Эконометрика Лекции д.э.н., д.т.н., профессора Семёнычева В.К., г. Самара.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Эконометрика Эконометрика исследует конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и.
Advertisements

Понятие эконометрики и эконометрических моделей. План: 1. Предмет и задачи эконометрики. 2. История и становление эконометрики ( СР ). 3. Основные виды.
Понятие эконометрики и эконометрических моделейO Эконометрика это наука, которая на базе статистических данных дает количественную характеристику взаимозависимым.
ЭКОНОМЕТРИКА Преподаватель : Сержан Гүлзада Үрбалақызы Кредит : 2 В неделю 1 лекция, 1 лабораторная работа, 1 СРСП.
Временные ряды в эконометрических исследованиях..
Бизнес- прогнозирование. Этапы прогнозирования Сбор данных Редукция или уплотнение данных Построение модели и ее оценка Экстраполяция выбранной модели.
Нелинейная парная регрессия. 1. Общие сведения о нелинейных парных регрессионных моделях.
Динамические ряды Лекция 9. Цель лекции Смысл динамической регрессии Нахождение параметров динамической регрессии Прогнозирование с помощью динамической.
1 Эконометрика Жукова Людмила Вячеславовна Каф. Математическая экономика(315 каб.)
Лекция 1 «Введение». Опр. эконометрика это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов. Специфической.
Лекция 10 Временные ряды в эконометрических исследованиях.
Лекция 8 Анализ временных рядов Спектральный анализ (разложение в ряд Фурье, периодограмма)
Сфера и границы применения ЭММ (с) Н.М. Светлов, / 13 Лекция 1. Сфера и границы применения экономико- математического моделирования Содержание лекции:
Декомпозиция.. Основная цель декомпозиции временного ряда - выделение и изучение сезонной составляющей и тренда. Функция исходного временного ряда представляется.
АНАЛИЗ ТРЕНДОВ И ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ. Введение Временные ряды отличаются от обычных данных об одном временном срезе в том отношении, что в случае временных.
Метод наименьших квадратов В математической статистике методы получения наилучшего приближения к исходным данным в виде аппроксимирующей функции получили.
1 ЭКОНОМЕТРИКА дисциплина федерального уровня Сотри случайные черты – и ты увидишь: мир прекрасен А. Блок.
Лекция 8 Регрессионный анализ временных рядов. Временные ряды Проблема для составления выборки – автокорреляция данных Нарушено условие о независимости.
Вводная часть 1. Дисциплина «Эконометрика» 2. Объем – 17 пар лекций и 17 пар практических занятий 3. Контроль – промежуточная аттестация и зачет 4. Преподаватель.
Лекция 8 Временные ряды в эконометрических исследованиях.
Транксрипт:

Эконометрика Лекции д.э.н., д.т.н., профессора Семёнычева В.К., г. Самара

Иллюстрация задач эконометрики на примере

Регрессии

Парные регрессии (общее количество около 100) Демонстрация и методы компенсации (или коррекции) гетероскедастичности

Парные регрессии

4.Моделирование неслучайной компоненты степенной функцией

7. Моделирование неслучайной компоненты дробно-рациональными функциями

Модели экономической (пространственной и временной) динамики

Модели экономической (пространственной и временной) динамики

Временные ряды. Лаги в экономических моделях

Оценка моделей с лагами в независимых переменных Декомпозиция рядов динамики

Учет календарной и инфляционной компонент Параметрические модели сезонных (циклических) компонент Модели эволюции амплитуд

Обобщенные параметрические модели авторегрессии-скользящего среднего (ARMA-модели) (более 120 моделей)

Моделирование неслучайной компоненты суммой линейного тренда и гармоникой

Моделирование неслучайной компоненты суммой линейного тренда и двух гармоник

Моделирование содержания Al2O3 в нефелиновой среде суммой линейной функции и гармоники

Моделирование содержания Al2O3 в нефелиновой среде суммой линейной функции и гармоники

Моделирование содержания Al2O3 в нефелиновой среде суммой линейной функции и гармоники

Моделирование неслучайной компоненты ряда динамики суммой логисты Рамсея, двух гармоник и линейной функции

Моделирование неслучайной компоненты ряда динамики суммой логисты Рамсея, двух гармоник и линейной функции

Адекватность и точность модели

Характеристики качества прогнозирования

Рекомендуемая литература 1.Эконометрика/Под ред. И.И.Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, с. 2. Экономико-математические методы и прикладные модели/Под ред. В.В.Федосеева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, с. 3. Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса. - М.: Прогресс, – 380 с. 4. Твисс Б. Прогнозирование для технологов и инженеров. Практическое руководство для принятия лучших решений. - Н.Новгород: Парсек - НН, с. 5. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. - М.: Финансы и статистика, с. 6. Демиденко Е.З. Линейная и нелинейная регрессии. - М.: Финансы и статистика, с. 7. Бородич С.А. Эконометрика. - Минск: Новое знание с.