkey Корректировка краткосрочных рядов на сезонные колебания Для некоторых динамических рядов, которые слишком коротки для осуществления корректировки на сезонные колебания с помощью TRAMO-SEATS или X-12-ARIMA, возможно проводить их корректировку с помощью альтернативных, менее популярных процедур. Для длинных рядов, достаточных для запуска X-12-ARIMA или TRAMO-SEATS, но все еще довольно коротких (3-7 лет), могут возникнуть некоторые проблемы нестабильности. Было проведено несколько эмпирических сравнений для исследования относительной производительности X-12-ARIMA и TRAMOSEATS по краткосрочным рядам. Как правило, в ситуациях, когда ряды короче семи лет, следует чаще проверять спецификации параметров, использованных для предварительной обработки и корректировки на сезонные колебания (например, дважды в год, для того, чтобы справиться с повышенной степенью нестабильности таких рядов).

TURKISH STATISTICAL INSTITUTE TurkStat UNECE Workshop on Seasonal Adjustment 20 – 23 February 2012, Ankara, Turkey Корректировка краткосрочных рядов на сезонные колебания Корректировка динамических рядов, короче 3 лет, на сезонные колебания, не производится. Корректировка краткосрочных рядов (3-7 лет) на сезонные колебания проводится, по возможности, с помощью стандартных инструментов. Более того, пересчитанные временные ряды (даже неофициальные) должны использоваться для расширения ряда измерений и стабилизации корректировки на сезонные колебания, когда они надежны для оценки сезонной составляющей. Необходимо проводить численное моделирование имитационных моделей по относительным показателям существующих стандартных инструментов для корректировки краткосрочных рядов. Пользователи должны быть уведомлены о значительной нестабильности данных с учётом сезонных колебаний по краткосрочным рядам, а также использованных методов. Должны быть определены четкие правила политики опубликования. Настройки и параметры для проведения корректировки на сезонные колебания должны проверяться несколько раз в год.

TURKISH STATISTICAL INSTITUTE TurkStat UNECE Workshop on Seasonal Adjustment 20 – 23 February 2012, Ankara, Turkey Корректировка краткосрочных рядов на сезонные колебания (Предложение) Следует использовать TRAMO&SEATS для корректировки рядов, длиннее 3 лет! 1) Выберите наилучшую модель в начале года, 2) Закрепите характеристики модели и значения параметров, а также положение выпадающих показателей и тип календарного эффекта, 3) Необходимо проверять стабильность параметров дважды в год по всем динамическим рядам! Следует помнить, что модель «Airline» (0,1,1)(0,1,1) может быть наиболее подходящей моделью для динамических рядов!

TURKISH STATISTICAL INSTITUTE TurkStat UNECE Workshop on Seasonal Adjustment 20 – 23 February 2012, Ankara, Turkey Рабочие дни Результат с учетом фиксиро ванных дней в Монголи и Скользящие праздники Эффект независимой переменной «Airline» Период проведени я оценки Уровень- Жу рна лTh(1)Bth(1) [I-2000 : IV-2003]Журнал [I-2000 : I-2004]Журнал [I-2000 : II-2004]Журнал [I-2000 : III-2004]Журнал [I-2000 : IV-2004]Журнал [I-2000 : I-2005]Журнал [I-2000 : II-2005]Журнал [I-2000 : III-2005]Журнал [I-2000 : IV-2005]Журнал [I-2000 : I-2006]Журнал [I-2000 : II-2006]Журнал [I-2000 : III-2006]Журнал [I-2000 : IV-2006]Журнал [I-2000 : I-2007]Журнал [I-2000 : II-2007]Журнал [I-2000 : III-2007]Журнал [I-2000 : IV-2007]Журнал Пример по Монголии Начальные предположения: Модель – «Airline», Будние дни (1 независимая переменная) и Скользящие праздники (1 независимая переменная) учтены в модели. Выбор Журнал/Уровень - автоматический. Параметры «Airline». Оцениваются параметры календарного эффекта, ежеквартально. Оранжевый: Статистически значимый при 10% Желтый: Статистически значимый при 5% Зеленый: Статистически значимый при 1%

TURKISH STATISTICAL INSTITUTE TurkStat UNECE Workshop on Seasonal Adjustment 20 – 23 February 2012, Ankara, Turkey Корректировка на сезонные колебания во время экономического кризиса В случае экономического кризиса или беспорядков, экономические временные ряды показывают скачкообразные изменения в тенденции (быстро вверх или вниз) При условии, что временные ряды представлены моделью ARIMA в процессе корректировки на сезонные колебания, чаще всего изменения заметны в модели ARIMA. –Характеристика модели ARIMA, –Параметры модели ARIMA, –Типы, даты и параметры выпадающих показателей –Параметры календарного эффекта При получении новых данных на конец даты, может потребоваться пересмотр ранее опубликованных данных в случае изменения любых показателей, указанных выше.

TURKISH STATISTICAL INSTITUTE TurkStat UNECE Workshop on Seasonal Adjustment 20 – 23 February 2012, Ankara, Turkey Корректировка на сезонные колебания во время экономического кризиса Фактически, вопрос заключается в том, какая выбрана политика пересмотра динамических рядов. Текущая корректировка на сезонные колебания Больше пересмотра Согласованная корректировка на сезонные колебания Меньше пересмотра Полусогласованная корректировка на сезонные колебания Умеренный пересмотр

TURKISH STATISTICAL INSTITUTE TurkStat UNECE Workshop on Seasonal Adjustment 20 – 23 February 2012, Ankara, Turkey Корректировка на сезонные колебания во время экономического кризиса Не принимайте во внимание последнее наблюдение в качестве резко отклоняющегося значения. –Не следует оценивать этот момент как AO или LS

TURKISH STATISTICAL INSTITUTE TurkStat UNECE Workshop on Seasonal Adjustment 20 – 23 February 2012, Ankara, Turkey Эффект экономического кризиса 2009Q1 на динамические ряды после корректировки на сезонные колебания

TURKISH STATISTICAL INSTITUTE TurkStat UNECE Workshop on Seasonal Adjustment 20 – 23 February 2012, Ankara, Turkey Сфокусированный!