научный руководитель : кандидат физико - математических наук, доцент Голубева Л. Л. выполнила магистрант БГУ Власова Дарья Минск 2012

Цель работы Цель работы Актуальность Объект исследования Объект исследования Объект исследования. Компоненты ряда Объект исследования. Компоненты ряда Научная гипотеза Научная гипотеза Методы Методы. Регрессионный анализ Методы. Регрессионный анализ Методы. Нейронные Сети и Генетические Алгоритмы Методы. Нейронные Сети и Генетические Алгоритмы Методы. Математические индикаторы Методы. Математические индикаторы Методы. Скользящая средняя Методы. Скользящая средняя Методы. Полосы Боллинджера Методы. Полосы Боллинджера Области применения Области применения Спасибо за внимание ! Спасибо за внимание !

На основе исторических данных финансовых временных рядов предсказать будущее поведение ряда

Необходимость предсказания движения цен финансовых инструментов и прогнозирование их доходности Существующие методы не уделяют должного внимания микроструктуре ряда и поэтому не позволяют строить корректные прогнозы на реальных рынках капитала

временной ряд паттерн случайная компонента тренд сезонная компонента статистическая компонента

Трендовая компонента Сезонная компонента основная тенденция изменения временного ряда периодические колебания временного ряда

Анализ микроструктуры финансовых временных рядов, выявление статистических характеристик ряда сделает возможным не только провести глубокий анализ, а также спрогнозировать поведение ряда

Статистический анализ Регрессионный анализ Кластеризация Классификация Нейронные сети Генетические алгоритмы

- аппроксимация зависимости дискретных данных аналитической функцией.

Работают с нечеткими системами Способность к обучению и адаптации Выявление сложных закономерностей в данных Оптимизация

Скользящие средние (SMA, EMA) MACD Полосы Боллинджера Параболическая система ( стоп - реверс ) RSI ( индекс относительной силы )

позволяет пользователям сравнивать изменчивость и относительные ценовые уровни за определенный период времени.

Экономическое и бизнес планирование Управление финансовыми активами Контроль и оптимизация производственного процесса